시장리스크란 유가증권시장에서 주식시장의 가격, 금리, 환율 등의 변화로 인해 예상하지 못한 잠재적인 가치 손실이 발생할 위험을 말합니다. 따라서 시장위험에는 주식위험, 환율위험, 금리위험, 상품위험 등이 포함됩니다.
리스크는 다양한 영향에 따라 시스템적 위험과 비시스템적 위험으로 나눌 수 있으며, 위험의 통제 가능성에 따라 대상에 따라 통제 가능한 위험과 통제 불가능한 위험으로 나눌 수 있습니다. 리스크로는 정부관리리스크, 외환관리리스크, 선물중개회사 서비스리스크, 고객거래리스크 등으로 구분할 수 있습니다.
주식 보유자가 직면하는 모든 위험 중에서 시장 위험이 가장 어렵고, 그것이 주주에게 가져오는 결과는 때로는 재앙적입니다. 주식시장은 시장이 빠르게 변화하며, 시장 변화의 방향과 규모를 예측하기 어렵습니다. 수익은 증가하지만 주가는 하락하는 기업을 흔히 볼 수 있습니다. 영업 환경이 좋고 수익이 안정적이지만 단기적인 변동으로 주가가 급락하는 기업도 종종 있습니다. 이러한 예외적인 현상이 발생하는 이유는 주로 주식이나 특정 카테고리 또는 주식 그룹에 대한 투자자의 일반적인 견해의 변화 때문입니다. 주식에 대한 투자자의 견해(주로 주식 수익률에 대한 기대)의 변화로 인해 발생하는 대부분의 보통주 수익률의 변동성을 시장 위험이라고 합니다.