성공적인 트레이딩의 비결 중 하나는 자신에게 맞는 트레이딩 시스템을 찾는 것입니다. 이 트레이딩 시스템은 비기계적이며 귀하의 성격에 적합합니다. 완벽한 트레이딩 아이디어, 상세한 시장 분석 및 전반적인 운영 계획을 갖추고 있습니다. 리스크 시장의 승자는 자신만의 트레이딩 시스템을 가지고 있으므로 귀하에게 적합한 트레이딩 시스템과 완벽함을 찾으십시오. 귀하의 거래 시스템은 전문 거래자가 투자 생활 전반에 걸쳐 거의 매일 수행하는 것입니다.
거래 시스템이란 무엇인가요? 거래 시스템은 거래 규칙의 완전한 시스템입니다. 잘 설계된 거래 시스템은 투자 의사결정의 모든 관련 측면을 명확하게 정의해야 합니다. 이러한 규정은 객관적이고 고유해야 하며 다른 해석을 허용하지 않아야 합니다. 잘 설계된 거래 시스템은 사용자의 심리적 특성, 투자 대상의 통계적 특성, 투자 자금의 위험 특성에 부합해야 합니다.
거래 시스템의 특징은 무결성과 객관성에 있습니다. 이는 거래 시스템 결과의 반복성을 보장합니다. 이론적으로 어떤 사용자에 대해서도 사용 조건이 정확히 동일하면 작업 결과도 정확히 동일합니다. 시스템의 반복성은 방법의 과학적 성격이며 체계적인 거래 방법은 과학적인 투자 및 거래 방법입니다.
대부분의 투자자는 시장 분석과 판단에 의사결정을 집중하는 경향이 있습니다. 사실 이는 매우 편향되어 있습니다. 성공적인 투자에는 올바른 시장 분석뿐만 아니라 올바른 위험 관리와 올바른 심리적 통제도 필요합니다. 세 가지 중 심리적 통제가 가장 중요하고, 위험 관리가 그 뒤를 따르고, 세 번째는 분석 능력인 소위 3M 시스템(Mind, Money, Market)이 그 뒤를 따릅니다. 비유를 들어 설명하자면, 시장의 판단은 투자행동의 중요성 중 1%만을 차지할 뿐입니다. 대부분의 투자자가 무시하는 것은 투자행동의 결정적인 요소입니다. 시장 분석은 경영의 전제입니다. 올바른 시장 분석에서 출발해야만 긍정적인 기대값을 갖는 거래 시스템이 구축될 수 있습니다. 위험 관리는 긍정적인 기대값을 갖는 거래 시스템에서만 최대의 효과를 발휘할 수 있으며, 심리적 통제는 두 요소 사이의 연결입니다. 둘. 교량과 관계. 사람의 심리적 자질이 좋지 않으면 올바른 시장 분석 방법에서 벗어나 객관적인 분석을 주관적인 희망으로 대체하며 위험 관리의 기본 원칙에서 벗어나는 경우가 많습니다.
투자자가 효율적인 시장에서 지속적이고 안정적인 수익을 얻으려면 두 가지 주요 문제를 성공적으로 해결해야 합니다. 1. 매우 무작위적인 가격 변동에서 무작위가 아닌 부분을 찾는 방법 2. 효과적으로 제어하는 방법 자신의 합리적인 의사 결정에 영향을 미치지 않도록 심리적 약점을 가지고 있습니다. 많은 투자자들의 관행은 거래 시스템이 위의 두 가지 측면에서 투자자에게 강력한 조력자라는 것을 입증했습니다.
