황건신, 토미
1. (동북대학교 진황도 분교, 허베이, 066004; ) 2. 중국 건설은행 호북성 한천시, 호북, 43 1600
요약: 바젤 협정은 상업은행 자본 감독에 관한 협정이다. 7 월판 바젤협정 (1988) 은 처음으로 은행업 자본을 규범화하여 글로벌 상업은행 경쟁을 위한 통일된 게임 규칙을 제정했다. 금융 혁신과 위험 관리가 심화됨에 따라 바젤 협정도 끊임없이 개선되고 있다. 2004 년 6 월,' 신자본협정' 이 정식으로 공포되어 2006 년 말에 시행되었다. 그 내용은 주로 최소 자본 요구 사항, 규제 부서의 감독 검사 및 시장 제약을 포함한다. 신바젤 협정의 출범은 국제은행 자본 감독의 끊임없는 발전과 개선을 대표한다. 새로운 자본협정의 시행은 각국 은행에 다양한 정도의 충격과 영향을 미칠 것이며, 중국은 국제결제국가의 일원으로서 중국 은행업에 많은 새로운 사고와 과학적 운영 방법을 제공할 것이며, 동시에 중국 은행업에 많은 절실한 개혁 임무를 제기할 것이다. 이것도 본 연구의 중점이다.
키워드: 신바젤 자본 적정성 정보 공개 은행 감독 위험 관리
I. 소개
1988 년 7 월, 바젤은행 규제위원회는 국제 은행업의 자본 충족률 기준을 통일하는' 통일자본측정과 자본표준국제협정' 을 공포했다. 자본을 핵심 자본과 2 차 자본의 두 부분으로 나눕니다. 핵심 자본은 주로 납입 자본과 공개 비축으로 구성되어 있다. 납입 자본에는 발행 및 납부된 보통주와 영구 비누적 우선주가 포함됩니다. 2 차 자본은 주로 미공개 준비금, 자산 재평가 적립금, 일반 적립금 또는 일반 대출 손실 충당금 등을 포함한다. 바젤 협정은 상업은행의 자본 분류에 기초하여 상업은행의 자본 충분한 통제를 규정하고 있다. 자본 적정성이란 상업은행의 자본 자산 비율이 8% 미만이어야 하며, 그 중 핵심 자본은 최소 4%, 2 급 자본은 핵심 자본 총액을 초과해서는 안 된다는 뜻이다. 처음으로 완전하고 국제적으로 통용되는 은행 표내 및 표외 업무 위험을 측정하는 자본 충족률 기준을 수립해 각국 금융당국이 은행을 효과적으로 감독하는 중요한 근거가 되었다. 이 협정의 점진적인 보급은 각국이 금융위험을 예방하고 해소하고 은행 체계의 안정을 유지하는 데 적극적인 역할을 했다. 하지만 최근 몇 년 동안 끊임없이 등장하는 금융 혁신과 새로운 위험 관리 기술에 직면하여 기존 협정은 점점 약해지고 뒤쳐지고 있다. 특히 65438 년부터 0997 년까지 동남아시아에서 발발한 금융위기에서 바젤 협정은 정당한 역할을 하지 못했다. 이러한 맥락에서 바젤위원회는 1998 에서 새로운 협정 작업을 시작했다. 65438-0999, 바젤위원회, 전 세계적으로 은행업 및 규제 기관의 의견을 구하는 새로운 합의서 초안 발표 200 1 초 바젤위원회는 새로운 자본협정 제 2 초안을 발표했습니다. 2003 년에는 새로운 자본 협정의 세 번째 초안이 발표되었다. 몇 차례 피드백과 수정을 거쳐 2004 년 6 월에 정식으로 마무리되었다. 신바젤 협약은 3 대 기둥 (최소 자본 요구 사항, 외부 규제 및 시장 제약) 을 포함한 3 대 위험 (신용 위험, 시장 위험 및 운영 위험) 을 다루고 있으며, 신바젤 협약은 1988 의 구 바젤 협약을 대체하기 위해 2006 년 말 전 세계적으로 공식 시행될 예정입니다. 새로운 협정의 제정과 시행은 글로벌 은행업, 특히 WTO 에 가입한 중국 은행업에 큰 영향을 미칠 것이라는 데는 의심의 여지가 없다.
