좋은 위험 관리는 상업은행의 손익과 생사를 결정하는 관건일 뿐만 아니라 한 나라의 경제 및 금융 안보와도 관련이 있다. 중국의 경우, 금융체계는 간접융자를 위주로 하는데, 즉 주로 은행신용대출을 통해 자금을 배분하는 것이다. 2006 년부터 20 1 1 년까지 중국 상업은행의 부실 대출 잔액과 비율은 각각 1.25 조, 7.09% 에서 4279 억,1으로 떨어졌다 양호한 위험관리는 중국 은행업이 국제금융위기의' 대시험' 에 성공적으로 대응해 건강한 발전의 좋은 기세를 유지하게 했다. 위험 울타리를 단단히 조여 신용안전을 확보하는 것은 바로 신용위험관리가 우리나라 은행업과 전체 경제 형세에서 중요한 역할을 하기 때문에, 국내 은행은 일반적으로 신용자산 품질 통제를 위험관리의 우선 순위로 삼고 있다. 중국공상은행을 예로 들다. 최근 몇 년 동안 본 은행은 신용 관리 위험 구조와 신용 위험 관리 프로세스를 지속적으로 개선하였다. 위험 통제의 정교화와 전문화 정도가 끊임없이 높아지고, 위험 통제 능력이 더욱 강화되고, 신용 자산의 질이 지속적으로 높아지고 있다. 올해 1 분기 현재, 공행불량대출은 12 년' 쌍강하' 태세를 유지했고, 불량률은 2006 년 말 3.79% 에서 0.89% 로 떨어졌다. 충당 커버율이 280.88% 로 대폭 상승하면서 산업은행 대출 손상 충당금 잔액이 전체 불량대출 잔액의 2.8 배를 초과했고, 위험방지 능력이 크게 향상되었다는 의미다. 시장이 보편적으로 주목하는 지방정부 융자 플랫폼 대출과 부동산 대출 분야에서도 공행의 신용자산 품질도 양호하다. 20 1 1 연말까지 ICBC 지방정부 융자 플랫폼 대출 불량률은 0.73%, 현금 흐름은 모두 포괄되고 기본적으로 적용되는 대출 총액은 97% 를 넘는다. 부동산 분야 부실 대출의 수와 비율이 잘 통제되었다. 부동산 개발 대출과 개인 주택 대출의 불량률은 각각 0.82% 와 0.35% 로 전체 대출의 불량률보다 낮다. 주목할 만하게도, 신용자산 품질 관리 방면에서, 공업은 경제금융체계의 발전과 변화에 적응하고 위험관리를 핵심으로 하는 신용관리 메커니즘을 끊임없이 탐구하여 대출 전, 대출 중, 대출 후 신용업무의 전 과정을 관통하는 위험통제체계를 형성하여 위험울타리를 확고히 다졌다. 특히 신용 위험을 통제하는 방법은 물론 은행의 계정 관리자가 책임을 다하고 모든 대출금을 엄격하게 검토하고 관리해야 한다는 전제하에 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 대출, 신용, 신용, 신용, 신용, 신용, 신용, 신용) 하지만 여기서 멈춘다면, 8 조 개가 넘는 신용자산을 보유한 산업은행 같은 대형 은행으로는 충분치 않을 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 일명언) 간단히 말해서, 예를 들어 위험관리의 중요한 원칙은 계란을 한 바구니에 넣지 말라는 것이다. 즉, 위험을 분산시켜야 한다는 것이다. 은행이 신용 투자에 대한 전체적이고 전략적인 파악이 없는 경우, 특정 기업의 상황에 따라 판단하면 신용 투자와 위험이 특정 산업에 지나치게 집중되어 더 큰 체계적인 위험을 초래할 가능성이 높습니다. 