경제적 자본점유 계산식

경제적 자본 점유 계산에는 신용 위험으로 인한 예상치 못한 손실, 시장 위험 및 운영 위험이라는 세 가지 주요 위험 요소가 포함됩니다. 이 개념은 은행이 예상치 못한 손실을 견디고 금융 안정성을 보장하기 위해 필요한 자본의 양을 측정하는 것을 목표로 합니다. 위험을 모델링하고 정량화함으로써 은행은 경제 자본을 계산할 수 있으며 VaR 모델은 시장 위험 계산을 위한 일반적인 도구입니다.

경제자본 도입은 은행의 경영 효율성과 자본 활용 효율성을 강화하는 것을 목표로 하며, 이는 은행의 내부 통제와 외부 감독의 시너지가 필요하다. 이 목표 아래 고객 부도 확률(PD), 부도 시 손실(LGD), 예상 손실률(EL), 예상치 못한 손실률(UL), 부도 노출(EAD) 등 일련의 복잡한 개념을 세부적으로 도출합니다. 화학적 위험 평가.

실제로 은행은 경제적 자본을 관리하기 위한 조치를 취해야 합니다. 첫째, 특히 자금 수요를 통제하기 위해 부실 자산을 수집하여 자산 증가 또는 축소를 제한해야 할 수 있습니다. 둘째, 자산구조를 조정하고 기존 자산 포트폴리오를 최적화함으로써 경제적 자본의 점유를 줄일 수 있다. 마지막으로, 경제적 자본 증가분을 합리적으로 배분하는 것이 매우 중요하며, 자본 소요량을 줄이기 위해 위험도가 낮은 사업을 우선시하는 것이 경제적 자본 관리의 핵심 전략입니다.

일반적으로 경제적 자본점유의 계산과 관리는 은행업의 안정적인 운영을 위한 핵심 고리이다. 신중한 위험 평가와 전략적 자본 배분을 통해 은행은 잠재적인 위험을 더 잘 관리하고 자원 활용을 최적화할 수 있습니다.