기간 격차는 자산 가중 평균 기간과 부채 가중 평균 기간의 곱 차이 () 와 같습니다.
A. 자산 및 부채 비율
B. 생산량
C. 지수 이자율
D. 시장 금리
참고 답변: a
참조 분석: 기간 격차는 자산 가중 평균 기간과 부채 가중 평균 기간과 자산 부채 비율의 곱 차이와 같습니다. 기간 격차 = 가중 평균 자산 기간-(총 부채/총 자산) × 가중 평균 부채 기간
상업은행 거래계좌 구분에 대해서는 다음 중 정확한 것은 () 입니다.
A. 고객이 위탁한 대리업무를 위해 보유한 위치는 거래장부가 아니다.
B 거래 계정에는 거래 목적이나 거래 계정의 다른 프로젝트 위험을 헤지하기 위해 보유하고 있는 금융 상품 및 상품 위치가 포함됩니다.
C. 거래장부 업무의 공정가치는 시가로 계산한 가격으로 측정해야 한다.
D. 상업은행 표내 및 표외 업무위험을 헤지하기 위해 보유하고 있는 금융수단과 상품지위는 거래계좌에 속한다.
참고 답변: b
참고 분석: 거래 계정에는 거래 목적이나 거래 계정의 다른 프로젝트 위험을 헤지하기 위해 보유한 금융 상품 및 상품 위치가 포함됩니다. 거래 목적으로 보유 된 위치는 단기간에 판매를 위해 목적지를 보유하거나, 실제 또는 예상 단기 가격 변동으로부터 이익을 얻거나, 자영업, 시 업무 및 고객 위탁 고객 업무를 위해 보유 된 위치를 포함하여 차익 거래의 위치를 잠그는 것을 의미합니다. 거래장부 업무는 매일 그 공정가치를 측정해야 하는데, 보통 시장가격이다.
어떤 기업 정보 등급이 B 이고 프로젝트 대출 연금리가 10% 라고 가정합니다. 역사적 경험에 따르면, 이런 종류의 프로젝트 대출은 기업 위약 후 평균 회수율이 30% 이다. 같은 기간 신용등급이 AAA 인 유사 종목대출 연금리가 5% 인 경우 피마웨이의 위험 중성 가격 모델에 따르면 신용등급이 B 인 기업 1 연간 위약 확률은 약 () 이다.
8% 입니다
5% 입니다
7% 입니다
D.6.5%
참고 답변: D.
참고 분석: 위험 중립 가격 원칙에 따라 문제의 의미는 px (1+10%)+(1-p) x (/kk) 입니다
모 상업은행의 총자산은 200 억원, 위험가중 자산총액은 6543.8+05 억원, 자산위험은 6543.8+07 억원으로 드러났고, 예상 손실은 5 억원이었다면, 그 상업은행의 예상 손실률은 () 이다.
답: 2.5%
을 2%
C.3.33%
2.94%
참고 답변: D.
참고 분석: 예상 손실률 = 예상 손실/자산 위험 노출 ×100% = 5/170 ×100% = 2.94%
지난 3 년 동안 한 기업그룹의 업무 중점은 점차 기계 제조에서 부동산 개발로 옮겨갔다. 상업은행이 그룹 회사 고객의 대출 신청을 심사할 때 전체 투자 현금 흐름이 해마다 마이너스인 것으로 밝혀져 영업 현금 흐름이 크게 줄고 자금 조달 현금 흐름이 크게 확대됐다. 위의 정보에 따르면 다음 진술은 정확합니다 ().
A. 부동산업에 투자하는 고소득은 기업그룹이 비교적 강한 지급 능력을 가지고 있음을 보증한다.
B. 다양성은 엔터프라이즈 그룹의 수익성을 높이는 데 도움이 된다.
C. 엔터프라이즈 그룹의 단기 지급 능력은 약합니다.
D. 기업 그룹의 부동산 투자로 손실이 발생했습니다.
참고 답변: C.
참고 분석: 기업그룹의 전체 투자 현금 흐름이 해마다 마이너스로 이어지면서 경영현금 흐름이 크게 감소했다는 사실에 따르면 단기 지급 능력이 약하다고 추정할 수 있다.
위험 관리와 상업은행의 관계에 대해 아래와 같은 설법은 () 이다.
A. 좋은 위험 관리 능력은 상업은행 업무 발전의 원동력이다.
B. 위험 관리는 상업 은행의 비즈니스 모델을 변경할 수 있습니다.
C. 위험관리는 상업은행의 위험관리 기술의 기초를 제공할 수 있다.
D. 위험 관리 수준은 상업 은행의 핵심 경쟁력을 반영합니다.
참고 답변: C.
참조 분석: 위험 관리는 상업 은행의 위험 가격 책정을 위한 근거를 제공합니다.
