증분 값 정의

Delta 는 옵션을 측정하는 데 사용되는 자산이 변경될 때 옵션 가격 변화의 백분율입니다. 즉, 옵션의 가치가 변경되면 옵션 가치도 변경됩니다.

공식은 델타 = 외환 옵션비 변경/외환 옵션에 대한 현물 환율 변경입니다.

델타 값에 대해서는 다음 세 가지 공식을 참조할 수 있습니다.

1. 옵션 델타 가중치 부분 = 옵션의 자산 시가 × 옵션 델타 가치

2. 옵션의 델타 가중치 위치 × 각 대상의 시장 위험 계수 = 델타 위험 등가

3. 델타 가중치 보유 가치 = 옵션 델타 가중치 보유 가치+현물 헤지 보유 가치.