이를 위해 ICBC 는 연구 및 정보 분야에서 대형 은행의 장점을 최대한 발휘하고 신용 지역 구조, 산업 구조, 고객 구조 및 신용 제품 구조의 조정을 적극적으로 추진하며 다양한 산업, 지역, 고객 및 대출 제품에서 신용 자산의 합리적인 통제를 촉진하고 신용 자원 배분을 더욱 최적화하고 자산 품질의 지속적인 향상을 위한 견고한 기반을 마련합니다. 예를 들어, 산업 구조의 경우, 일찍이 2002 년, 공업은 국내에서 업계 신용 위험 연구를 전문으로 하는 직능 부문인 산업 분석 센터를 설립하여 심층 연구, 분석 및 위험 예측을 기초로 업계 신용 정책을 제정하여 전 업종의 신용 배치를 지도했다. 지금까지 공업은 43 개 업종의 신용정책을 제정하여 약 80% 의 기업 고객대출을 포괄하고 16 개 국가 중점 전략 지역을 위한 특별 신용정책을 제정하였다. 국내 동업에서 먼저 녹색신용정책체계를 제정하고, 근원에서 대출의 업계 위험과 환경 위험을 통제한다. 고객 구조 조정 방면에서 최근 몇 년 동안 공행은 중소기업 대출을 최우선으로 해 왔으며, 이는 사회적 책임을 이행할 필요가 있을 뿐만 아니라 은행 자체의 위험 통제에 대한 요구이기도 하다. 중소기업 대출 고객 수가 많아 단일 대출 금액이 상대적으로 적기 때문에 은행 분산 위험의 수요에 잘 부합한다. 또 대출 위약 확률, 위약 손실률, 대출 기한, 관련성 등의 지표로 신용위험을 측정한다. 중소기업의 위약 확률은 대기업의 대출에 비해 높지만 위약 후 손실률은 중소기업보다 높고 대기업의 대출 기간은 일반적으로 길기 때문에 중소기업의 대출 위험은 대기업보다 높지 않다. 바로 이런 인식을 바탕으로, 공업은 끊임없이 중소기업에 대한 신용 투입을 확대하고 있다. 올해 1 분기 말 현재 중소기업 대출 잔액은 3 조 7500 억 원으로 2006 년 말보다 2 조 6500 억 원 증가하여 거의 2.4 배 증가했다. 중소기업 대출 잔액은 회사 대출 총 잔액의 64% 를 차지하며 2006 년 말보다 20% 포인트 상승했다. 자산 비율의 관점에서 볼 때, 산업계의 회사 신용 업무는 이미 주로 중소기업에 서비스를 제공하고 있으며, 고객 구조의 최적화 조정을 통해 자산 품질의 기초를 더욱 다지고 있다고 할 수 있다. 신용구조 최적화 조정의 배후에는 공업은행 신용위험관리가 집약화되고 세밀하게 발전하는 과정이다. 이 과정에서 공행은 신용 업무 승인, 신용 및 승인 관리를 지속적으로 개선하고, 신용 결정 수준을 높이며, 중앙 집중식 통제 및 위험 예방 기능을 강화합니다. 신용업무의 권한 부여 방식도 기관 차원의 충분한 권한 부여에서 지역 경제 발전, 은행 관리 수준, 자산 품질, 고객 분류 등에 따른 차별화된 권한 부여, 신용자원 배분에 이르기까지 발전했다. 공상은행의 신용 승인 메커니즘도 더욱 완벽해졌고, 신용 결정의 질과 효율성이 현저히 향상되었다. 승인을 전담하는 신용승인센터를 설립하여 신용승인의 전문화와 기능화를 실현하고, 좋은 대출을 착실하게 하고, 전반적으로 전반적인 위험을 파악하였다. 기업 집단화의 발전 추세에 따라 신용체계를 확립하고 보완했다. 또한 ICBC 는 통합 신용 관리 방법, 정량화 계산 모델 및 신용 한도 표준화 프로세스를 개발하여 그룹 고객에 대한 통합 신용 관리를 강화하고 다국적 기업 및 관련 고객에 대한 글로벌 신용을 실시했습니다. 