가로좌표
시장 환율 (앞/뒤) 1.2783
변동률 7.00%
통화금리 5.35% 이후 가로축 최소값은 1.24 입니다.
전자통화금리는 2.90%, 가로축 최대값은 1.3 입니다.
옵션 데이터
차감 일수 (년) 만기 시간 -2.895438+07
0 실행 가격 1.27 1 1
날짜 09-8-5
만기일 29 년 9 월 6 일
옵션 가격 0.02 1255295 중간 가격 2. 1255.
델타 (미국 달러당): 0.644258 구매 가격 및 판매 가격.
감마 (달러당):10.29073633 2.0905 2.1605
직녀 스타 (백분율): 0.001929121
θ (매일): -0.000 164305
ρ (백분율): 0.00 1297044
세로좌표
가로좌표
시장 환율 (앞/뒤) 1 17.5000
변동률은 7.80% 이다
통화 이자율이 0.29% 인 후 가로축의 최소값은 1 13 입니다.
전자통화금리는 5.35%, 가로축의 최대값은 1 19 입니다.
옵션 데이터
차감 일수 (년) 만기 시간 -2.895438+07
0 집행 가격 1 17.4300
날짜 09-8-5
만기일 29 년 9 월 6 일
옵션 가격은1.097192015 이고 중간 가격은 0.9343 입니다.
델타 (per $): 0.4445438+0 매입 가격.
감마 (달러당): 0.098549488 0.8993 0.9693
직녀 스타 (백분율): 0.191617675
θ (매일): -0.00480 142 1
ρ (백분율): 0.083059956
옵션 모델은 다음과 같은 목표를 달성할 수 있습니다
1) 환율이 어느 지점까지 변동한다고 가정하면, 또는 미래의 어느 시점에 옵션 가격은 얼마입니까?
2) 옵션 구매 후 변동하는 점이 얼마인지 계산하는 것이 중요하다.
사용시 현물 환율, 변동률, 무위험 이자율 등의 요소를 입력해야 합니다.
참조: /cmu/viewthread.aspx? Postid= 1290724