둘째, 뉴 바젤 협약의 기본 틀
새 계약은 1988 의 자본 계약보다 더 복잡하고 상세하며 위험에 민감합니다. 새 계약은 원래 기본에 최소 자본 충족률 요구 사항, 규제 부문 감독 및 시장 제약이라는 세 가지 기둥을 추가했기 때문입니다.
1. 기둥 1: 최소 자본 요구 사항
신바젤 협정은 최소 자본 요구사항에는 여전히 규제 자본의 정의, 위험 가중 자산, 자본 대 위험 가중 자산의 최소 비율이라는 세 가지 기본 요소가 포함되어 있다고 주장합니다. 여기서 1988 바젤 협정에서 자본의 정의와 최소 자본 충족률은 그대로 유지되지만 자본 충족률 계산 공식은 다릅니다. 새로운 계약은 자본 적정성 비율을 계산할 때 시장 위험 및 운영 위험을 고려해야 하는 요소를 명시하고 있다. 자본 적정성 비율 = 자본÷ (위험 가중 자산+12.5* 시장 위험에 필요한 자본+12.5* 운영 비교를 통해 두 가지 계산 방법이 분자적으로는 똑같지만, 신바젤 자본협정이 정한 분모는 자본충족률을 핵심으로 하는 규제 사고를 물려받았다는 것을 알 수 있다. 그러나 신바젤 자본협정의 자본요건은 크게 달라졌다.
① 포괄적 인 위험 관리를 강조하면서 위험 범주를 확장하십시오. 전면적인 위험 관리란 신용 위험과 시장 위험을 계산해야 할 뿐만 아니라 운영 위험도 고려해야 한다는 것이다. 종합 위험 가중치로 계산한 최소 자산 충당률은 여전히 8% 이다. 새로운 협정은 신용 손실 위험 자본 프레임워크의 민감성을 높이고, 고위험 대출자가 높은 자본을 사용하고, 저위험 이용이 낮은 자본을 사용하며, 신용 위험을 계산하는 내부 등급법을 제시했다. 금리 위험, 주식 위험, 외환 위험, 상품 위험, 옵션 가격 위험 등 시장 위험에 특별한주의를 기울여야 함을 강조합니다. 은행은 위험을 통제할 때도 운영 위험에 주의해야 한다. 운영상의 위험은 부적절하거나 실효된 내부 절차, 인력 및 시스템 또는 외부 사건 (예: 자연재해) 으로 인한 손실 위험입니다.
② 위험 측정 방법을 개선하고 표준법과 내부 등급법 두 가지 위험 평가 방법을 제시했다. 표준 방법은 외부 평가 기관을 통해 자산 위험 가중치를 결정하고 최소 자본 요구 사항을 계산해야 합니다. 은행 내부 등급은 동일한 등급 방법을 사용하여 자본 요구사항을 결정합니다.
(3) 자본 제약의 범위를 확대한다. 새 협정은 금융조직 형식, 거래도구 등 혁신에 상응하는 자본제약대책을 제시했다. 상업은행과 증권화 자산 위주의 금융지주회사의 경우, 은행이 각종 자산에 대해 충분한 최저 자본을 인출할 것을 요구하는 자본 요구 사항을 다시 제정했다. 게다가, 회사 하의 다른 기관의 합병을 통제하는 것도 충분히 고려되었다.
기둥 ii: 규제 기관의 감독 및 검사
새로운 자본 협정의 중요한 기둥으로서, 외부 규제는 처음으로 자본의 틀에 포함된다고 할 수 있다. 그 기본 원칙은 규제 기관이 은행의 위험 상태와 외부 경영 환경에 따라 은행의 자본 충족률을 최소 수준 이상으로 유지하고 은행의 자본 충족률을 엄격하게 통제함으로써 은행이 엄격한 내부 제도를 확보하여 자신의 자본을 효과적으로 관리하도록 하는 것이다. 신바젤 협정은 각국 금융감독당국의 책임을 강조하고 더욱 상세한 보조조치를 제시했다. 바젤위원회는 각국 규제 당국이 세 가지 주요 책임을 지길 바란다.