시장 위험에는 () 가 포함되지 않습니다.
A. 이자율 위험
B. 환율 위험
C. 주가 위험
D. 대출 채무 불이행 위험
참고 답변: D.
참조 분석: 항목 d 는 신용 위험에 속합니다. 시장 위험에는 이자율 위험, 환율 위험, 주식 및 상품의 가격 위험 등이 포함됩니다.
() 바젤위원회가 대출 분류의 주기성에 대응하기 위해 내놓은 위험에 민감하지 않은 지표다.
A. 충당금 적용 범위
B. 대출 준비금 비율
C. 대출 이동률
D. 부실 채권 비율
참고 답변: b
참고 분석: 대출 준비율은 바젤위원회가 대출 분류의 주기성에 대응하기 위해 내놓은 위험 민감성 없는 지표다.
년, 중국 은감회는 개정된' 상업은행 내부 통제 지침' 을 발표했다.
A.20 16
B.20 15
C.20 17
D.20 14
참고 답변: D.
참고 분석: 20 14 은감회가 개정된' 상업은행 내부 통제 지침' 을 발표했다.
상품가격 위험은 상업은행이 보유한 각종 상품가격에 불리한 변화가 일어나 상업은행에 손실을 가져올 위험을 말한다. 여기서 말하는 상품에는 () 가 포함되지 않습니다. -응?
A. 농산물
B. 오일
C. 구리
D. 골드
참고 답변: D.
참고 분석: 상품위험은 상업은행이 보유한 각종 상품과 파생 포지션이 상품가격의 불리한 변화로 인해 상업은행에 경제적 손실을 초래할 위험을 말합니다. 상품 가격 위험에 언급된 상품에는 금이 포함되지 않는다는 점에 유의해야 한다. 금은 오랫동안 국제결제체계에서 화폐 (외환자산) 의 국제기능을 해 왔기 때문이다. 브레튼 우즈 체제가 붕괴된 이후 금은 법적으로 더 이상 국제화폐로 활동하지 않지만 실제로는 외환보유액 자산의 중요한 형태다. 현행 국제 및 국내 규제 규칙에 따르면 금 가격의 변동은 상업은행의 환율 위험에 포함되어 있다.
위험문화는 세 단계로 구성되어 있는데, 다음은 이 세 단계에 속하지 않는 것은 () 이다.
A. 위험 관리 개념
B. 위험 관리자
C. 위험 관리 철학
D. 위험 관리 가치
참고 답변: b
참고 분석: 위험문화는 상업은행이 경영관리활동에서 점차 형성되는 기업문화로 상업은행의 위험관리전략, 위험관리제도, 직원의 위험관리행동을 통해 드러난다.
시장 유동성 위험은 상업은행이 손해나 경미한 손실 없이 현금을 빠르게 현금화할 수 있는 능력을 반영한다. 자산의 유동성이 강할수록 은행의 유동성이 좋아지고 유동성 위험이 있다.
A. 그만큼 높을수록
B. 그에 상응하는 것이 낮을수록
C. 변경되지 않은
D. 반드시 그런 것은 아닙니다.
참고 답변: b
참고 분석: 시장 유동성 위험은 시장 깊이가 부족하거나 시장 혼란으로 인해 합리적인 시장 가격으로 자산을 매각하여 자금을 확보할 수 없는 상업 은행의 위험을 의미하며, 상업 은행이 손실이나 경미한 손실 없이 신속하게 현금화할 수 있는 능력을 반영합니다. 자산의 유동성이 강할수록 은행의 유동성이 좋아질수록 유동성 위험은 낮아진다.
거래자가 자발적으로 위험 노출을 보유 또는 증가시켜 발생하는 초과 한도는 () 입니다.
A. 활성 오버런
B. 수동 오버런
C. 대량 초과 지출
D. 비 물질 초과
참고 답변: a
참고 분석: 활성 초과는 거래자가 자발적으로 위험 노출을 보유하거나 증가시켜 발생하는 초과를 말합니다.
() 화재보험의 재산보험정산원칙에 따라 대출조합의 위약률을 분석하고, 조합에서는 대출당 위약과 위약 두 가지 상태만 있다고 가정한다.
A. 신용 측정 모델
B. 신용 위험+모델
C. 신용 포트폴리오 뷰 모델
D. 신용 모니터링 모델
참고 답변: b
참고 분석: 신용위험+모델은 화재보험의 재산보험정산원리에 따라 대출조합의 위약률을 분석하고, 대출당 위약과 비위약 두 가지 상태만 있다고 가정한다.
내부 감사는 상업은행 리스크 관리 체계에서 대체불가의 역할을 하고 있다. 다음은 내부 감사의 역할을 반영하지 않는 것은 () 입니다.
