외환포지션 보유기간이 1일이고 신뢰수준이 97이라면 VaR 측정 결과는 500만 달러이다. 그러면 다음의 진술이 맞습니다( ).

정답: B

보유기간을 χ일, 신뢰수준을 y라고 가정하면 VaR는 χ일 이내의 최대 손실액(즉, 시장 하락폭)을 측정할 수 있다. x일의 기간은 (100-Y)의 기간이 아닌 y의 기간 내에 있어야 한다는 조건입니다.