기둥 iii: 시장 제약
새로운 계약은 처음으로 시장 제약 메커니즘을 도입했습니다. 새로운 협정은 회사의 관점에서 은행을 보고 대한다. 은행은 시장력의 제약을 받고 있으며, 시장은 은행의 합리적이고 효과적인 자원 배분을 촉진하고, 경영위험을 전면적으로 통제하는 강력한 외력이며, 내부적으로 경영을 개선하고, 대외적으로 규제를 강화하는 것은 대체불가의 역할을 한다고 강조했다. 다른 회사와 마찬가지로 은행도 현대 기업 지배 구조를 수립하고, 위탁 기관 관계를 합리화하고, 내부 견제와 균형 및 제약 메커니즘을 수립해야만 위험 자산과 자본의 양성 비율 관계를 진정으로 확립할 수 있으며, 시장 제약을 받아들이는 동시에 시장을 이길 수 있다.
셋째, 새로운 합의가 중국 은행 산업에 미치는 영향
1. 중국 은행의 자본 적정성 비율에 대한 새로운 협정의 영향
새 협정의 요구에 따라 자본 충족률을 계산하면 우리나라 상업은행의 자본 충족률을 낮출 수 있고, 자본 충족률 수준이 낮은 것은 우리 은행이 장기적으로 직면한 문제이다. 국유상업은행의 자본충족률은 2004 년 중국은행과 중국건설은행의 자본충족률이 각각 16.5% 와 14. 14% 에 달했다. 2005 년 4 월, 국가는 6543.8+05 억 달러의 외환보유액을 동원하여 중국공상은행에 자본을 보충하여 그 자본 충족률을 6% 에 달했다. 4 대 국유상업은행이 국가 출자 등을 통해 자본충족률이 바젤 협정의 요구 사항을 충족하고 위험방지 능력이 강화될 것으로 예상된다.
그러나, 새로운 협정의 시행은 국내 상업은행과 국제은행의 자본 충족률 방면의 격차를 확대할 것이다. 신규 계약을 통해 은행은 자신의 상황에 따라 위험 가중 자산, 즉 내부 등급법과 표준법을 다르게 계산할 수 있습니다. 내부 등급법은 새로운 협정이 제창하는 방법이자 은행의 위험을 측정하는 방법의 발전 추세이다. 일반적으로 IRB 에 따르면 같은 은행의 위험 자산은 원래 계산 방법보다 2 ~ 3% 감소할 수 있습니다. 경영상황이 비교적 좋은 대형 은행들에게는 이런 하락이 더욱 두드러진다. 은행가 매거진이 2000 년 7 월 전 세계 상위 1000 개 은행에 대한 순위에 따르면 1 위 미국 시티은행의 핵심 자본 충족률은 6.65% 였다. 내부 등급법에 따라 계산하면 핵심 자본 충족률이 10% 이상에 이를 것이다. 우리 모두 알고 있듯이, 내부 등급법은 요구 사항이 높고 복잡하며, 일반적으로 선진국만이 채택할 수 있는 조건으로 선진국의 자본 요구 사항을 낮추고 개발도상국의 자본 요구 사항을 상대적으로 높인다. 가장 전형적인 예는 신흥시장 국가에서 관리 능력과 자금력이 강한 외자은행이 IRB 를 채택할 수 있다는 것이다. 이들 은행들은 IRB 를 채택함으로써 신흥시장 국가의 양질의 고객에게 각종 금융상품을 저렴한 가격에 제공하여 신흥시장 국가의 은행이 경쟁에서 수동적으로 대처할 수 있게 했다. 신흥 시장 국가에서는 현지 프리미엄 고객이 IRB 를 사용하면 위험 가중치가 낮아질 수 있기 때문입니다. 그러나 표준 접근 방식을 사용하면 많은 고객이 외부 등급을 받지 않아 위험 가중치가 100% 에 도달하는 경우가 많습니다. WTO 에 가입한 후, 지역과 업무 범위 모두에서 중국 은행업은 점차 대외적으로 개방되고 있다. 일부 유력한 외자은행들이 잇달아 내지에 정착하였다. 계량 방법의 차이로 국내 은행과 외자은행의 자본 충족률 격차가 커지면서 국내 은행이 국제 경쟁에서 불리한 위치에 있게 되었다. 새로운 자본 협정은 여전히 가장 낮은 자본을 중요한 내용으로 삼고 있다. 새로운 협의와 접목하기 위해 국제은행과 경쟁하기 위해 중자은행이 현재 직면하고 있는 것은 새로운 협의하에 어떻게 개선할 것인가이다. 한편, 자본 충족율의 증가는 은행 자본의 보충과 축적에 달려 있다. 현재 우리 은행의 자본 보충 채널은 매우 좁기 때문에 상장을 통해 자본을 늘리는 것은 의심할 여지 없이 좋은 전략이다.
