위험 관리 기반
위험 관리의 기초: 위험 관리의 기초
위험 관리의 기초는 FRM 1 급 시험에서 20% 를 차지한다.
주요 시험 내용: 위험 관리 기초, 위험 관리 기능, 기본 위험 유형, 측정 및 관리 도구, 위험 관리 가치, 현대 포트폴리오 이론, 자본 자산 결정, 위험 관리 평가, 금융 재해 및 위험 관리 실패, 윤리 등
중점 내용은 위험 측정, 위험 관리 프로세스 평가, 포트폴리오 구축, 자산 가격 이론 및 위험 관리 평가입니다. 우리는 실천적인 관점에서 위험업계의 실제 문제를 연구하고 교정해야 하며, 각종 포트폴리오 관리 이론 (중점), 각종 위험관리 사례 (중점), 직업도덕을 파악해야 한다.
정량 분석
정량 분석: 정량 분석
FRM 1 급 시험의 정량 분석은 20% 를 차지한다.
주요 시험 내용: 이산 및 연속 확률 분포, 전체 및 샘플 통계, 통계적 추론 및 가설 검사, 분진된 매개변수 추정, 통계적 관계의 그림, 단위 및 다중 선형 회귀, 몬테카를로 방법, 관련 추정 및 EWMA 및 GARCH 모델을 사용하는 변동 및 변동률 기간 구조.
요약하면 정량 분석은 확률 이론의 기초 (무작위 변수, 다변량 분포 함수 및 무작위 변수 함수 설명), 통계 기초 (매개변수 추정 및 회귀 분석), 몬테카를로 방법 및 위험 요소 모델링을 주로 조사합니다. 따라서 이 과목은 주로 조사와 계산에 초점을 맞추고 있다.
금융 시장 및 제품
금융 시장 및 제품: 금융 시장 및 제품
금융시장과 금융상품은 FRM 1 급 시험에서 30% 를 차지한다.
주요 시험 내용: 금융 시장, 금융 상품, 장외 시장 메커니즘, 미래 선물 스왑 및 옵션, 이자율 수준 및 이자율 민감도 측정, 고정 수익 증권 파생물, 이자율, 외환, 주식, 상품 파생물, 외환 위험, 회사채 및 신용 평가 기관.
일반적으로 금융시장과 제품은 채권, 파생품, 옵션, 고정수익증권, 고정수익파생품, 주식외환, 상품시장의 기본 원칙에 초점을 맞추고 있다. 금융시장의 구조와 채권, 파생품 등 관련 금융상품을 소개하기 위한 것으로 채권, 옵션이 중점 내용이다.
평가 및 위험 모델링
평가 및 위험 모델링: 평가 및 위험 모델
평가 및 위험 모델링은 FRM 1 급 시험의 30% 를 차지합니다.
주요 시험 내용은 위험 등급, 옵션 평가, 고정 수익 증권 평가, 국가 및 주권 위험 모델 및 관리, 외부 및 내부 신용 등급, 예상 및 예상치 못한 손실, 운영 위험, 스트레스 테스트 및 시나리오 분석입니다.
본 과정의 중점은 위험 모델 (VAR 이 중점), 선형 위험 관리, 비선형 (옵션) 위험 모델 등을 소개하는 것입니다. 우리는' Var' 의 개념, 장단점, 계산 방법, Var- 스트레스 테스트를 보완하는 방법을 충분히 파악해야 한다.