A. 위험 관리 시스템의 운영 효과 모니터링 및 평가
B. 은행 거버넌스, 운영 및 정보 시스템과 관련된 위험 노출 평가
내부 감사에는 이사회에 직접 보고할 수 있는 충분한 자원이 있다.
D. 중요한 위험 노출을 식별 및 평가하고 위험 관리 시스템의 개선을 촉진합니다.
참고 답변: C.
참조 분석: 내부 감사는 조직이 중요한 위험 노출을 식별하고 평가하고 위험 관리 시스템의 개선을 촉진하는 등 조직 위험 관리 프레임워크에서 대체할 수 없는 역할을 합니다. 둘째, 조직 리스크 관리 시스템의 효과를 모니터링하고 평가합니다. 셋째, 조직의 거버넌스, 운영 및 정보 시스템과 관련된 위험 노출을 평가합니다. 넷째, 컨설팅 업무의 위험 지식과 조직의 주요 위험 노출 발견 및 평가 프로세스를 결합합니다.
기업의 생산 경영 위험을 분석할 때 국내 기업의 가장 두드러진 문제는 () 이다.
A. 관리 불량
B. 기업 제품의 품질이 너무 딱딱하지 않다
C. 직원의 지식 수준이 낮다.
D. 불완전한 기업 지배 구조
참고 답변: a
참고 분석: 국내 기업의 경우 생산 경영 위험 분석에서 가장 두드러진 문제는 관리 부실이며, 주로 전체 경영 위험, 제품 위험, 원자재 공급 위험, 생산 위험 및 판매 위험에 나타난다.
() 관리 통제 조치 없이 경영 관리 과정에서 내재된 위험을 말한다. 은행은 일반적으로 모든 중요한 제품, 활동, 절차 및 시스템에 내재된 운영 위험을 평가해야 합니다.
A. 고유 위험
B. 관리 조치
C. 잔여 위험
D. 고정 위험
참고 답변: a
참고 분석: 고유 위험은 관리 통제 조치 없이 경영 관리 과정에서 내재된 위험입니다. 은행은 일반적으로 모든 중요한 제품, 활동, 절차 및 시스템에 내재된 운영 위험을 평가해야 합니다. 신제품, 새로운 활동, 새로운 공정 및 새로운 시스템을 생산하거나 도입하기 전에 내부 위험을 충분히 평가해야 합니다.
상업은행의 장기 격차가 정시일 때 시장 금리가 하락하면 상업은행 자산과 부채의 시가는 () 가 된다.
A. 감소
B. 변경되지 않음
C. 불확실성
D. 개선
참고 답변: D.
참고 분석: 시장 금리가 하락하면 자산 가치의 증가가 부채 가치의 증가보다 크면 유동성도 증가한다.
상업 은행의 평판 위험에 대한 다음 이해 중 가장 적절한 것은 () 이다.
A. 평판 위험은 전체적이고 체계적인 방식으로 관리됩니다.
B. 평판 위험은 내부 통제를 강화함으로써 피할 수 없습니다.
C. 평판 위험은 은행의 경제적 가치를 손상시키지 않습니다.
D. 평판 위험은 다른 위험과 관련이 없습니다.
참고 답변: a
참고 분석: 상업은행이 직면한 위험은 긍정적이든 부정적이든 체계적인 방법으로 관리해야 한다. 거의 모든 위험이 상업은행의 명성에 영향을 미칠 수 있기 때문에 평판 위험도 다차원 위험으로 간주된다. 평판 위험을 관리하는 주요 방법은 종합적인 위험 관리 인식 강화, 기업 지배 구조 및 내부 통제 개선, 평판 위기 사전 준비 등입니다. 기타 주요 위험이 올바르게 식별되고 우선 순위가 지정되었는지 확인한 다음 효과적으로 관리됩니다.
위험 보고서는 상업은행이 전면적인 위험 관리를 실시하는 매개체이다. 유형별 위험 보고서는 일반적으로 종합 보고서와 임시 보고서로 나뉘며, 다음 항목은 종합 보고서에 속합니다 ().
A. 주요 위험 문제에 대한 설명
B. 분류 위험 상태 및 변경 원인 분석
C. 개발 동향 및 위험 요소 분석
D. 취해진 조치와 취할 조치
참고 답변: b
참고 분석: 위험 보고서의 종합 보고서에 반영되어야 할 주요 내용은 다음과 같습니다. 1 관할 내 각종 위험의 전반적인 상황과 변화 추세 (2) 분류 위험 상태 및 변경 원인 분석; ③ 위험 대응 전략 및 구체적인 조치; ④ 위험 관리 권장 사항 강화. ACD 세 가지는 위험 보고서 특별 보고서에 반영되어야 하는 주요 내용입니다.
내용을 조사하다
1. 필수 과목: 은행 법률 규정 및 종합 능력
시험 목적: 본과 목적 시험을 통해 수험생이 은행업 기본 지식, 은행업 관련 법규, 은행업 종사자 기본 원칙과 직업윤리를 활용해 문제를 분석하고 기본 업무를 처리하는 능력을 시험한다.
