B-S 공식을 사용하여 반나절마다 옵션 가격을 계산하면, 표류율은 월표류율에 반나절을 곱하는가, 아니면 반나절마다 표류율을 계산하는가?

volatility 는 변동성 (또는 변동률) 으로 과거 주가의 변동계산을 참고할 수 있지만 실제 시장은 대부분 암시적 변동률 (Implied Volatility)n 으로 B-S 모델과 시장의 옵션비 견적을 기준으로 계산한 것이다. ㅋㅋ역사적 변동률을 통해 암시적 변동을 얻을 수 없다