MPA 의 주요 심사 대상은 은행, 금융회사, 금융리스 회사, 자동차 금융회사, 신탁투자회사 등 은행업 비예금류 금융기관도 심사에 참여하고 있다. 동행교류와 연구에 따르면 MPA 지표 설정이 복잡하고, 동적 지표 획득이 어렵고, 심사기준과 인센티브의 차이가 부족하다는 것이 각종 기관의 관심의 초점이다.
MPA 소개
MPA (거시신중한 평가) 는 중국 인민은행이 역주기조절과 체계적 위험을 효과적으로 발휘하기 위해 바젤협정 II 에 따라 제시된 은행업 금융기관의 거시신중한 평가제도다. 자본과 레버리지, 자산과 부채, 유동성, 정가 행위, 자산 품질, 국경을 넘나드는 융자 위험, 신용정책 집행 등 7 가지 측면에서 은행업 금융기관이 자율과 자율관리를 강화하도록 유도하기 위한 것이다.
MPA 의 주요 심사 대상은 은행, 금융회사, 금융리스 회사, 자동차 금융회사, 신탁투자회사 등 은행업 비예금류 금융기관도 심사에 참여하고 있다. 평가는 보통 중국 인민은행의 감독과 지도하에 실시되며, 평가 빈도는 분기별 평가와 월별 사후 감독과 지도이다. MPA 평가 결과는 ABC 3 등급으로 나뉘어 등급에 따라 상응하는 상벌 조치를 취한다. A 급 기관 (7 대 지표 모두 우수 90 점) 이 최적의 등급 인센티브를 실시한다. 클래스 C 기관 (자본 및 레버리지, 어떤 종류의 가격 행위가 미달되거나 자산 부채, 유동성, 자산 품질, 국경 간 자금 조달 위험, 두 가지 이상의 신용 정책 집행 미준수) 최소 인센티브를 집행합니다. AC 기어 이외의 기관은 B 기어로 분류되어 정상 자극을 수행합니다.
현재 주요 인센티브는 차별화된 준비금 금리를 실시하는 것이다. 클래스 A 기관에 인센티브금리를 부과하고, 법정준비금 금리는 적절한 경우10%-30% 인상한다. C 파일 기관에 대해 제한금리를 시행하고, 법정준비금리는 상황에 따라 위아래로 변동한다10%-30%; 카테고리 b 기관의 법정 준비금 금리를 계속 유지하십시오. 구체적인 시행 과정에서 중앙은행은 MPA 심사 결과를 차등 예금준비율, 예금보험율, MLF 등 공개 시장 운영 업무자격과 연계할 것을 분명히 했다. 규제가 강화됨에 따라 향후 MPA 평가 결과의 영향은 은행간 시장, 외환시장, 은행간 동업 대출 시장, 어음시장, 자본부채 발행 등 중앙은행이 관할하는 다른 분야로 확대될 수 있습니다.
MPA 평가 구현시 문제점 및 제안
(a) 지표 설정이 복잡하여 동적 지표를 파악하기가 어렵다.
MPA 프레임워크 시스템에서 거시적이고 신중한 자본 적정률 계산 공식은 구조 매개변수, 비축자본, 시스템 중요성 부가 자본, 역주기 버퍼 자본 등 많은 지표와 관련하여 복잡하며, 현재 은행은 직접 얻을 수 없습니다. 또한 일부 지표에는 업계 경영과 같은 동적 데이터도 포함되어 있어 데이터 획득의 적시성과 편리성은 보장할 수 없습니다. 따라서 금융 기관은 시뮬레이션 평가에 정확한 매개변수 체계가 부족하여 비즈니스 계획 수립에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다. 금융 기관이 비즈니스 관리 및 자산 최적화에 더 집중할 수 있도록 공유 매개변수를 제공하는 플랫폼을 제안하거나 온라인 시뮬레이션 평가 서비스를 직접 제공하는 것이 좋습니다.
(b) 평가 및 인센티브 메커니즘은 사업 단위의 특수한 요소를 충분히 고려하지 않았다.
현재 법인에 대한 MPA 심사를 실시하고 있습니까? 동등한 대우? 평가 방법은 금융기관 간 발전 환경과 수준의 큰 차이를 고려하지 않았다. 자본 적정성 허용치를 기관 규모, 업무 발전 수준, 선행 신용정책 시행과 연계해 기관이 자신의 장점에 따라 새로운 업무를 조율하도록 장려할 것을 건의합니다. 동시에, 서로 다른 법인의 요구를 충족시키기 위해 기관이 선택할 수 있는 다양한 인센티브를 제공하여 좋은 인센티브를 얻을 것을 제안한다.
(3) MPA 심사의 소통 조정 메커니즘을 더욱 보완하고, 중요한 지표와 관리 요구 사항에 대한 조정을 상업은행에 미리 통보하고, 과도적 안배를 설정하고, 상업은행 조정의 시간과 공간을 제공하고, 감독지표 조정이 은행경영에 미치는 영향을 최소화한다.
MPA 지표 및 매개 변수에 대한 홍보 및 설명을 더욱 강화하고, 프로세스 지침 및 정기 토론 메커니즘을 통해 통화 정책의 커뮤니케이션 채널을 더욱 원활하게 하고, 은행이 자체 관리를 강화하고, 정책이 제대로 시행되도록 하는 것이 좋습니다.
체계적 위험에 대한 거시적이고 신중한 평가는 글로벌 관점에서 기관의 경영 전략을 통제할 수 있으며, 통화정책이 순조롭게 시행되는 중요한 지도 도구이기도 하다. MPA 는 미시 신중한 평가에서 가중치 합계로 인한 제도적 선호도와 규제 이익을 극복하고 미시 신중한 평가의 구현은 금융 시스템의 안정성과 개별 기관의 지속 가능한 발전 능력을 전반적으로 향상시킬 수 있습니다. 중소 은행들은 업무 시작이 늦어지는 제약을 받고 있지만 MPA 평가는 발전 사고를 조정할 수 있는 중요한 기회를 제공한다.
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