대출 기관의 신용 분석에는 신용 위험 평가와 재무 분석이 포함됩니다.
신용분석은 상업은행이 차용자의 상환능력을 체계적으로 조사하고 연구하는 것입니다.
이는 은행이 대출을 제공하는 과정에서 직면할 수 있는 위험을 예방하고, 은행 운영자금의 안전과 적시 반환을 보장하기 위한 것입니다.
이는 주로 두 가지 측면을 포함합니다: 1. 신용 위험 평가.
즉, 차주의 품질, 사업능력, 대출목적, 대출금액, 대출상환자금 출처, 대출상환시기, 담보의 질 등을 체계적으로 분석하여 대출여부, 대출금액 및 대출조건을 결정하고, 이에 따라 은행 대출의 규모와 구조를 전반적으로 통제합니다.
2. 재무 분석.
즉, 차입회사의 대차대조표, 손익계산서, 재무상태변동표(또는 현금흐름표) 및 기타 부록을 분석하여 유동성비율(유동비율, 당좌비율, 현금비율 등을 포함)을 정확하게 파악할 수 있습니다. 차입회사의 스트레스 비율 등), 회수율, 예금 및 대출 회전율), 레버리지 비율(부채비율, 이자비용 반환율, 고정비 반환율, 고정자산 순자산 비율, 배당금 지급률 포함) , 등.).
) 및 수익성(매출성장률, 자산수익률, 주주수익률 등 포함)을 파악하고 이에 따라 재무제표를 작성 및 예측하고 어떤 일이 일어날지 예측합니다.
1. 재무분석 내용 1) 개인납세 신고서 정보를 통해 향후 상환원천이나 담보 등을 분석하고, 자산소유권을 명확히 하며 자산의 가치, 안정성, 유동성 등을 판단하고, 고객의 소득을 판단합니다.
2) 부채와 비용을 분석하고, 재무제표의 정확성과 완전성을 판단하며, 고객의 상환방법을 명확히 합니다.
3) 종합분석 : 재무제표에서 얻은 정보를 활용하여 고객의 유동성 상태를 종합적으로 평가합니다.
2. 신용파생상품의 가격결정은 신용위험관리 연구분야에서 어려운 문제입니다.
학계와 실무에서 신용 파생 상품의 가격을 책정하는 방법에는 보험 이론에 따른 가격 책정, 복제 기술에 따른 가격 책정, 확률 모델에 따른 가격 책정이라는 세 가지 주요 방법이 있습니다.
보험이론에 기초한 가격산정방식에서는 보험회사가 피보험자의 신용위험을 부담하므로 일정 보험료를 보상으로 받아야 한다.
이 가격 책정 방법은 보험사의 과거 부도 데이터베이스를 기반으로 한 통계적 방법으로 적용 범위가 매우 좁으며 과거 부실 데이터가 있는 신용파생상품에 대해서만 보험을 제공할 수 있습니다.
복제기법에 따른 가격결정은 포트폴리오 내 모든 포지션의 가치를 하나씩 결정해야 하는데, 이는 구조가 복잡한 신용파생상품에서는 달성하기 어렵습니다.
확률론적 모델을 기반으로 한 가격 책정이 주류 방향이며 강도 모델과 하이브리드 모델이 널리 사용됩니다.