(1) 미국 수입상이 헤지 조치를 취하지 않고 3 개월 후에 654.38+0 만 유로를 지불하면 94 만 3 천 달러가 필요하다.
즉시지불인 경우 926,5438 달러+00,000 달러가 필요합니다. 현물보다 손실은 (943,000-926,5438+0,000) = 22,000 달러입니다.
(2) 장기 헤징에 필요한 달러 수가 92 만 3 천 달러인 경우 장기에 비해 (94 만 3000-92 만 3000) = 2 만 달러의 손실을 피했다.
(2) 시장 환율은 파운드/달러 = 1.6260/90 이고 예상 환율은 파운드/달러 = 1.6 160/90 입니다
(1) 예측이 맞으면 3 개월 후 미국 수출업자는100000 *1.6160 =/;
② 3 개월 후 스왑 금리가 50/30 인 경우, 즉 미래 환율이 파운드/달러 = 1.62 10/60 인 경우, 미국 수출업자는 수출 계약서에 서명하면서 3 개월 동안 은행과 장기 계약을 체결하여 65438+ 46438.6666666666666
(3) 예측이 틀릴 수도 있습니다. 장기 외환 거래 자체는 미래 수입 (또는 지출) 을 잠그는 헤지 행위로 손실과 수익을 방지한다.