대부분의 투자자들이 시장에 진입할 때 시장에 대한 체계적인 시각을 갖고 있지 않습니다. 많은 투자자들은 시장에 대한 어느 정도의 이해를 바탕으로 매매 아이디어의 타당성을 일방적으로 인정하거나 부정하고 있습니다. 실제로 매매 방식을 객관적으로 평가하기 위해서는 해당 방식에 통계적 확률이 있는지 확인해야 한다는 사실을 모르고 있습니다. 유효성. 무작위 또는 비 무작위 가격 변동이든 통계적 타당성이 없는 부분은 투자자에게 현지 승리의 기회만 줄 수 있을 뿐 장기적으로 안정적인 승리의 가능성은 없습니다. 거래 시스템의 설계 및 평가 방법은 투자자가 방법 이해의 맹목성과 일방성을 효과적으로 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 거래 시스템은 투자자가 위험을 효과적으로 통제하는 데 도움이 될 수 있습니다. 거래 시스템을 사용하지 않는 투자자가 위험을 정확하고 체계적으로 통제하는 것은 어렵다는 것이 실무를 통해 입증되었습니다. 거래 시스템의 지침 없이는 투자자가 각 거래의 위험을 정량적으로 평가하기 어렵고 전체 위험에서 단일 거래의 위험이 갖는 중요성을 평가하기가 어렵습니다. 트레이딩 시스템을 사용하면 각 거래에 대한 예상 이익률, 예상 손실 금액, 예상 최대 손실, 예상 연속 이익 수, 예상 연속 손실 수 등을 투자자에게 명확하게 알릴 수 있습니다. 이는 투자 위험 관리에 중요한 매개변수입니다.
투자자가 심리적 약점을 효과적으로 극복할 수 있도록 돕는 것이 트레이딩 시스템의 가장 큰 기능일 수 있습니다. 거래 시스템은 거래 의사결정 과정을 더욱 체계적이고 개방적이며 합리적으로 만듭니다. 투자자는 감정이 지배하는 모호한 선택 과정에서 정량적이고 수치적인 선택 과정, 즉 단순히 신호 시스템의 반영을 판단하고 신호가 나타내는 결정을 실행하는 과정으로 전환할 수 있습니다.
거래 시스템의 여러 핵심 의미
1: 사고방식의 핵심.
트레이딩 시스템이 각 주식의 매매를 제안하지 않는 시대에 어떻게 정신을 바로잡고 행동과 마음의 일치를 이루는 것이 트레이딩 시스템이 수행할 수 있는 첫 번째 조건입니다. 체계적인 거래. 좋은 매매 시스템을 갖추고 있으나 마음이 너무 불안해서 숏 포지션을 용납할 수 없거나, 계속 급등하지만 리스크를 통제할 방법을 모르는 경우 합리적이고 강압적으로 개입해야 한다고 생각한다면 실패는 다음과 같습니다. 거래 시스템을 통제할 수 없는 것은 거래 시스템 프로그램의 실패 때문이라고 할 수 없습니다. 거래 실패로 이어지는 것은 사고방식의 실패입니다. 그러므로 나는 사고방식이 가장 중요하며 거래 시스템의 성패를 결정한다고 믿습니다.
2: 이익과 손실의 핵심.
펀드의 출발점이 다르면 손익도 다릅니다. 예를 들어 100만 달러와 3만 달러가 연간 두 배로 늘어난다면 거래 순서는 같지만, 100만 달러를 통제하는 개인의 경우 소득 목표를 연간 50%로 낮추고, 그의 소득은 3만 달러보다 훨씬 더 두 배로 늘어나게 된다. 그의 심리적 요구 사항과 기술 요구 사항이 크게 줄어들 것입니다. 따라서 거래 시스템의 성격은 다릅니다. 백만 명의 개인은 중도 거래 시스템을 평가할 가능성이 높으며 30,000 명의 개인은 단기 트레이딩 시스템을 평가할 가능성이 높습니다.
3: 기술 핵심.
시장에는 과매도 반등, 고점 매도, 저점 매수, 고점 강력 추격이라는 3가지 수익모델이 있다.
1》과매도 반등, 과매도, 어디까지 반전될까? 바운스, 어디까지 떨어질까?
2》고가에 팔고 저가에 매수, 고가, 고가는 얼마나 되나요? 낮음, 얼마나 낮은가요? 빨아요, 한 번인가요, 아니면 여러 번인가요?