신용 위험 통제에서 통합 신용의 역할을 충분히 발휘하다. 이 일련의 효과적인 조치는 산업은행 신용관리 수준을 크게 높였으며, 10 여 년 동안 매년 신설 대출의 평균 불량률은 1% 이하이며 신용자산 품질의 최적화를 강력하게 촉진시켰다. 공업에 있어서 신용위험관리의 혁명적인 변화에는 대체불가의 공신이 있는데, 바로 현대정보기술이 신용위험관리에 전면적으로 적용되었다는 것이다. 공행과 같은 대형 신용은행에 있어서 각급 기관 간의 정보 비대칭은 종종 위험을 낳기 때문이다. 이를 위해 공상은행은 이미 2003 년 고급 컴퓨터 네트워크 기술을 이용해 전행신용관리시스템 (CM2002) 을 본격적으로 가동해 신용업무데이터의 중앙 집중화, 데이터정보의 전자화, 전체 운영프로세스의 전자화를 실현했다. 현재 베이징 본사의 신용전문가는 컴퓨터 시스템을 통해 해남 싼야 모 지점에서 발급한 모든 대출을 실시간으로 보고 대출 접수와 승인의 모든 세부 사항을 검토하여 제때에 결정을 내릴 수 있다. 이 시스템은 신용 업무에 대한 사전 조사, 검토, 승인, 대출 발행, 대출 후 관리, 업무 분석, 파일 관리 등을 표준화 프로세스로 설정하여 신용 업무 운영의 전 과정에 대한 전자적 통제와 전행의 중앙 집중식 통합 관리를 실현하였다. 시스템 매개변수를 설정하면 신용 정책 및 위험 관리 요구 사항을 엄격하게 통제할 수 있으며, 신용 관리는 사후 관리에서 사전 경보, 사건 통제 및 사후 감독으로의 전 과정 관리 전환을 수행합니다. 신용 관리 요구 사항을 충족하지 못하는 대출 신청의 경우 시스템이 자동으로 경찰에 신고하고' 거부' 하여' 어물쩍 넘어가는 현상' 을 없애고 위험을 효과적으로 예방한다. 내부 통제의 최적화로 위험 관리 수준이 높아졌다. 은행은 화폐를 운영하는 기업으로, 운영 리스크 관리가 은행 리스크 관리에서 두드러진 위치를 결정합니다. 국제은행업의 실천으로 볼 때, 은행이 직원들의 위법 조작으로 곤경에 빠지거나 심지어 파산하는 경우는 드물지 않다. 예를 들어 1995 년에 거래원 니콜라스는 일경 지수 선물에 도박을 하여 큰 손실 14 억 달러로 200 년 역사를 가진 바레인 은행이 파산했다. 2008 년 프랑스 흥업은행 (Socié té Gé né rale) 거래원 제롬 케비엘이 투기 거래를 허가받지 않아 7 1 억 달러의 손실을 입었다. 20 1 1 년, 스위스 은행 거래원 쿠이쿠아도볼리 (Kuiku Adoboli) 는 무단 거래로 20 억 달러의 손실을 입었다. 비통한 교훈은 은행으로 하여금 운영 위험의 관리를 매우 중시하게 했다. 이에 따라 공행은 자신의 특징에 적합한 운영 리스크 관리 시스템, 내부 통제 시스템 및 운영 체제를 적극적으로 구축하여 규정 준수 관리 및 위험 예방 수준을 크게 높였습니다. 각종 사건 발생률과 사건 관련 금액이 크게 하락하여 전행 내부 통제 규정 준수 관리 지표가 지속적으로 상승하며 사건 예방 및 통제 업무는 항상 동업 선두에 있다. 2009 년 이후 운영 위험 손실률은 항상 0. 1% 이하의 우수한 수준을 통제하고 있으며, 천명 발생률도 2009 년 이후 지속적으로 하락세를 이어가며 전 행지속적이고 꾸준한 발전을 위한 중요한 보장을 제공하고 있습니다. 