2. 신바젤 협정이 중국은행 리스크 관리에 가져온 문제.
① 우리나라 대부분의 은행은 시장 위험과 운영 위험의 관리를 소홀히 한다.
금융 시장의 발전과 금융 혁신의 출현을 감안할 때, 현대 상업 운영의 시장 위험과 운영 위험은 은행 관리에서 점점 더 두드러지고 있습니다. 위험 자산 및 자본 충족률에 대한 Dell 의 규제는 주로 신용 위험을 고려하며 시장 위험, 환율 위험, 가격 위험 및 운영 기술 위험은 고려하지 않습니다. 우리나라의 금리 시장화가 추진됨에 따라 금리 변동이 더욱 빈번해지면서 금리 위험은 점차 분명해질 것이다. 새로운 협정은 또한 금리 위험이 은행 위험 관리에서 중요한 역할을 강조한다. 게다가, 은행 업무의 운영 절차가 갈수록 많아지고, 기술과 복잡성이 갈수록 높아지고, 컴퓨터에 대한 의존도도 갈수록 높아지고 있다. 전자 기술의 허점으로 인한 운영 위험은 은행에 막대한 잠재적 손실을 가져왔다. 운영 위험이 증가했기 때문에, 새로운 협정은 그것을 자본 규제 틀에 포함시켰다. 따라서 은행의 위험 상황을 진정으로 반영하려면 시장 위험과 운영 위험을 고려해야 하며, 우리 은행은 단일 신용 위험 관리에서 포괄적인 위험 관리로 전환해야 합니다. 시장 위험 및 운영 위험 관리를 무시하면 은행의 위험을 높이고 더 높은 수준의 자본을 배분하여 은행이 경쟁에서 유리한 지위를 잃게 됩니다. 종합적인 위험 관리를 구현하려면 은행이 신용 위험, 시장 위험 및 운영 위험을 통일적으로 측정, 통제 및 보고하고 질적 및 양적 분석을 바탕으로 통일된 조정 관리를 수행해야 합니다. 현재 우리나라 대부분의 상업은행들은 이 요구를 충족시키지 못하여 효과적인 전면적인 위험 관리를 실현하기 어렵다.
② 사회 신용 평가 시스템이 발달하지 못했다.