3》힘으로 최고점을 쫓는다, 강하다, 언제 쫓을 수 있고, 언제 쫓을 수 없겠는가? 추격, 얼마나 높이까지 추격할 수 있나요?
과매도 반등,
사람마다 분석 기준점이 다르기 때문에 이 과매도를 정의하려면 과거 통계를 사용하여 이를 달성할 수 있습니다. 예를 들어 고점가가 60% 이상 하락하고 형태, 수량 분포 등 기술적인 측면이 모두 적절하다면 이 슈퍼가 반전의 정의이다. 과거 통계에 따르면 성공률이 매우 높다는 사실이 여전히 매우 낮다면 이는 최고 수준이 아닙니다.
높게 팔고 낮게 사세요,
형태상으로는 특정 채널의 상품이어야 한다고 생각합니다. 채널의 상위 트랙에 도달하고 던지고 도달합니다. 채널의 낮은 트랙을 구매합니다. (시스템을 운영하려면 볼린저 밴드를 사용해야 하지만 전체 추세의 상태를 분석해야 합니다. 통합 추세에 있다면 매우 실현 가능한 기술적 분석 지표입니다. 그러나 분명히 상승 추세 또는 하락 추세에 있는 경우에는 추세선과 채널선을 사용하는 것이 현명한 선택입니다. 물론 이는 통합 추세에도 적용 가능하므로 다음과 같은 모호하거나 잘못된 신호를 사용하는 것을 방지할 수 있습니다. 볼린저 밴드와 같은 진동 지수). 채널의 하단 레일은 항상 K선 아래에 있으며, 그 위에 있을 가능성이 적습니다. 이는 하단 매수 시스템의 신호여야 합니다. 채널의 상부 레일은 항상 K 라인 위에 있고, 그 아래에 있을 가능성이 적습니다. 이는 상위 시스템에서 탈출했다는 신호여야 합니다. ——볼린저 밴드와 같은 목적을 가지고 있습니다.
고점을 강하게 잡으세요.
지수가 중간 추세를 형성할 때만 최고점을 추적하는 것이 더 안전합니다. 하강채널에서도 고점을 쫓을 수 있지만 이는 과거 통계에 따라 달라지는 것이 사실 강하게 고점을 쫓는 것은 비합리적인 운용방식이다. 고가를 쫓는 주식 따기 기간에는 자금이 있고 시장이 상승하고 자금이 부족한 부분을 확인할 수 있습니다. 따라서 위의 두 가지 거래 시스템이 있으면 없을 것입니다. 단락. 속도의 차이만 있을 뿐입니다.
4: 컨트롤 코어
트레이딩 시스템에 신호가 나타나는 기간에는 불확실성이 있을 수밖에 없기 때문에 불확실성(위험이라고도 함)을 최소화하기 위한 자금 관리가 필요합니다. 통제 가능성의 정도는 기술 거래 시스템의 일부가 아닙니다. 70%의 성공률을 달성할 수 있는 기술 트레이딩 시스템에 자본 관리를 추가하면 80%로 향상될 수 있다고 가정하면, 이 기술 트레이딩 시스템의 성공률은 70%가 아닌 80%가 됩니다.
5: 핵심 추적
거래 시스템에 신호가 나타나면 거래에 개입하세요. 시장 전망 추세 추적 시스템은 시장 변화 가능성이 있는지 여부를 판단하며, 그렇다면 즉시 이익을 얻습니다. 따라서 좋은 거래 시스템에는 추세의 끝을 결정하여 이익이 발생할 수 있도록 지원하는 좋은 추세 추적 시스템도 있어야 합니다.
6: 숏 포지션의 핵심
매매 시스템에 신호가 없을 때 숏 포지션에 요구되는 심리적 품질을 달성할 수 있는지 여부도 매매의 성패를 좌우하는 주요 문제입니다. 거래 시스템.
이를 통해 기술거래시스템은 거래시스템의 일부일 뿐 전체가 아니라는 점을 분명히 알 수 있다.