조작 위험은 사람의 행동과 밀접한 관련이 있는 위험이다. 산업은행이 이렇게 43 만 명의 직원을 보유한 대형 은행에게 운영 위험 관리는 의심할 여지 없이 큰 도전이다. 오랜 탐구 끝에 공업은 직원들에게' 좋은 사람' 을 교육하는 것이 근본이라는 것을 깨달았지만, 더 효과적이고 통제된 관리 방식은 여전히' 나쁜 사람' 이 실수를 줄일 수 있는 기회를 줄여야 한다는 것을 깨달았다. 이에 따라 공업은 규제제도 개선부터 시작해 다년간의 전승과 축적된 관리사상과 선진적인 내통제 이념을 결합해 비교적 완벽한 내통제체계를 형성했다. 예를 들어, ICBC 는 다양한 비즈니스 운영에서 위험 요소를 종합적으로 분류하고 분석하여 통합된 비즈니스 운영 가이드를 설정 및 보완하고 직원의 모든 비즈니스 운영을 표준화했습니다. 이 안내서는 16 개 분야를 포괄하고 있으며, 이 중 흐름도 947 개, 287 1 위험 링크, 5 104 개 위험 지점, 5892 개 통제 조치를 포괄하여 다양한 업무를 규범적으로 추진합니다. 각종 규칙과 제도를 제정하고 보완하는 기초 위에서, 공업은 내부 통제 평가, 책임 추궁, 내부 감사 및 규정 준수 검사를 대대적으로 전개하고, 업무규칙과 중대 업무사항에 대한 규정 준수 감사를 대대적으로 강화하고, 관련 거래, 재무, 금리 관리 등의 중점 규정 준수 검사 및 감사를 정기적으로 실시하여 운영위험을 효과적으로 예방했다. 규칙이 없으면 방원 없습니다. 철의 규칙과 제도는 은행 운영 리스크 관리와 내부 통제 체계의 기초이다. 그러나 은행 업무량이 급속히 증가하고 처리 효율성에 대한 고객의 요구가 높아지면서 효율성을 보장하면서 효과적인 위험 관리를 실현하는 방법이 중요한 과제가 되고 있습니다. 이를 위해 공상은행은 현대정보기술을 운영위험 통제에 충분히 적용하고, 집약화 경영, 통합관리의 운영관리체계를 적극 구축하고, 감독제도 개혁, 원격허가, 업무집약화 경영을 중점적으로 추진하며, 업무의 운영 효율을 높일 뿐만 아니라 위험관리의 효과도 크게 높였다. 그 중에서도 공상은행의 새로운 규제 시스템은 데이터 분석을 기반으로 하고, 규제 모델을 위험 인식 엔진으로 사용하며, 고객 거래 습관에 기반한 지능형 규제 모델은 위험이 있을 수 있는 이상 거래를 자동으로 식별하고, 기존의' 인파 전술' 검토 모델을 완전히 변화시켜 새로운 규제 시스템이 위험을 사전 예방적으로 파악하고 식별할 수 있도록 합니다. 위험 식별의 타당성과 유효성을 크게 향상시키고, 기존의 사후 감독, 업무 검사 및 현장 관리를 각각 정치로 바꿀 수 있습니다. 새로운 감독 시스템을 통해 공행 본사 위험 전문가는 전국 각 기층 지점의 각 카운터원의 구체적인 운영을 실시간으로 추적하고, 위험 지점을 발견한 후 실시간 감독 검사를 할 수 있으며, 위험 예방 수준과 기층 지점의 규범화된 경영 관리 수준을 크게 높일 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크) 또 다른 예로, 산업계는 대량의 위험 사건에 대한 분석을 통해 네트워크 권한 부여가 위험이 발생하기 쉬운 중요한 부분이라는 것을 알게 되었습니다. 