우리나라의 사회신용체계가 발달하지 않았기 때문에, 국내 신용시장은 여전히 발전 단계에 있다. 한편으로는 중개 신용 평가 기관이 적다. 현재 주로 두 가지 신용등급, 중국 정심과 대공이 있다. 신용등급에 참여하는 기업은 채무 위주로, 등급업체는 200 개 정도에 불과하다. 국제화 수준이 낮기 때문에 중국 기업이 인정하는 외부 등급 수가 적다. 그럼, 현재의 신용등급조건 하에서 새 협의에 채택된 표준방법에 따라 우리나라 상업은행의 자산 대부분이 미등급, 위험가중치는 100% 에 달한다. BB 급 이하 기업의 자산의 경우 위험 가중치는 150% 이므로 신용이 떨어지는 기업은 등급을 매기지 않는 경향이 있어 표준법에 따른 은행의 위험 관리에 불리하다. 한편, 사회신용문화의 부족으로 기업 재무 데이터의 진실성이 높지 않아 신용등급은 대출 결정과 대출 가격 책정에서 핵심 역할을 충분히 발휘하지 못했다. 그러나 풀뿌리 신용 담당자는 평가 시스템의 중요성에 대한 인식이 부족하고 기업 재무 데이터의 인정이 적극적이지 않아 평가 시스템의 재무 데이터가 부정확하고 포괄적이지 않으며 위험이 실제로 반영되지 않아 신용 등급 결과가 기업의 실제 위험 등록과 일치하지 않습니다. 표준법의 요구에 접근하기 위해 초상은행, 건설은행, 중국은행과 같은 일부 중국은행들은 외국평가기관을 고용하여 위험등급을 매기고 있다. 비용이 많이 들었지만 상대방은 상황을 이해하지 못해 정확하고 종합적인 평가를 할 수 없었다. 따라서 신용등급은 이미 중국 은행업이 국제 경쟁에 참여하는 병목 현상이 되었다.
③ 은행 내부의 기초 데이터가 심각하게 부족하고, 등급 기술이 낙후되어 위험 모델을 수립하기가 어렵다.
④ 위험 등급 방법은 너무 간단하고 비과학적이며, 위험은 심각한 부족을 드러낸다.
신바젤 협정이 중국 은행 감독에 미치는 영향.
국제은행 감독의' 신성협약' 으로서 바젤 협정은 각국 금융감독에 통일된 기준을 제공하고 국제은행 경쟁을 위한 통일된 게임 규칙을 제정했다. 새로운 자본 계약의 요구 사항에 따르면, 규제 당국은 합리적인 감독을 강화하는 동시에 안전 감독을 중시하고 상업은행의 자본 충족률 제약을 점진적으로 강화하고, 자본 충족률과 은행이 직면한 주요 위험 유기농을 결합하려고 노력해야 한다. 은행업 위험 관리의 최신 측면과 규제 관행의 최신 변화를 반영하다. 새 협정의 두 번째 기둥은 국가감독부에 더 큰 의사결정자주권을 부여하면서 더 높은 요구를 했다. 게다가, 중국의 규제 수준은 선진국과 일정한 차이가 있어, 새로운 협정의 집행이 매우 어렵다. 특히 주요 어려움은 다음과 같습니다.
(1) 은행 규제 메커니즘이 유연하지 않습니다.
새로운 협정은 은행감독에서 규제체계의 유연성과 타깃을 강조한다. 국가마다 은행의 경영상황, 위험관리능력, 기술수준이 다르기 때문에 은행을 감독할 때 이러한 차이를 충분히 고려하고 차별대우하며 천편일률적인 것을 피해야 한다. 따라서 각 은행의 구체적인 상황에 따라 분류 감독을 위한 구체적이고 유연한 방안을 제시하면 은행 감독의 어려움과 복잡성이 커질 수밖에 없다. 이것은 또한 새로운 협정이 미래 중국 은행업 감독에 제기한 중대한 개혁이다.
② 은행 규제 지표는 포괄적이지 않고 비합리적입니다.
