시장 위험은 이자율 위험, 환율 위험, 지분 위험 및 상품 가격 위험의 네 가지 주요 유형이 있습니다.
(1) 이자율 위험: 상업 은행 자산은 이자율 변동으로 인해 줄고 수익이 변하는 위험입니다.
(2) 환율 위험: 환율 변동으로 인한 은행 손실의 위험.
(3) 지분 위험: 주식 시장 가격 변동으로 인한 은행 손실의 위험.
(4) 상품가격 위험: 상품가격 변동으로 은행 손실의 위험.
시장 위험 (분할되지 않은 위험 또는 시스템 위험이라고도 함) 은 특정 요인으로 인해 시장의 모든 증권이 경제적 손실을 입을 위험을 의미합니다. 이러한 위험은 모든 증권에 영향을 미치므로 포트폴리오를 통해 분산될 수 없습니다. 주로 경제 주기 위험, 구매력 위험 및 시장 이자율 위험을 포함합니다.
시장 위험의 실현에는 시장 수요의 불확실성으로 인한 위험이 포함됩니다. 시장 가격의 불확실성으로 인한 위험 시장 수용 시간의 불확실성으로 인한 위험
마케팅 모델의 위험을 바꾸지 않습니다.
시장 위험의 원인은 (1) 기술 진보가 가속화되기 때문이다. (2) 새로운 경쟁자가 가입하다. (3) 시장 경쟁이 심화됨에 따라 수출시장에서 구매자 독점 품목의 수출품 가격이 크게 하락했다. 또는 판매자가 시장에 투입되어 이 프로젝트를 독점하는 데 필요한 투입 가격이 급격히 상승할 수도 있다. 이런 치열한 가격 경쟁으로 프로젝트 제품의 예상 수익이 낮아졌다. (4) 국내외 정치경제 조건의 돌연변이로 치열한 시장 진동이 일어났다.
시장 위험 측정 방법에는 상업 은행이 은행 계좌와 거래 계좌의 다양한 유형의 시장 위험을 다른 방법이나 모델로 측정할 수 있는 방법이 포함됩니다. 시장 위험 측정 방법에는 격차 분석, 장기 분석, 외환 노출 분석, 민감도 분석, 시나리오 분석, 내부 모델을 사용한 위험 가치 계산 등이 있습니다. 상업은행은 시장 위험에 대한 다양한 측정 방법의 장점과 한계를 충분히 인식하고 스트레스 테스트 등 기타 분석 수단을 보완해야 한다.