기술 거래 시스템에 신호가 나타나면 시스템이 결정을 내리는 것이 아니라 실제로 사람들이 포괄적인 행동 결정을 내리는 것입니다. 좋은 거래 시스템에는 사고방식, 기술, 요구 사항, 인내, 통제 등이 포함됩니다. 따라서 거래 시스템은 종합적인 분석 시스템입니다. 올바른 대상을 선택하고 적시에 올바른 행동을 수행하는 의사 결정 시스템을 해결합니다.
자체 거래 시스템.
1: 거래 흐름도 및 주의사항.
2 자금 관리 및 대응이 중요합니다.
3: 인덱스 상단 및 하단 분석 방법.
4: 종목별 상하위 분석 방법.
5: 거래 시스템 복리이자 통계. (매도 포지션 사고방식을 통제하기 위해)
6: 거래 시스템 신호 분배. (통제하고 기다리는 마음으로
과정을 이야기하기 전에 먼저 주식시장의 본질부터 이야기해볼까요? 주식시장의 본질은 게임입니다.
A) 중에서 주식시장에 참여하는 이들의 관점, 주식시장에서 게임의 본질은 다자간 게임이다
B) 참여자들의 목표 관점에서 보면 "본질은"이다. 주식 시장 게임은 양방 게임이다. 즉, 약세 매도 쪽과 강세 매수 쪽이 게임을 한다.
B) p>
C) 본질은 주식 시장의 게임은 체스를 두는 것과 매우 유사합니다. 어떤 사람들은 주식 시장이 체스와 같다고 말하며 이는 사실입니다.
D) 긴 쪽과 짧은 쪽은 "다른 시간 수준에서" 싸웁니다. 두 가지 체스 게임이 완전히 똑같지 않듯이, 주식 시장에서도 마찬가지입니다. 미래는 과거에 예측할 수 없으며, 정확히 동일한 주가 추세는 없습니다. 수익모델',
매매시스템 전반의 1단계 확립: '매매시스템의 기초정리';
A) 주식의 성격에 대해 이야기한 후
B) 거래 시스템의 기초는 "주식 시장 게임의 전반적인 불확실한 환경에서 발견하고 분리하는 것이 필요합니다." 주가변동의 결정적 요인' 즉, 자체적으로 '과학적 거래이념과 올바른 거래방법론'을 확립하는 것입니다.
거래시스템 구축의 전반적인 과정 2단계: "거래시스템을 구축합니다. ";
A) 거래 시스템의 목적은 명확해야합니다. "인간 본성의 약점을 극복하고 지식과 행동의 통합을 촉진합니다";
B) 필요합니다 거래 시스템의 특성을 명확히 합니다: "완전성과 명확성"
C) 거래 시스템은 시간과 증권 시장의 외부 환경에 따라 변하며, "매개변수를 수정하고 조정할 수 있어야 합니다." ;
D) 거래 시스템의 일부 기본 하위 시스템: "시장 판단, 부문 동향, 위험 관리, 인적 통제"
거래 시스템 구축의 전체 프로세스 3단계; : "거래 검증 시스템'
A) 검사 거래 시스템에는 "통계 검사, 외삽 검사 및 실전 검사"가 포함됩니다.
B) 거래 비용을 고려해야 합니다.
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C ) 포지션을 오픈하기 위한 자금의 양에 따른 에코 효과를 고려해야 합니다.
D) 작은 확률 이벤트(통계적으로 뚱뚱한 꼬리)의 영향을 고려해야 합니다. ) 거래 시스템에서
거래 설정 전체 시스템 프로세스의 4단계: "거래 시스템 실행"
A) 일상 업무의 주관성은 객관성에 종속되어야 합니다. "거래에는 기본이 있고 욕구는 제거되어야 합니다";
B) 시뮬레이션 작업은 허용되지 않습니다. 덜, 거래를 하지 않더라도 여전히 "시장을 주의 깊게 읽고, 시장을 주의 깊게 검토해야 합니다." , 롱과 쇼트의 주된 힘에 대한 생각을 파악하고, 부지런히 두뇌를 사용하고 더 많이 연습"하여 마침내 "지식과 행동의 올바른 통합"을 달성합니다.
