1, 65438+2 월/KLOC-0 달러 3,000,000 * 0.60754 = 65,438+0,822,620 원을 지불해야 합니다. 65,438+02, 10 의 현물 환율이 0.5900 달러/신원인 경우 고객이 지불한 300 만 위안의 현물 환율은 300 만 달러로 환전할 수 있습니다. *. 선물 거래 이익 300 만 달러 *(0.60754-0.5900)= 52620 원, 현물손실 300 만 달러 *(0.5950-0.5900)= 1.5 만원. 그래서:
다국적 기업이 헤지를 통해 얻은 이익은 52620-65438 달러 +05000=37620 위안이다.
2. 우리 회사가 구매한 옵션계약 수량은 1250000/62500=20 이고, 지불한 옵션비는 0.065438 달러+0 *1250000 =/
3. 옵션계약금액주당 65,438+00000 엔을 예로 들면, 회사는 65,438+00000000 엔의 양방향 옵션계약을 구입하고, * * 옵션비 65,438 달러+0000000 * 0.000268 = 커미션은 65438 달러+0000000 * 0.5/100/10 = 45.45 원이므로 * * 옵션 요금과 커미션 지불: 365438 달러+03
시장 환율이 65438 달러 +0 = JP 100 인 경우 기업 손익은 65438 달러+0000000 * (0.01-0.008929)-3/입니다
시장 환율이 65438 달러 +0 = JP 125 인 경우 기업 손익은 65438 달러+0000000 * (0.008929-0.008)-31입니다