새로운 계약은 은행이 직면한 다양한 위험을 종합적으로 고려하여 신용 위험, 시장 위험 및 운영 위험을 종합적으로 관리합니다. 따라서 규제 당국이 제정한 규제 지표도 가능한 모든 위험을 포괄해야 한다. 현재 우리나라의 상업은행에 대한 규제 지표에는 모니터링 지표와 모니터링 지표가 포함되어 있다. 이 중 모니터링 지표에는 자본 충족률, 예금비, 중장기 대출 비율, 유동성 지표, 대출 비율 지표 및 대출 품질 지표가 포함됩니다. 모니터링 지표에는 위험 가중 자산 비율 지수, 외환 자산 비율 지수, 이자 회수율, 자본 이익률 및 자산 이익률이 포함됩니다. 상술한 지표에서 알 수 있듯이 현재 우리나라 은행업 감독 지표는 위험 관리에서 주로 신용 위험 위주로 시장 위험과 운영 위험을 거의 고려하지 않는다. 예를 들어, 규제 부서에는 이자율에 민감한 비율 (이자율에 민감한 자산과 이자율에 민감한 부채의 비율) 이 명시되어 있지 않습니다. 사실, 우리나라의 금리 시장화가 진행됨에 따라 금리에 민감한 자산이나 금리에 민감한 부채의 위험이 나날이 두드러지고 있으며, 금리 위험은 무시할 수 없다. 또한 은행 업무의 혁신과 복잡성으로 인해 컴퓨터 또는 인력의 부적절한 운영으로 인한 위험도 중국 은행업에서도 증가하고 있습니다. 새로운 자본 협정은 이러한 실제 상황을 고려하여 은행 위험 관리에서 이자율 위험과 운영 위험의 중요한 위치를 강조합니다. 우리나라의 현행 은행 감독 지표는 상술한 요인에 따른 위험이 거의 없기 때문에, 규제 지표는 일부 분야에서 정당한 효력을 상실하여 은행의 위험을 완전히 통제할 수 없다. 새로운 협정의 시행은 중국 감독당국이 가능한 모든 위험을 충분히 고려하고 종합적이고 합리적이며 예측 가능한 은행 감독 지표를 개발할 것을 요구한다. 이는 신바젤 협정 시행을 전제로 우리 은행업 감독당국이 규제 지표를 개정하는 시급한 과제에 직면하게 된다는 것을 의미한다.
(3) 은행 감독 이념이 낙후되어, 감독 방법, 기술 수단, 인력 자질이 감독 요구 사항을 충족시키지 못한다.
현재 세계 각국이 통행하는 규제 이념은 이미 행정통제 시대를 뛰어넘어 정부가 직접 관리하고 암묵적 보증을 제공하는 것에서 시장화와 은행 자업자득의 위험으로 바뀌었다. 우리나라의 규제 이념은 기본적으로 정부의 감독과 보호 단계에 머물러 있다. 감독 방식에서는 주로 현장 검사, 특히' 돌격검사' 에 의존하고 있으며, 오프사이트 검사와 지속적인 추적 연구는 충분치 않다. 검사 내용에서는 업무 준수 검사에 중점을 두고 은행 전체 경영의 안전, 수익성, 유동성 및 위험 통제 능력을 간과하고 있습니다. 규제 기술 방면에서, 외국은 아직 성숙하고 선진적인 위험 관리 기술을 도입하지 않았으며, 컴퓨터 시스템 및 관련 소프트웨어의 발전은 심각하게 뒤쳐졌다. 또 감독관의 자질이 높지 않고 지식이 풍부하다.
지식구조가 뒤처져 있다. 특히 법과 금융지식이 부족해 외자은행 명세서를 읽을 수 있고, 비신용업무감독에 익숙한 전문가가 심각하게 부족하다. 이러한 결함으로 인해 우리나라 감독 부서의 감독 능력에 영향을 미칠 것이며, 새로운 협정이 요구하는 감독 수준에 미치지 못할 것이다. 따라서 새로운 협정의 시행은 규제 부문의 규제 능력에 대해 더 높은 요구를 했다.
(4) 규제 기관 간의 조정이 부족하여 규제 효율성이 떨어진다.
넷. 대책과 건의
1, 우리나라 상업은행의 자본 충족률을 높이다.
충분한 자본 수준을 유지하는 것은 바젤 협정의 요구이자 은행이 금융 위험을 예방하는 물질적 기초이다. 오랫동안 자산 성장이 너무 빨라서 이윤 공간이 제한되어 효과적인 자본 주입 채널이 부족해 중자은행 자본 적정률이 줄곧 낮았다. 4 개 국유독자상업은행이 1985-200 1 기간 중 자산의 연평균 성장률은 20% 인 것으로 추산되지만 자본 보충은 자산의 발전에 미치지 못하는 것으로 추산된다. 따라서 새로운 자본 협정이 중국 은행업에 가져온 도전에 대응하기 위해 여러 가지 방법으로 자본 구조를 최적화하고 여러 채널을 통해 자본을 보충할 필요가 있습니다.
