1. 위험 관리 기반
CAPM 공식 및 그 응용
중재 활용 이론 및 다변량 모델 금융 재해 garp 행동 규범 2007 년 신용위기 복습전략: 정성장이 많고 필수 시험점에 초점을 맞추고 돌파구를 마련했습니다! (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 중재명언) 다른 지식점은 이해할 수 있다.
2. 정량 분석
예상 보상, 관련성, 표준 편차, 공분산, 표준 오차, 편향, 쿠토 분포 가정 검사.
베이시안 규칙
회귀: 시계열, 자기 상관, 다중 선형.
복습전략: 지식점 추상화, 시험점 분산, 중요한 결론 암기! (물론 이해하는 것이 가장 좋지만, 정말 이해할 수 없다. 먼저 공식과 결론을 기억하라. ) 을 참조하십시오
3. 금융시장과 제품심사전략: 파생제품은 FRM 의 우선 순위입니다! 시험점은 고정되어 있고, 매년 20~30 문제, 출제 사고와 방법은 모두 비슷하다. FRA 계산, IRP 교환 고정 이자율 등 자주 묻는 질문.
선물 (기본 개념, 선물 가격, 선물 헤지, 이자율 선물) 미래 (기본 개념, 미래 가격, FRA) 옵션 (기본 개념, 옵션 조합 전략, 기이한 옵션) 교환 (기본 개념, 이자율 교환의 고정 이자율 가격) 중앙 거래상대 (FRA
평가 기관
4. 평가 및 위험 모델
고정 수익 (많은 기본 지식 포인트)
옵션 평가 (이진 트리, bsm, 그리스 문자) 시장 위험 (var 프로필, EWMA, GARCH) 신용 위험
운영 위험
채권과 옵션 가격 책정은 FRM 의 우선 순위이며 많은 관련 계산이 있다.
5. 시장 위험 측정 및 관리
Copula 함수
역추적 테스트 위험 값
밤새 지수 하락 (OIS)
VaR 매핑
극한 가치 이론 (GPD 임계 값)
왜 BSM 은 고정수익증권을 평가하는 젠슨 부등식에 적합하지 않은가?
6. 신용 위험 측정 및 관리
신용가치 조정 (PD, EAD, LGD)
거래 상대 위험 (평창 조건, 네팅 계수) 위약 확률 계산 신용 위험.
상관관계가 예상 및 우발적 손실 점유율 (보조 CDS) 에 미치는 영향
7. 운영 위험 측정 및 관리
ARAROC 아라로크 (계산+개념)
LVaR 계산
빈도 및 심각도 분포
부하 실험
바젤 협약 (세 가지 기둥, 바젤 협약 2.5 의 시장 위험 비용)
8. 위험 관리 및 투자 관리 부분 위험 및 한계 위험 가치 계산
자금 조달 위험 (잉여 계산)
헤지펀드
9. 금융 시장의 최전선 주제
이 부분은 변화가 비교적 커서 고정 시험점이 없다.