선진적인 수학 모델을 이용하여 인위적인 주관적 판단을 대체하고, 컴퓨터 기술을 이용하여 방대한 역사 데이터에서 초과수익을 가져올 수 있는 각종' 대확률' 사건을 선택해 전략을 세우고, 투자자 정서변동의 영향을 크게 줄이고, 시장이 극도로 열광하거나 비관적인 상황에서 비이성적인 투자 결정을 내리지 않도록 한다. 수량화 거래는 수학적 모델로 사람의 주관적인 판단을 대체하고 컴퓨터 기술을 이용하여 기업에 초과 수익을 가져다 줄 수 있는 큰 확률 사건을 선택해 기업 발전에 유리한 전략을 세우는 것을 말한다.
18 세기 이후 금융 투자의 선구자들은 다양한 투자 방식을 탐구하기 시작했다. 수년간의 진화 끝에 그들은 가치 분석, 위험차익 거래부터 일내 거래에 이르기까지 다양한 방향을 시도했다. 그렇다면, 급변하는 중국 자본 시장에서 어떤 투자 방향이 우리가 깊이 탐구해야 할 필요가 있는가. 필자는 양적투자가 새로운 투자 방식으로 중국 시장에서 점점 더 주목을 받고 있다고 생각한다.
중국 투자자들이 양적투자에 낯선 것은 아니지만, 그들은 여전히 무지하다. 정량화 투자 이론은 현대통계학과 수학을 통해 컴퓨터 기술을 이용하여 방대한 역사 데이터에서 초과수익을 가져올 수 있는 다양한' 대확률' 사건을 선별해 전략을 세우고, 정량화 모델로 이러한 규칙과 전략을 검증하고 고화한 다음, 고화 전략을 엄격하게 시행해 투자를 지도한다. 지속적이고 안정적이며 평균보다 높은 초과수익을 얻을 수 있습니다. (존 F. 케네디, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 수량화 거래는 주로 수학 공식을 이용하여 모델을 만들고, 대량의 데이터를 통해 미래 가격 동향을 판단하고, 프로그램에서 주식을 뽑는다. 수백 ~ 수천 개의 주식을 포괄하여 강제 상승, 몰락 등을 배제할 수 있는 매우 광범위한 주식을 선정하는 것은 매우 규율적이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식, 주식)
"정량화 거래" 는 두 가지 의미를 가지고 있습니다. 하나는 좁은 의미로, 거래 내용을 수량화하고, 거래 조건을 절차로 변환하고, 자동으로 주문하는 것을 말합니다. 둘째, 넓은 의미로는 체계적인 거래 방식을 가리키며, 통합 거래 시스템이다. 즉, 일련의 거래 조건, 지능적인 의사 결정 시스템을 기반으로 풍부한 경험과 거래 조건을 결합하여 거래 과정에서 위험 통제를 관리합니다.
양적 거래에는 최소한 다섯 가지 요소가 포함되어야 합니다.
(1) 거래 신호 시스템.
(2) 우시장이나 곰 시장의 방향, 예를 들어 200 일 평균선으로 곰 시장의 체계적인 위험 회피를 구분한다.
(3) 창고 관리 및 자금 관리.
(4) 위험 통제, 신호 소스를 사용하여 정지 손실 위치 결정, 자산 곡선 및 자기자본 곡선을 사용하여 판단 및 관리
(5) 포트폴리오, 투자 품종, 거래 시스템 (다른 기능 및 매개 변수, 속도가 다름) 및 기간 조합이 분산되어 거래 계정 변동이 더욱 원활해집니다.