주요 시찰지식 포인트: 경제금융기초, 은행업무, 은행관리, 은행실무의 법률기초, 은행감독, 자율입니다.
선택 과목: 은행 전문 실무-은행 관리
시험 목적: 본 전공 범주의 시험을 통해 수험생이 은행업 관리자 임직자격 수준에 도달했는지, 직무와 일치하는 직책을 이행할 수 있는 능력이 있는지, 관련 경제금융제도 법규 파악, 은행업 금융기관 관리, 금융소비자 권익 보호 등을 포함한다. , 은행 금융 기관의 규정 준수 관리의 실제 적용 및 통제 능력, 각 기본 비즈니스의 위험 통제 지점 및 해당 규제 요구 사항을 강조합니다.
주요 지식 포인트는 경제 정책, 규제 제도, 은행 기본 업무, 은행 관리 및 혁신, 비은행 금융 기관 및 업무, 내부 통제, 규정 준수 관리 및 감사, 은행 위험 관리, 은행 소비자 권익 보호 및 사회적 책임입니다.
선택 과목: 은행 전문 실무-위험 관리
시험 목적: 위험 관리 시험은 국내외 규제 기준의 권위 있는 프레임워크 체계를 바탕으로 국내 은행 업무 및 위험 관리의 기본 관행과 긴밀하게 결합되며, 은행 기관 전체 직원, 특히 기층 직원의 기본 인식, 통합 위험 관리의 기본 개념과 용어, 위험 관리의 기본 지식, 위험 문화, 위험 한도, 위험 선호도, 3 가지 방어선 등 기본 내용을 숙지하고, 기층 실제 업무와 관련된 신용 위험 및 운영 위험에 초점을 맞추고 있습니다.
주요 지식 포인트로는 위험 관리 기반, 위험 관리 시스템, 자본 관리, 신용 위험 관리, 시장 위험 관리, 운영 위험 관리, 유동성 위험 관리, 국가 위험 관리, 평판 위험 및 전략적 위험 관리, 기타 위험 관리, 스트레스 테스트, 위험 평가 및 자본 평가, 은행 규제 및 시장 제약 등이 있습니다.
선택 과목: 은행 전문 실무-개인 재무 관리.
시험 목적: 본과 목적 시험을 통해 금융 투자 시장, 금융 상품, 금융 업무 관리 등 전문 지식과 기술의 응용을 포함한 개인 금융 기초 지식과 기술의 숙달을 테스트합니다. 수험생이 개인 금융 서비스 관련 법규, 고객 분류 및 수요 분석, 금융 컴퓨팅 도구 등에 대한 숙달 정도를 테스트합니다. 본 학과의 지식 기술을 종합적으로 운용하여, 합법적으로 규정을 준수하여 개인 재테크 업무를 잘 수행하다.
주요 지식 포인트로는 개인 재테크, 개인 재테크 업무 관련 법규, 재테크 투자 시장, 재테크 상품, 고객 분류 및 수요 분석, 재테크 계획 계산 도구 및 방법, 재테크 워크플로우 및 방법, 재테크 금융 서비스 기술 및 기타 개인 재테크 업무 관련 법규가 있습니다.
선택 과목: 은행 전문 실무-회사 신용
시험 목적: 본과 목적 시험을 통해 수험생이 은행 법인 신용 분야의 관련 지식을 이용하여 은행 법인 신용 기본 업무를 처리하는 능력 (법인 신용 기본 지식, 법인 신용 운영 절차, 분석 방법 및 관리 요구 사항, 법인 신용 관련 법률 및 규정 포함) 을 테스트합니다.
주요 지식 포인트는 기업 신용, 대출 신청 수락 및 대출 전 조사, 대출 수요 분석, 대출 환경 위험 분석, 대출 환경 위험 분석, 고객 분석 및 신용 등급, 보증 관리, 신용 승인, 대출 계약 및 지불, 대출 후 관리, 대출 위험 분류 및 대출 손실 충당금 청구, 부실 대출 관리입니다.
선택 과목 "은행 전문 실무-개인 대출"
시험 목적: 본과 목적 시험을 통해 수험생이 은행 개인 대출 업무 관련 지식을 활용하는 능력 (개인 대출 기초 및 업무 관리, 각 업무 유형에 대한 운영 절차 및 위험 관리, 개인 대출 관련 법률 및 규정 등) 을 테스트합니다. , 은행 개인 대출의 기본 업무를 처리하다.
주요 조사 지식 포인트: 개인 대출 업무 기반, 개인 대출 관리, 개인 주택 대출, 개인 소비 대출, 개인 경영 대출, 신용 카드 업무, 개인 신용 정보 시스템.