캐나다 달러를 사고 미국 달러를 그 자리에서 팔고, 캐나다 달러를 팔고 미국 달러를 선물로 산다.
싱가포르 달러를 사고 미국 달러를 그 자리에서 팔고, 싱가포르 달러를 팔고 미국 달러를 선물로 산다.
캐나다 달러 현장 구매 시 사용된 환율은 0.9753이며, 캐나다 달러 선물 선물 판매 시 사용된 환율은 0.9783-0.002=0.9763입니다.
구매 시 사용된 환율 싱가포르 달러 현장 1.6400, 싱가포르 달러 선물 매도에 사용되는 환율은 1.6410 0.002=1.6430
1. 현장에서 캐나다 달러 975,300 구매, 미국 달러 지불 = 97.53/0.9753=100만 미국 달러 , 선도 매도 캐나다 달러에 대해 미국 달러를 매수하고 캐나다 달러를 978,300에 매도하고 미국 달러를 다시 매수 = 97.83/0.9763 = 1,002,048,550 미국 달러.
2. 현장에서 SGD 328만 구매하고 미국 달러 = 328/1.64 = 200만 달러를 지불합니다. 싱가포르 달러를 선물로 판매하고 미국 달러를 구매하고 받은 USD 329를 판매합니다. /1.6430 = USD 2,002,434,57
2개의 스왑 거래. 스왑 거래의 관점에서 현물 매수와 선도 매도의 가격 차이로 인해 고객은 일정한 가격 차이와 손실을 감수해야 합니다. . 동일 통화의 현물매수 금액과 선물매도 금액이 같아야 구체적인 손실을 정확하게 계산할 수 있습니다.