따라서 권한 부여 시스템의 개혁을 통해 고급 이미지 전송 기술에 의존하여 새로운 원격 권한 관리 모델을 구축하고 원격 권한 부여 시스템의 자동 임의 할당 메커니즘에 의존하여 업무 처리 및 권한 부여자가 공간에서 완전히 분리되도록 하여 위험 제어 기능을 크게 향상시켰습니다. 비즈니스 운영 체제 위험 자체 예방 및 통제를 강화하는 동시에, 산업업계는' 사전, 일, 사후' 전 과정 위험 통제 및 규정 준수 관리의 새로운 모델을 모색하고 있습니다. 예를 들어, "사전 링크" 에서는 "임베디드" 및 "서비스" 규정 준수 검토 메커니즘의 구현을 적극적으로 탐구하고, 규정 준수 위험 예방 및 통제의 관점에서 모든 종류의 새로운 비즈니스, 새로운 기술의 설계 및 개발 프로세스에 완전히 참여하고, 새로운 시스템, 새로운 방법 및 신제품의 규정 준수 검토를 지속적으로 강화하고, 규정 준수 검토 거부권을 적극적으로 수립합니다. "프로세스 내 링크" 에서 위험 모니터링 및 준 위험 이벤트 감사를 강조하고, 운영 위험 감독 및 감사 기능을 신용, 금융 시장, 자산 관리 등의 영역으로 확장하고, 다양한 비즈니스 운영 프로세스에 완벽하게 통합하여 효과적인 프로세스 감독 및 통제를 달성합니다. 사후 링크' 에서 검사, 책임, 정돈에 중점을 두고, 중점 분야 연간 지속적 패턴 조사, 시기 적절한 검증 모델을 탐구하고, 검사 워크플로우 및 운영 기준을 규범화하고, 검사 품질과 시정 효과를 크게 높인다. 전면적인 위험관리는 국제 선진 수준에 진입하고, 신용위험과 운영위험의 효과적인 관리는 공업의 꾸준한 경영에 강력한 보장을 제공한다. 그러나 금융 세계화와 금융 혁신이 심화됨에 따라 은행은 단일 위험 관리에만 집중해서는 안 되며, 신용 위험, 시장 위험, 유동성 위험 및 이러한 위험을 포함한 다양한 금융 자산 및 자산 포트폴리오를 통합 관리 시스템에 통합해야 합니다. 과학적 기준에 따라 각종 위험을 측정, 통제 및 관리해야 합니다. 2003 년 내부 등급 프로젝트를 본격화한 이후 새로운 자본협정 시행을 착실하게 추진해 위험 측정 수준이 점차 국제와 접목되고, 위험관리의 앞날과 과학성이 크게 향상되며, 전면 위험관리가 국제선진 수준으로 접어들고 있다. 새로운 자본협정 시행을 전면 신청하기 위한 준비를 갖추다. 주식개혁이 상장되기 시작하면서 공업은 전면적인 위험관리 프레임워크를 제정하고, 전 업종의 분업이 명확하고 통일된 위험관리 조직 구조를 세웠다. 그 후, 공업은 전면적인 위험관리체계 건설을 더욱 추진하고, 통일되고, 정량화되고, 체계적인 위험선호관리체계를 세우고, 그룹 차원의 전면적인 위험관리틀을 보완하고, 위험, 자본, 수익에 대한 조정메커니즘을 확립하고, 그룹 내 각종 기관의 모든 위험범주를 포괄하는 보고 메커니즘을 보완하고, 그룹 집중도위험관리체계를 명확히 하고, 그룹 위험관리능력을 효과적으로 향상시켰다. 또한 인터내셔널리제이션 경영의 필요에 따라 공업은 국가 위험 관리를 시작하고 국가 위험 관리 및 등급 관리 방법을 확립하여 국가 위험 노출에 대한 통계 분석을 강화했다. 금융위기 이후 국제감독프레임워크의 변화를 감안하여 공업은 새로운 자본협정을 위험관리 수준을 높이는 중요한 수단으로 시행해 기업지배구조를 개선하고 현대금융기업을 건설하는 기초공사로 삼고 있다. 