시장 위험도 금융체계에서 가장 흔한 위험 중 하나이며 청산에 필요한 기간 동안 거래조합의 시장 가치가 부정적으로 변할 위험을 말한다. 시장 포트폴리오의 수익은 각종 거래로 인한 이익과 손실의 합계입니다. 어떤 가치 하락이라도 해당 기간의 시장 손실로 이어질 수 있다.
금융 상품의 보유 시간은 시장 위험을 측정하는 지표로 적합하지 않습니다. 은행은 이 기간 동안 언제든지 현금화하거나 헤지를 사용하여 향후 가격 변동으로 인한 손실을 방지할 수 있기 때문입니다. 사실 그 위험은 시장 거래를 청산하는 데 필요한 가장 짧은 시간 동안 시가의 변동을 가리킨다. 이것이 시장 위험이 평창기에만 존재하는 이유이다. 청산기간은 짧지만 시장이 불안정한 상황에서도 화폐가치가 크게 변동될 수 있다. 공교롭게도 이 시장도구들의 유동성이 좋지 않다면, 실질적인 양보를 해야 팔 수 있다. 청산기간이 길수록 시가에 중대한 변화가 발생할 가능성이 크다. 일반적으로 청산 기간의 길이는 어음 유형에 따라 다릅니다. 외환거래는 보통 기한이 짧지만 (1 일), 일부 파생물은 유동성이 떨어지고, 일반 청산기간은 길다. 두 경우 모두 규제 당국은 청산 기간의 길이를 설정하는 규칙을 제정한다.
시장 위험은 이자율, 주식 지수, 환율 등 일련의 시장 매개변수의 변동성을 통해 반영됩니다. 이 불안정성은 시장 변동으로 측정됩니다. 시장 도구의 시장 가치의 변화를 반영하려면 변동성과 민감성을 결합해야 한다. 민감도는 시장 매개변수의 고정 변화가 도구 시장 가치에 미치는 영향을 반영합니다. 시장 가치의 변동은 시장 매개변수의 변동성과 시장 도구의 민감성을 동시에 이용하여 수량화할 수 있다. 시장 위험 통제는 주어진 자산 및 부채 포트폴리오의 가치 변동을 규정 범위 내에서 통제하는 것을 의미합니다. 이 범위는 조합의 감도나 값으로 나타낼 수 있다. 범위가 설정된 경우 자산과 부채 포트폴리오의 민감도를 자주 조정하여 위험 관리를 수행할 수 있습니다.
시장 위험에는 주로 유동성 위험과 외환 위험이 포함됩니다.
시장 위험과 가격 위험이란 무엇입니까?
그것들은 같은 뜻을 가지고 있다. 가격 위험은 시장 금리 변동으로 인해 채무 증권의 현재 가격과 투자 가격 간에 차이가 있는 가격 변화의 위험입니다.
엔터프라이즈 시장 리스크의 내용은 무엇입니까?
시장 위험은 주식 시장 가격, 이자율 및 환율의 변화로 인한 예상치 못한 잠재적 손실의 위험입니다. 따라서 시장 위험에는 지분 위험, 환율 위험, 이자율 위험 및 상품 위험이 포함됩니다. 이자율 위험은 생명 보험 회사의 주요 위험으로, 자산 부채 불일치 위험을 포함한다.
시장 위험은 무엇을 의미합니까?
안녕하세요, 학생, 당신의 질문에 대답하게 되어 기쁩니다!
네가 말한 이 단어는 선물업계의 어휘에 속한다. 선물업계의 어휘를 파악하면 선물업계의 학습에서 물고기처럼 물을 얻을 수 있다. 이 단어의 번역과 의미는 다음과 같다. 투자자들은 종종 증권가격 변동으로 인한 손실의 기회에 직면한다.
고튼 인터넷 학교의 대답이 문제를 해결하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 선물 업무에 관한 더 많은 문제는 고튼 기업에 제출하신 것을 환영합니다.
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전자 상거래 플랫폼의 시장 위험은 무엇입니까?
전자 상거래 플랫폼의 시장 위험;
(a), 정보 기술 위험
정보는 정보 사회의 핵심이며, 제 3 자 전자 상거래 거래 플랫폼은 정보 저장, 처리, 게시, 전송 및 활용 과정에서 기술적 원인으로 인해 정보 왜곡, 지연 및 유출, 즉 정보 사용에 위험이 있을 수 있습니다. 정보기술 위험의 존재는 사회정보화에 부정적인 영향을 줄 뿐만 아니라, 위험방지 능력을 갖춘 제 3 자 전자상거래 거래 플랫폼의 경영관리에 직접적인 손실을 초래할 수 있으므로 중시해야 한다.
