직책 관리의 목적은 무엇입니까? 간단히 말해서: 손실을 줄이고 이윤을 달리게 하다.
이를 위해 어떤 원칙이 필요합니까? 대충 분석해 보겠습니다.
첫째, 한 번에 모든 돈을 걸지 마세요. 반면에, 우연한 요인의 영향을 제거하기 위해서는 원칙적으로 적어도 30 회 (통계학의 한 법칙) 를 몇 번 더 걸어야 한다.
둘째: 거래에서 의외의 연속 적자가 발생하기 때문에 창고 관리는 반드시 일정한 확률의 연속 적자에서 살아남게 해야 한다.
위 게임에 따르면 천분의 2.5 가 불가능한 사건이고 승률이 50% 인 경우 계산을 통해 9 회 연속 질 확률은 0.00 1953 이므로 9 회 연속 지는 것은 불가능하다고 생각합니다.
위의 수치를 대략적으로 설명하십시오. 당신의 창고 제어 방법은 9 연하락을 견딜 수 있어야 합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 창고명언)
셋째: 거래 후, 우리는 시장의 변화에 따라 역동적인 게임에 들어간다. 즉, 당신의 손익과 승률은 시장의 변화에 따라 변할 것이다. 이것이 바로 네가 창고를 증설하거나 창고를 줄여야 하는 이유이다.
특정 품종에서 언제든지 얼마나 많은 창고를 보유하고자 하는 질문은 또 다른 질문으로 바꿀 수 있다. 현재 시장이 제시한 다공배상률과 승률이 얼마인가?
만약 이 질문에 대한 답이 있다면, 우리는 지금 어떤 방향을 가지고 있어야 하는지, 얼마나 많은 창고를 가지고 있어야 하는지를 계산해서 알 수 있다.
우리는 위치 문제를 통계 문제로 바꾸었다. 이 문제를 어떻게 해결합니까? 저는 개인적으로 통계적으로 할 수 있다고 생각합니다.
이 세 가지 원칙은 창고 관리의 기본 원칙이다. 우리는 같은 품종에서 단일 전략의 창고 보유 모델에 대해 간단히 토론합시다.
단일 목록 전략을 사용하여 외환 거래 위치를 어떻게 관리합니까?
단일 품종은 우리가 한 가지 품종만 경영하는 것을 의미합니다 (예: 유럽과 미국만 경영하는 것). 단일 전략은 우리가 시장에 참여할 수 있는 방법이 있다는 것을 의미한다.
앞서 언급했듯이, 변화하는 시장은 변화하는 수학적 모델과 같습니다. 특히 당신과 동전을 맞추는 사람과 비슷하다. 다만 다른 시간에 다른 확률과 보상을 주는 동시에 동전을 던지는 시간을 늘렸다.
그리고 우리가해야 할 일은 베팅 시기를 선택하는 것입니다. 모델의 관점에서 간단히 생각해 보겠습니다.
외환 거래의 위치는 무엇에 의해 결정됩니까?
첫째, 자신의 위험 선호도 (즉, 천분의 2.5) 에 의존한다. 그러나 위험 선호도를 2.5% 이상으로 설정하지 않는 것이 좋습니다 (실험 반복 후 작은 확률 이벤트가 발생하기 때문).
둘째, 단일 전략의 정확성;
셋째: 단일 전략의 위험 수익률.
우리는 위험 선호도가 A, 단일 정밀도는 B, 손익비는 C 라고 가정합니다.
가장 먼저 만족시켜야 할 것은 (b*c) 가 (1-b) 보다 크거나 전략의 수학적 기대가 0 보다 크다는 것이다.
둘째, (1-b) 의 힘이 a 보다 크면 n 이 최대 정수입니다. 이 시점에서 n+ 1 은 이론적인 최대 연속 손실 수이므로 이 n+ 1 x 단일 손실이 최대 중지 손실 라인보다 작도록 해야 합니다. 우리는 이 최고 현현선을 30% 로 정의했다.
다시 한 번, 위의 두 가지 부등식 하에서 창고가 클수록 좋다.