위험 노출은 채무자의 위약으로 인해 위험을 감수할 수 있는 신용 업무 잔액을 말한다. 고객 위험 가중치는 일반적으로 외부 평가 기관이 고객 정보를 기준으로 0%, 10%, 20%, 50%, 100%, 150% 로 평가합니다
표준 방법에서 신용 위험 가중 자산 = 신용 위험 노출 (EAD)× 고객 위험 가중치
확장 데이터
이자율 위험 노출은 이자율 민감성 격차라고도 하며, 상업은행은 주로 이자율 민감성 격차 지수를 대차대조표의 이자율 위험을 감시하는 근거로 삼는다.
특히 은행의 모든 이자자산과 이자부채는 가격 조정 주기에 따라 서로 다른 기간으로 나뉜다 (예: 1 개월 미만, 1~3 개월, 3 개월 ~ 1 년,/kk) ).
가격 조정' 격차는 이자율에 민감한 자산에서 이자율에 민감한 부채를 뺀 후 테이블 외 비즈니스 포지션을 추가하여 기간마다 가격 조정' 격차' 를 얻습니다. 격차에 가설적인 금리 변화를 곱하면 이 금리 변화가 순이자 소득 변화에 미치는 대략적인 영향을 얻을 수 있다.
바이두 백과-위험 노출