정보 기술 위험은 다음 범주로 간단히 나눌 수 있습니다.
(1). 진정성 위험
정보의 진실성은 정보의 정확성과 신뢰성을 의미하며, 정보 소비자의 신뢰도에 직접적인 영향을 미친다. 제 3 자 e-business 거래 플랫폼이 획득한 정보의 신뢰성을 보장하지 못할 경우, 그 정보를 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 정보의 진실성에 영향을 미치는 요인으로는 주로 정보 출처, 정보 전달 과정에서의 왜곡, 허위 정보 등이 있습니다.
(2). 실시간 위험
실시간 정보란 정보의 현재 상태와 속성을 진실하고 정확하며 안정적으로 반영하는 것을 말합니다. 정보는 적시성을 가지고 있으며, 특정 정보는 종종 일정 기간 동안만 유용하거나 결정적입니다. 제 3 자 전자 상거래 거래 플랫폼이 적시에 정보를 게시하거나 전송 중 정보가 지연되는 것을 보장하지 못하면 정보가 제때에 이루어지지 않을 수 있습니다. 제 3 자 전자 상거래 거래 플랫폼의 컴퓨터 네트워크 정보 시스템의 경우 전송 회선 사용 중, 회선 고장, 네트워크 전송 지연, 해커 침입, 시스템 장애 등이 있습니다. 얻은 정보에 실시간이 부족할 수 있습니다.
(3). 안전 위험
정보 보안 위험은 제 3 자 전자 상거래 거래 플랫폼이 정보 시스템에 정보를 저장 및 전송할 때 정보가 악의적으로 도난, 사용 및 변조될 수 있고, 제 3 자 전자 상거래 거래 플랫폼이 정보 처리 중 손실되거나 손상될 수 있는 것과 같은 유사한 보안 문제를 말합니다. 이러한 문제에는 컴퓨터 악성 코드의 파괴, 해커의 침입, 시스템의 부적절한 사용 등이 포함됩니다. 분명히, 이러한 문제들이 정보 자원에 미치는 피해는 반드시 정보 사용자들에게 심각한 영향을 미칠 것이다.
(b), 신용 평가 시스템 위험
신용은 항상 인터넷 * * * 구매의 핵심 요소로 여겨져 왔으며, 실제 거래의 모든 관계에는 특히 전자 상거래의 불확실한 환경에서 필요하다. 따라서 제 3 자 전자상거래 거래 플랫폼에 과학적이고 공정한 신용평가체계와 신용감독체계를 구축하는 것이 제 3 자 전자상거래 거래 플랫폼의 진일보한 발전의 관건이다. 신용 평가 위험은 악성 평가, 신용 명세서, 거래 거부, 사기, 사기 등 신용 평가 과정에서 발생하는 기술적 문제로 인한 위험입니다.
제 3 자 e-business 거래 플랫폼의 전체 e-business 거래 중 신용 평가 위험은 다음 세 가지 측면을 포함합니다.
(1). 판매자의 신용을 평가하는 위험은 주로 판매자가 소비자가 구매한 상품을 제때에, 질적으로, 보증할 수 없거나, 기업 구매자와 체결한 구매 계약을 완전히 이행하지 못하거나, 고용인을 고용하여 신용을 닦을 때 제 3 자 전자상거래 거래 플랫폼이 판매자의 신용으로 인한 위험을 객관적으로 평가할 수 있는지를 의미합니다.
(2) 구매자 신용 평가 위험은 주로 제 3 자 전자상거래 거래 플랫폼이 과소비, 악의적 당좌 대월 등으로 구매자 신용을 객관적으로 평가할 수 있는지, 불법분자가 불법 위조된 신용카드를 사용하여 판매자 상품을 사취하는지, 악의적으로 상인을 평가하는지, 착불 후 환불할 이유가 없는 신용 문제를 말한다.
