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Hengda 외환은 슬립 포인트 문제를 어떻게 해결합니까?

우선 시장이 항상 변동하기 때문에 미끄럼틀의 원인은 시장이 될 수 없다는 것을 분명히 해야 한다. 우리는 종종 각 거래의 가격이 역사적 재테스트 또는 시뮬레이션 접시에 우리가 원하는 가격에 따라 흑자를 멈추거나 손실을 멈추는 것을 발견한다. 그렇다면 그 이유는 무엇일까요? 과거 백트래킹 테스트나 아날로그 디스크에 네트워크 지연이 전혀 없기 때문이다.

앞서 언급한 미끄럼점 계산 공식에 따르면 첫째, 시장은 항상 변동하기 때문에 우리는 시장의 변동을 바꿀 수 없다. 하지만 우리는 네트워크 지연 시간을 최소화할 수 있습니다. 시장은 항상 변화하고 있지만, 우리 컴퓨터 화면에 표시된 시장은 현재 실제 시장이 아니다. 즉, 우리가 보는 것은 생방송이 아니라 재방송이다. 우리는 투자 운영을 할 때, 시행할 때까지 지시를 전송해야 한다. 따라서 시장의 변동 속도가 너무 빠르거나 네트워크 지연 시간이 너무 길면 슬라이딩 포인트가 증가합니다. 일부 작은 주기의 거래 수준에 대해서는 심지어 전복적인 영향까지 끼칠 수 있다. 그렇다면 슬립 포인트의 영향을 어떻게 최소화할 수 있을까요? 슬라이딩 점을 피하는 세 가지 주요 방법이 있습니다.

첫째, 네트워크 지연 시간을 줄입니다

즉, 프로그램 거래 서버에 최대한 빨리 연결하여 네트워크 지연을 줄일 수 있는 방법을 찾는 것이다.

둘째, 시장의 빠른 변동의 구체적인 시점을 피하려고 노력한다.

예를 들어, 일부 투자자들은 비농에 대해 완전히 회피하는 태도를 취할 것이다. 데이터가 발표되기 전에 창고 정리 15 분. 시장의 변동 속도는 우리가 통제할 수 없는 속도이기 때문에, 우리는 불명확한 창고를 선택할 수 있을 뿐, 가능한 미끄럼틀이 거래에 미치는 영향을 피할 수 밖에 없다.

셋째, 절차적 거래의 수준을 확대한다

많은 친구들은 큰 주기 거래 등급의 평균 이윤점과 적자점이 작은 주기 거래 수준보다 작다는 것을 알고 있다. 예를 들어, 주기 수준이 큰 모델의 경우 평균 손실 30 점, 평균 이익 50 점이 있습니다. 소규모 주기 평균 손실 3 점, 평균 이익 5 점. 그렇다면 우리는 시뮬레이션 디스크나 역사 재테스트에서 큰 차이를 볼 수 없을 것이다. 둘 다 안정적인 이윤을 얻을 수 있기 때문이다. 그러나 실제 운영에서 큰 차이가 있을 수 있으며, 큰 주기는 작은 주기 수준보다 훨씬 효과적일 것입니다. 이는 평균 손익분기점과 미끄럼틀의 규모가 한 수준에 있지 않기 때문이다.

그러나 또 다른 관점에서 절차 거래의 미끄럼틀도 우리의 이윤을 증가시킬 수 있다. 만약 우리가 사용하는 부기 방법이 분필 거래점의 추세를 반전시키는 것이라면, 미끄럼틀은 우리에게 유리하다. 만약 우리의 평창 방법이 분필 거래점 추세라면, 미끄럼틀은 우리에게도 유리하다. 이런 상황에서, 우리의 인터넷 지연이 크다는 것은 사실 좋은 일이다.

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