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ρ 값 공식

ρ = 옵션 가격의 변화/무위험 이자율의 변화

일반적으로 외환 옵션 구매자의 Rho 는 긍정적이다. 무위험 금리가 증가함에 따라 행권 가격이 하락하고 옵션 가치가 증가했다. 다른 요인들이 변하지 않는 한 만기일까지의 시간이 길수록 외환옵션의 Rho 가 커진다.

옵션 가치는 옵션 가치에 영향을 미치는 다른 요소에 비해 무위험 이자율의 변화에 민감하지 않습니다. 따라서 시장의 실제 운영에서 무위험 금리 변화가 옵션 가격에 미치는 영향은 종종 간과된다.

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