(3) 거래 거부의 신용평가 위험에 대해 매매 양측 모두 거래 거부 가능성이 있을 수 있다. 전통적인 시장 거래에서 상품 거래 쌍방이 직접 대면하기 때문에 이러한 신용 위험 통제는 종종 경험과 법률 제도에 의해 보장된다. 전자상거래 거래 이후 거래 환경 변화로 물류와 자금 흐름이 시간과 공간에서 분리되었다. 쌍방은 자주 만나지 않고 전자 수단으로만 디지털 커뮤니케이션, 협상, 계약, 결산을 한다. 한 당사자가 새로운 상황이 나타난 후 원래 거래가 자신에게 불리하다는 것을 알게 되면 이미 진행된 전자거래를 부인하려고 할 수 있다. 제 3 자 전자 상거래 거래 플랫폼은 이번 거래 실패를 어느 쪽이 책임지고 이번 거래 거부 행위에 대한 신용 평가 및 그에 따른 위험을 제때에 판단할 수 있습니까?
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시장 위험과 그 유형은 무엇입니까?
시장 위험은 주식 시장 가격, 이자율 및 환율의 기본 변동으로 인해 예상치 못한 가치를 지닌 잠재적 손실의 위험입니다. 따라서 시장 위험에는 지분 위험, 환율 위험, 이자율 위험 및 상품 위험이 포함됩니다. 이자율 위험은 생명 보험 회사의 주요 위험으로, 자산 부채 불일치 위험을 포함한다.
신용 위험과 시장 위험의 차이점은 무엇입니까?
은행을 가리키는 경우, 신용 위험은 주로 거래 상대의 위약으로 인한 위험을 가리키며, 시장 위험 범위는 광범위하며, 금리의 변동은 시장 위험 중 하나이다.
시장 위험과 주식 시장의 체계적 위험은 어떤 관계가 있습니까?
정치적 격동, 전쟁, 자연재해, 거시경제 변동 등 글로벌 요인으로 인해 시장의 각종 주식 보유자들이 보편적으로 직면하고 있는 위험을 체계적인 위험이라고 한다. 주식시장에 체계적 위험이 있을 때, 모든 주식의 시세는 영향을 받을 것이며, 주가지수를 표지로 하는 물건의 주가 선물의 추세도 반드시 영향을 받을 것이다. 한편, 주가 지수 선물을 이용하여 분산투자를 피할 수 없는 체계적 위험을 효과적으로 관리할 수 있다. 주가 선물과 주식 지수가 같은 요인에 영향을 받기 때문에 동향 변동으로 투자자가 헤지할 수 있어 포트폴리오의 체계적인 위험을 크게 피할 수 있기 때문이다. 주가 선물의 위험 유형은 비교적 복잡하며, 흔히 (1) 법적 위험이다. 주가 지수 선물 투자자는 합법적 선물 중개 업무 자격이 없는 선물 회사를 선택하여 주가 지수 선물 거래에 종사하며, 그 권익은 법률의 보호를 받지 못한다. 또는 선택한 선물회사가 거래 과정에서 위법 경영 행위가 있어 투자자에게 손실을 줄 수 있다. (2) 시장 위험. 융자권 거래의 지렛대 작용으로, 불리한 시세가 발생할 때 주가지수의 경미한 변동은 모두 투자자의 권익에 큰 손실을 초래할 수 있다. 가격이 심하게 변동할 때, 투자자들은 자금 부족으로 인해 어쩔 수 없이 창고를 평평하게 하여 큰 손실을 입게 된다. 이에 따라 투자자들은 주가 선물을 거래할 때 더 큰 가격 위험에 직면하게 된다. (3) 운영 위험. 주식 거래와 같이 견적 시스템과 주문 시스템에 기술적인 고장이 발생하여 견적을 얻거나 주문할 수 없습니다. 또는 투자자들이 조작 과정에서 실수를 해서 손실을 초래할 수도 있다. (4) 현금 흐름 위험. 현금 흐름 위험은 실제로 투자자들이 제때에 자금을 마련하지 못해 주가 선물의 지위를 확립하고 유지하는 보증금 요구 사항을 충족시킬 수 없는 위험을 말한다. 주가 선물은 무부채 당일 결산제도를 실시하여 자금 관리에 대한 요구가 매우 높다. 투자자들이 만창에서 경영한다면, 그들은 종종 추가 보증금 문제에 직면할 수 있다. 규정된 시간 내에 보증금을 보충하지 못하면 규정에 따라 창고를 강제로 평평하게 할 것이며 투자자들에게 막대한 손실을 초래할 수 있다. (5) 공통 위험. 투자자나 같은 결제회원의 다른 투자자를 위해 결제하는 결제회원이 정해진 시간 내에 보증금을 보충하지 못하거나, 다른 이유로 CICC 가 이 결제회원의 중개계좌를 강제로 평평하게 할 경우, 투자자의 자산은 합동강평창 때문에 손해를 볼 수 있다.