체계적인 거래, 즉 그에 따른 거래 거래 시스템에. 시스템 트레이더의 시간과 에너지는 주로 트레이딩 시스템 개발에 집중됩니다. 증권 시장에서 추세 기반 전략을 채택하는 체계적인 트레이더의 경우 성공적인 트레이딩 시스템 개발의 요소와 중요성은 대략 다음과 같이 설계될 수 있습니다. 범위, 10%, 판매 포인트, 10%; 손실, 20%, 자금 관리, 40%, 시스템 이해, 통찰력, 적응성 및 혁신, 15%. 자금관리가 가장 중요한 요소라고 볼 수 있습니다. 시스템 거래에서 자금 관리는 주로 다음 세 가지 수준에 반영됩니다.
(1) 포지션. 즉, 계좌내 주식의 시가/(주식의 시가 + 채권의 시가 + 현금) * 100%입니다. 다우 이론과 이후 세대의 많은 통계에 따르면, 시장에서 개별 주식의 약 75% 추세는 전체 시장과 매우 긍정적인 상관관계를 갖고 있습니다. 따라서 시장위험계수를 바탕으로 포지션 수준을 결정하는 것이 좋고 안정적인 선택이 될 것입니다. 예를 들어 현재 시장 위험 계수가 70%라면 포지션은 30%가 되어야 합니다.
물론 시장의 위험계수를 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 추천하는 세 가지 방법은 하나는 시장에 영향을 미치는 다양한 요소를 나열하고 가중치를 부여하고 테이블을 디자인하고 매일 점수를 매기는 대만의 장송링(Zhang Songling) 씨의 테이블 스코어링 방법이고, 다른 하나는 특정 펀드의 투자 디렉터와 "K-라인 황금률" 저자 Gu Le 씨가 제안한 R28 법칙은 R28을 사용하여 A주 지수와 비교합니다. 세 번째는 가장 간단한 것으로, 가장 최근 지수의 위치입니다. 중요한 운영주기는 주나라 국립도서관의 사서인 노자(Laozi) 씨가 상황이 극단에 도달하면 반전되어야 하며, 반전의 높이는 역사적 통계에 기초하여 결정될 수 있다고 제안한 것입니다.
(2) 조합. 즉, 여러 주식을 보유할 때 각 주식이 얼마나 많은 자본을 점유하는지를 나타냅니다. 여기에 언급된 조합은 기본적으로 CAPM 및 APT와 관련이 없습니다. 각 주식이 차지하는 자본금은 각 주식의 포지션에 대한 거래 시스템의 판단에 따라 달라집니다. 서로 다른 전략을 가진 여러 시스템을 동시에 사용하는 경우에도 각 시스템의 목표 예상 평균 연간 수익률에 따라 달라집니다. 또한, 동일한 시스템이 새로운 주식 시그널을 줄 때 주식을 교환할지 여부도 시스템이 고려해야 할 문제입니다.
(3) 세분화. 즉, 동일한 주식의 매수와 매도가 단계적으로 이루어집니다. 추세 전략을 기반으로 하는 시스템 트레이더는 일반적으로 여러 구매 및 판매 지점을 설정해야 합니다. 예를 들어 시스템이 세 가지 구매 가능 지점을 설정한 경우 각 구매 지점에 얼마만큼의 돈을 투자해야 하는지도 자금 관리의 일부입니다. 물론 이 문제도 매수 시점, 매도 시점, 손절매의 범위에 속하는 경우가 많습니다.
