자산 및 부채 관리 분석에는 갭 분석, 외환 노출 및 민감도 분석, 시나리오 시뮬레이션 및 유동성 스트레스 테스트 등 5가지 주요 방법이 있습니다. 자산 및 부채 관리는 유동성, 안전성, 수익성의 목표 조합을 달성하고 자산과 부채를 가장 적절하게 배분하기 위해 특정 전략에 따라 금융 기관이 자금을 배분하는 것을 의미합니다.
1. 4가지 주요 위험 지표
4가지 주요 위험 수준 지표에는 유동성 위험 지표, 신용 위험 지표, 시장 위험 지표 및 운영 위험 지표가 포함됩니다.
1． 유동성 위험 지표
는 유동성 비율, 핵심 부채 비율 및 유동성 격차 비율 지표를 나타냅니다.
2. 신용 위험 지표
부실 자산 비율, 단일 그룹 고객 신용 집중도 및 모든 상관 관계 지표를 나타냅니다.
3． 시장위험지표
누적 외환노출비율, 금리위험 민감도를 참고하세요.
4． 운영 위험 지표
는 운영 위험 손실률을 나타냅니다.
2. 5대 관리방법
1. 갭분석법
갭분석법은 시중은행이 자산과 부채의 금리개정기간과 현금흐름 만기기간의 일치 여부를 측정하는 방법으로 금리민감도 갭과 유동성 기간 갭에 주로 사용된다. 분석하다.
2. 듀레이션 분석법
듀레이션 분석법은 시중은행이 금리 변화가 은행 전체의 경제적 가치에 미치는 영향을 측정하는 방법이다.
시중은행은 자산과 부채의 듀레이션을 변경함으로써 자산과 부채 포트폴리오에 대한 금리 면제를 달성하고 은행 전체의 시장 가치와 소득 수준을 높일 수 있습니다.
3． 외환노출 및 민감도 분석법
외환노출 및 민감도 분석법은 시중은행이 환율 변동이 은행 전체의 재무상태에 미치는 영향을 측정하는 방법이다.
시중은행은 익스포저 한도 관리, 자산 및 부채 통화 구조 관리를 통해 외환 익스포저로 인해 발생하는 환율 위험을 통제합니다.
4． 시나리오 시뮬레이션 방법
시나리오 시뮬레이션 방법은 여러 가지 요인이 동시에 작용하여 가능한 영향을 연구하기 위해 설정된 다양한 시나리오의 발생 확률을 결합한 상업은행입니다.
5. 유동성 스트레스 테스트
유동성 스트레스 테스트는 정량적 분석을 기반으로 한 유동성 리스크 분석 방법으로, 시중 은행은 유동성 스트레스 테스트를 통해 작은 확률 사건과 같은 극단적인 불리한 상황에 직면할 위험을 평가합니다. 은행의 유동성 관리 시스템의 취약성을 판단하고 필요한 조치를 취합니다.
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