각종 위험 정량화 체계 건설과 구체적 업무 응용을 추진하고, 전면적인 위험 관리 건설 로드맵을 확정하고, 새로운 자본 협정 이행을 위한 전방위적 계획과 실천을 실시하여 뚜렷한 성과를 거두었다. 신용위험관리 분야에서 공행은 2007 년 말 기본적으로 내부 등급체계 건설을 완료했으며, 관련 시스템은 이미 전면 가동과 응용에 들어갔다. 내부 등급 체계의 성과는 신용, 대출 가격 및 승인, 한도 관리, 경제 자본 구성, 성과 평가 등 위험 관리의 전 과정에 광범위하게 적용되어 신용 위험 관리 수준을 높이는 데 중요한 역할을 했다. 한편, 공행은 소매 분야에서 내부 등급을 본격적으로 적용해 개인 주택 대출 및 신용 카드 업무 대출 승인, 한도 관리 및 대출 후 독촉 관리에 대한 의사결정 참조로 신용 점수 결과를 명확하게 적용해 등급 핵심 어플리케이션의 규제 요구 사항을 충족시켰다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 신용, 신용, 신용, 신용, 신용, 신용, 신용) 이를 바탕으로 내부 등급법 프로젝트의 혁신 성과를 더욱 심화시키기 위해 산업계는 신용 위험 조합 모델, 신용 위험 스트레스 테스트 모델 및 파생 제품 EAD 측정 모델을 개발하여 위험 관리 수준을 더욱 높였습니다. 시장 위험 관리 분야에서는 20 10 년 공상은행 시장 위험 자체 개발 프로젝트 인프라가 기본적으로 구축되어 공상은행이 국내 유일의 자체 개발 내부 모델 방법으로 시장 위험을 측정하고 관리하는 은행으로 자리매김하고 있습니다. 산업 시장 위험 시스템은 참조 데이터, 거래 데이터 및 시장 데이터의 세 가지 주요 데이터베이스를 구축하고 거래 계정 금융 비즈니스 제품 시장 위험의 통합 측정 및 모니터링을 실현하며 시장 위험 측정, 스트레스 테스트, 재테스트, 자본 계산, 한도 관리 및 위험 보고와 같은 위험 측정 및 관리 기능을 갖추고 있습니다. 전체 라인 포트폴리오 수준의 시장 위험 관리 목표를 달성하고 시장 위험 관리 수준을 종합적으로 향상시킵니다. 운영 위험 관리 분야에서는 최근 몇 년 동안 산업계가 운영 위험의 통합 식별 및 분류를 강화하고 손실 데이터를 축적하여 운영 위험 손실을 정확하게 측정할 수 있는 견고한 기반을 마련했습니다. 현재, 공업은 기본적으로 운영 위험 고급 측정 (AMA) 건설의 주요 작업을 완료했으며, 시스템 프레임워크가 완료되었으며, 내부 손실 이벤트 수집 시스템 (ILD), 위험 및 제어 자체 평가 시스템 (RCSA) 등의 모듈이 성공적으로 생산되었으며, AMA 시스템도 전면 시범 운영을 시작했습니다. 또한 내부 자본 적정성 평가 절차 (ICAAP) 는 중국공상은행이 새로운 자본협정 마스터 플랜을 실시하는 데 중요한 구성 요소입니다. 현재 이 작업은 거버넌스 구조 개선, 위험 평가 촉진, 자본 평가 및 계획 최적화, 자본 적절성 감독 검사 등을 통해 위험 관리 수준을 높였습니다. 포괄적인 위험 관리 평가를 바탕으로, 산업계는 실질적 위험에 대한 평가 프로세스, 측정 방법 및 관리 정책을 보완하여 이자율 위험, 집중도 위험, 유동성 위험, 평판 위험, 전략적 위험 및 은행 계좌 자산 유동화 위험에 대한 측정 방법을 형성하고 있습니다. 자신의 위험 상황에 적합한 내부 자본 적정평가 절차를 초보적으로 수립하고 적절한 자본 수준을 유지하는 전략을 세웠다.