2. 은행의 위험 자산 가중치를 줄입니다.
은행의 핵심 자본과 2 급 자본을 늘리는 것은 모두 외부에서 직접 작용한다. 그러나 내부 통제 메커니즘이 불완전하고 경영 효율이 좋지 않은 상황에서는 대량의 자금 투입만으로는 수요를 충족시킬 수 없다. 따라서 상업은행은 외부에서 자본을 보충하는 동시에 위험자산의 가중치를 줄이고 자산의 품질을 최적화하기 위해 노력해야 한다. 자본 적정성 비율은 자본 대 위험 가중 자산의 비율입니다. 자산 품질을 높이고, 자산 위험을 줄이고, 위험 가중 자산 총량을 줄이고, 불량자산이 과다하고, 자산 품질이 낮은 상황을 역전시켜야 자본 적정률과 자본 이득의 선순환을 실현할 수 있다. 특히 다음과 같은 측면에서 시작해야 합니다.
A. 총 자산에 대한 신용 자산의 비율을 적절히 통제한다.
B. 은행 리스크 관리 수준 향상
C. 신용평가기관, 회계사무소, 감사사무소 등 중개기구의 건설과 소통을 강화하다.
D. 정보 기술의 혁신과 개선
E. 상업 은행의 감독 및 관리 개선
두 번째 기둥인 감독관의 감독에서 신바젤 협정은 은행업 감독에 대한 감독관의 원칙을 명확히 하고 감독관의 감독 책임을 강조했다. 세계은행체계가 점점 복잡해지고 다양해지는 맥락에서 은행에 대한 감독과 관리를 강화할 필요가 있다. 2003 년 4 월 28 일 중국 은행업감독관리위원회가 정식으로 설립되어 은행업감독관리직과 중국인민은행의 분리를 실현하였다. 은감회는 중국 인민은행, 자산관리회사, 신탁투자회사 등 예금류 금융기관의 규제 기능을 중앙금융업무위원회의 관련 기능과 통합했다. 은감회는 국무원 직속 장관급 기관으로서 은행업 감독 정책 법규를 제정하고 시장 접근과 경영감독을 담당하고 법에 따라 위법행위를 조사하여 조사하는 것이 주요 기능이다. 은감회의 설립은 우리나라 은행 감독의 진보를 어느 정도 반영하였다. 그러나 중국 은행업감독관리위원회의 설립은 중국 은행업 감독을 보완하는 시작일 뿐이다. 새로운 바젤 협정이 은행 감독에 가져온 도전에 직면하여, 우리는 여전히 일련의 실질적인 개선을 해야 한다. 신바젤 협정은 의심할 여지 없이 구바젤 협정에 대한 혁신적인 포기이며, 국제은행업 발전의 필연적인 산물이다. 이전 계약보다 더 복잡하고 포괄적이며 유연하며 민감합니다. 새로운 협정은 최소 자본 요구 사항, 규제 기관 감독 검사 및 시장 규율의 세 가지 기둥을 특징으로 국제 은행업 자본 감독의 최신, 가장 과학적이고 합리적인 발전 추세와 방향을 대표한다. 새로운 협정의 시행은 많은 새로운 이념과 방법을 가져올 뿐만 아니라, 많은 전통적인 은행 제도와 경영 습관까지 건드리게 될 것이며, 반드시 전체 은행업에 큰 영향을 미칠 것이며, 입세 후 국제 경쟁 압력에 직면한 중국 은행업은 새로운 협정의 영향을 크게 받게 될 것이다. 따라서 우리는 은행의 자본 충족률, 위험관리, 정보 공개, 감독부의 감독, 은행의 수익성 등에 대한 투자를 늘리고, 적극적인 개선 조치를 실시하고, 현대화된 중국 은행업을 구축해야 합니다. 신바젤 협정의 도전을 강력한 힘으로 맞이하여 중국 은행업이 입세 후 국제경쟁시장에서 무패의 땅에 서게 해야 한다.
참고 자료:
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저자 소개: Tommy, 여성, 랴오닝 () 성 길림시인, 중국 사회과학원 금융연구소 재직 대학원생.