시장 위험은 기업에 영향을 미치는 위험입니다.
기업 경영 및 마케팅의 위험은 재산 위험, 업무 위험, 인력 위험 및 정책 위험의 네 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
시장 위험 계산
시장 위험/시장 노출 시장 위험을 계산하는 주요 방법은 위험 가치 (VaR) 입니다. 즉, 일반 시장 조건과 지정된 신뢰 구간 (일반적으로 99%) 에서 지정된 보유 기간 동안 포트폴리오의 예상 최대 손실입니다. 즉, 정상적인 시장 조건과 지정된 보유 기간 동안 이 포트폴리오의 VaR 손실 확률은 지정된 확률 수준 (즉, 신뢰 수준) 에 불과합니다. 주로 분산-공분산 방법, 과거 시뮬레이션 방법 및 몬테카를로 시뮬레이션을 포함합니다. 분산-공분산 방법은 위험 요소 수익의 변화가 특정 분포를 따른다고 가정합니다. 일반적으로 정규 분포로 가정한 다음 과거 데이터 분석을 통해 분산, 평균, 관련 계수 등과 같은 위험 요소 수익 분포의 매개변수 값을 추정합니다. 을 누르고 위험 요소가 변경될 때 위치의 단위 민감도 및 신뢰 수준에 따라 각 위험 요소에 대한 var 값을 결정합니다. 그런 다음 각 위험 요소 간의 상관 계수를 기준으로 전체 포트폴리오의 VaR 값을 결정합니다. 물론 아래 공식을 통해 전체 포트폴리오 (여기서 포트폴리오는 단위 보유, 즉 창고 보유 1) 의 VaR 값을 직접 계산할 수도 있습니다. 결과는 일관됩니다. 공식은 전체 포트폴리오 이익의 표준 편차를 나타내고, σi 와 σj 는 위험 요소 I 와 j 의 표준 편차를 나타내고, ρij 는 위험 요소 I 와 j 의 관련 계수를 나타내고, Xi 는 위험 요소 I 의 변화에 대한 전체 포트폴리오의 민감도를 나타내며, 델타라고도 합니다. 정규 분포 가정 하에서 Xi 는 투자 포트폴리오의 각 금융 수단에 대한 위험 요소 I 의 Deka 의 합계이며, 과거 시뮬레이션에서는 역사가 미래에 반복될 수 있다고 가정하고 위험 요소 수익의 역사적 데이터를 기준으로 위험 요소 수익의 미래 변화를 직접 시뮬레이션합니다. 이 방법에서는 VaR 값이 포트폴리오 소득의 역사적 분포에서 직접 파생되며, 포트폴리오 수익은 위험 요소 소득의 함수인 포트폴리오의 각 금융 상품의 시장 가치에서 직접 파생됩니다. 특히, 역사적 시뮬레이션 방법은 세 단계로 나뉩니다. 즉, 포트폴리오의 위험 요소에 대한 역사적 시장 변화 순서를 정하고, 각 역사적 시장의 변화에 따른 투자 포트폴리오의 수익 변화를 계산하고, VaR 값을 계산합니다. 따라서 위험 요소 수익에 대한 과거 데이터는 VaR 모델의 주요 데이터 소스입니다. 몬테카를로 모의법은 무작위적인 방법으로 시장 변동 시퀀스를 생성하고, 이 시장 변동 시퀀스를 통해 포트폴리오 위험 요소의 수익 분포를 시뮬레이션하며, 마지막으로 포트폴리오의 VaR 값을 계산합니다. 몬테카를로 모의법과 역사 모의법의 주요 차이점은 전자가 역사를 복제하는 대신 무작위 방법으로 시장 변동 시퀀스를 얻는다는 점이다. 즉, 역사 모의법 계산 과정을 바꾸는 첫 번째 단계이며, 무작위적인 방법으로 시장 변동 시퀀스를 얻는다는 것이다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언) 시장 변화 순서는 과거 데이터 또는 가정 매개변수를 통해 시뮬레이션할 수 있습니다. 이런 방법은 계산 과정이 복잡하기 때문에 처음 두 가지 방법보다 널리 응용되지 않는다.