헤지 펀드 정량화:
양적 헤지펀드 (Quantitative hedge fund) 는 정량화와 헤지의 개념을 결합한 것으로, 주로 통계적 방법과 수학적 모델을 통해 투자를 지도하고 포트폴리오 시스템의 위험을 관리 및 줄임으로써 금융 시장의 변화에 대응하여 비교적 안정적인 예상 수익을 얻을 수 있는 펀드입니다.
헤징 절차 거래의 목표를 정량화하십시오.
주식, 채권, 선물, 현물, 옵션 등.
헤지 제품의 운영 프로세스 정량화:
먼저 양적투자를 통해 주식의 여러 포트폴리오를 구축한 다음 주가 선물에 대한 시장 위험을 공략하여 안정적인 초과 예상 수익을 거둘 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식명언)
주식 선정의 구체적인 방법을 정량화하다
정량 분석가가 규칙을 제정한 후 모델을 세우고, 먼저 역사적 데이터로 검사하여 돈을 벌 수 있는지 확인한다. 가능하다면 소량의 자금을 주입하여 모형 밖의 펌오퍼 거래를 축적하다. 펌오퍼 이후 이윤이 있다면, 자금량을 늘려 투자 결과에 영향을 미치는지 판단한다.
헤지의 이점을 정량화하십시오.
1, 투자 범위가 넓고 투자 전략이 유연합니다.
2, 절대 기대 수익을 추구하는 것을 목표로 한다.
3. 더 나은 위험 조정 예상 수익.
4. 주요 시장 지수와의 연관성이 낮고 자산 할당 가치가 있습니다.
예를 들어 화태백예는 주가 지수 선물 헤지의 양적 헤지펀드로, 예상 수익은 세 부분으로 나뉜다. 주식 다발 조합이 초과 예상 수익에 기여한다. 주가 지수 선물 기차 변동의 예상 수익 기여: 순 노출의 예상 수익 기여.
투자는 위험이 있으니 시장 진출은 신중해야 한다.