우선, 금리 인하 방법은 다른 견적 방법과 다르다. 은행은 먼저 현물 환율을 보고한 다음 현물 환율 (즉, 스왑 환율) 의 기초 보고 지점에 보고한다. 고객은 현물 환율에서 포인트 수를 늘리거나 줄여 미래 환율을 얻습니다. 스왑 환율 견적 방식에서 은행이 포인트 수를 제시한 후 고객이 미래 환율을 계산하는 관건은 포인트 수를 현물 환율에 추가할 것인지 아니면 현물 환율에서 포인트 수를 뺄 것인지를 결정하는 것입니다. 판단 원칙은 장기 외환의 매매 가격차를 현물 외환의 매매 가격차보다 크게 만드는 것이고, 외환거래에 종사하는 이윤원은 주로 외환매매의 차액이다. 장기 외환 업무에서 은행이 부담하는 위험은 현물 외환 업무에 종사하는 것보다 크며, 장기 외환 매매 스프레드가 큰 것으로 나타났다. 둘째, 예 3.3 2004 년, 한 고객이 은행에 문의했고, 은행은 스왑 이자율 가격 책정 방법을 사용하여 미래 파운드를 견적했습니다. 30 일 미래 환율을 고려해 현물 외환 매매 스프레드 (O.00 10) 보다 크고, 미래 환율은 매매 가격 차이 0.0009, 입니다. 마찬가지로 90 일 선물환율도 가입해야 한다는 결론을 내릴 수 있다.
셋째, ForeignExchangeSwap 은 쌍방이 통화A 로 일정량의 통화B 를 교환하기로 약속했고, 앞으로 약속한 날짜에 약속된 가격으로 통화B 로 같은 양의 통화A 를 교환하는 스왑 거래다. 두 통화가 같고 인도 기간이 다른 장기 외환을 매입하거나 판매하는 것을 가리킨다.
넷째, 이런 장기에 대한 선물거래에는 두 가지 형태가 있다. 하나는 매입기간이 짧은 (예: 30 일) 선물외환이고, 매각기간이 긴 (예: 90 일) 선물외환이다. 다른 하나는 장기 장기 외환을 매입하고 단기 장기 외환을 판매하는 것이다. 혜룡의 구체적인 정가에 대한 설명. Com 의 외환 스왑 업무: 공행의 한 고객은 수출가공업체로 2009 년 7 월 기계 설비를 구매하기 위해 4500 만 달러를 지불해야 하며, 2009 년 6 월 +065438+2009 년 10 월 수출수입은 약 4500 만 달러가 될 것으로 예상된다. 당시 회사 위안화 자금은 넉넉했지만 달러 자금이 부족했다. 이 고객은 2009 년 7 월 1 일 중국공상은행과 인민폐 외환 스왑 거래를 했다. 5. 거래 방향은 고객이 근단에서 4 천 5 백만 달러를 환전하는 반면 고객은 165438+2009 년 10 월 24 일 만기일에 4 천 5 백만 달러를 환전하는 것이다. 계약은 현물 환율 6.8330 에 따라 고객이 근단에서 인민폐 307 위안을 환전하여 당시 공행 5 개월 만기 견적으로 5 1BP 를 지급하기로 합의했다.