표준편차(Standard Deviation)는 평균제곱오차라고도 하며, 각 데이터의 평균으로부터의 평균 거리(평균으로부터의 편차)의 평균합의 제곱근입니다. 편차의 제곱은 σ로 표시됩니다.
표준편차는 분산의 산술 제곱근으로 정의되며 데이터 세트의 분산을 반영합니다. 동시에, 표준편차도 일종의 평균입니다. 평균이 동일하다고 해서 표준편차가 반드시 같은 것은 아닙니다. ?
표준편차는 일련의 값에 포함된 값과 그 평균값 사이의 차이를 측정하는 데 사용되는 통계 지표를 말합니다. 표준편차는 가격이 얼마나 변하거나 변동할지 평가하는 데 사용됩니다. 표준편차가 클수록 가격 변동 범위가 넓어지고 주식과 같은 금융상품의 성과 변동성이 커집니다.
표준편차 = 분산의 산술 제곱근입니다. 분산 계산 공식은 s^2=[(x1-x)^2 (x2-x)^2...(xn-x)^2]/(n) (x는 평균)입니다.
확장 정보:
표준 편차(표준 편차)는 중국어로 평균 제곱 오차라고도 하며 평균에서 제곱 편차를 산술 평균으로 표현한 제곱근입니다. σ, 표준편차 분산의 산술 제곱근이며, 표준편차는 데이터 세트의 분산을 반영할 수 있습니다. 평균이 동일한 두 데이터 세트의 표준 편차가 동일하지 않을 수 있습니다.
표준 편차(StandardDeviation)는 확률 통계에서 통계적 분포 정도를 측정하는 방법으로 가장 일반적으로 사용됩니다. 표준편차의 정의는 모집단 내 각 단위의 표준값과 평균값의 제곱편차를 산술평균으로 나눈 값으로, 그룹 내 개인 간의 분산 정도를 나타냅니다.
표준편차는 불확실성의 척도로 간주될 수 있습니다. 예를 들어, 물리 과학에서는 반복 측정이 이루어질 때 측정된 값 세트의 표준 편차가 해당 측정의 정확도를 나타냅니다.
측정값이 예측값과 일치하는지 판단할 때 측정값의 표준편차가 결정적인 역할을 합니다. 즉, 측정값의 평균값이 예측값에서 너무 멀리 떨어져 있는 경우( 표준편차 값과 비교), 측정값은 예측값과 모순되는 것으로 간주됩니다. 이는 측정값이 모두 일정 값 범위를 벗어나면 예측값이 맞는지 합리적으로 추론할 수 있기 때문에 이해하기 쉽다.
바이두백과사전-표준편차