위치, 조합, 세분화의 세 가지 수준은 실제로 서로 얽혀 있습니다. 예를 들어 시장의 위험계수가 높아져 포지션을 줄여야 한다고 판단되는 경우 결합과 세분화가 동시에 영향을 받는 경우가 많다. 이상적인 상황은 시스템 자체가 모든 문제에 대해 명확한 규칙을 설정하는 것이지만, 소프트웨어 플랫폼의 한계로 인해 실제로는 불가능합니다. 중소 규모의 펀드를 가진 투자자의 경우, 수동적인 방법을 사용하여 매일 처리하고 점차적으로 자신만의 방법을 확립한다면 기본적인 결과를 얻을 수 있다고 믿습니다.
물론 지표 공식이든, 주식 선택 공식이든, 매매 공식이든, 매매 시스템이든 그 생명력은 매매 전략에서 나온다. 거래 전략은 주식 시장의 기본 원리와 그 운영의 비 무작위 특성 및 규칙성에 대한 심층적 인 연구를 기반으로 공식화 된 운영 원칙 및 일반적인 아이디어입니다. 우리는 많은 큰 자금 관리자와 거래자가 어떤 공식도 만들지 않는 것을 종종 봅니다. 그들이 성공하는 이유는 거래 전략에 대한 체계적이고 심층적인 숙달이 있기 때문입니다. 물론 좋은 소프트웨어가 있고 자신만의 전략을 공식에 넣으면 많은 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. (이 시점에서 이미 실제 작업에 대한 몇 가지 지표를 컴파일할 수 있는데 이는 매우 훌륭합니다.) 하지만 모든 것에는 장단점이 있고, 너무 기계적이면 통찰력, 창의성, 적응력이 손상됩니다.
거래 시스템의 개념
---- (1) , 역사적 강세주부터 시장가치 변화, 주가변동, 주식확대, 주가범위 분석 등 주요 강세주가 어떤 강세주를 만들어내고 있는지 알아보세요.
----(2) 역사상 수익성 있는 투기꾼의 작동 빈도, 자산 변동 및 수익성 있는 주식이 보유되는 가격을 분석합니다. 영업빈도, 자산변동, 적자주 보유가격, 이들 적자주들의 자기자본 성격과 성과 등을 분석합니다. 최고의 운영 빈도를 찾으려면 주가 저항 수준을 찾으십시오.
----(3) 대량 주문 분석을 통해(이는 거래 시스템 설명에 완전히 반영됨) 주주 데이터 분석, 회전율 지수가 시장 중심 편차 분석. 매수 포인트와 매도 포인트를 찾아보세요.
----(4) 시장 중심에서 지수가 벗어난 정도와 포지션 간의 선형 관계를 탐색하고 지수와 포지션에 대한 연간 및 분기별 방정식을 설정합니다.
----(5) 개별 종목에 대한 단독 분석, 특히 콜백 종목의 '시간, 진폭, 거래량' 분석, 공중급유 특성 분석, 최적수 설정 등 참여 대상 종목의 수, 최적의 커미션 수, 최적의 커미션 시간 간격을 알려드립니다.
요컨대, 거래 시스템의 형성은 시장의 보편적 특성 외에도 일일 거래(초~시간), 단기(시간)의 개인 특성도 가져야 합니다. 및 일), 중기(주 및 월), 장기(월 및 연도) 거래 방법(이미 개인 운영 특성이 포함되어 있음)도 시장(주식, 선물, 옵션, 스프레드)에 따라 달라야 합니다. 거래, 워런트, 펀드, 채권, 외환 등) 거래 시스템의 각 하위 항목의 초점도 달라야 하며 사용되는 기술 분석 시스템의 매개변수도 완전히 조정되어야 합니다. 트레이딩 전략도 우선순위로 나누어 전체 트레이딩 시스템이 명확해야 합니다. 거래 전 분석 전략에 관계없이 거래 시작부터 거래 시스템은 세 가지 지점(구매 지점 1개와 판매 지점 2개 - 이익 중지 목표 지점과 위험 통제 지점)을 확실하게 파악해야 합니다. 불확실한 시장. 총 이익을 얻기 위해 확률론적 방법(단축 및 강점 강화)으로 승리합니다.