계량학 최종 시험지(2004년 6월, 만점: 70점)
1개(24점) 2003년 1인당 연간 소득에 따라 중국 도시 거주자를 그룹으로 나눕니다. 평균은 표본관측치이며 중국 도시주민의 1인당 연간 소비량을 설명변수로 사용하여 이론분석과 실증검증을 거쳐 1인당 연간소득과 1인당 저축잔고를 선정하였다. 설명 변수로서 설명 변수와 설명 변수 사이의 관계는 직접적인 선형 관계입니다. 모델 형식은 다음과 같습니다.
⑴ 문제의 전체 회귀 함수, 전체 회귀 모델, 샘플 회귀 함수 및 샘플 회귀 모델을 각각 기록합니다.
⑵ 무작위 오류 항목을 기록합니다. 동일한 제곱을 갖는 분산-공분산 행렬은 열악하고 계열상관이 없고, 이분산성은 있으나 계열상관은 없고, 이분산성이 있고 1차 계열상관이 있는 경우;
⑶ 모델이 기본을 충족하는 경우 가정, 최소 제곱 모수 추정기에 대한 정규 방정식 시스템에 대해 작성
⑷ 모델에 이분산성이 있는지 직관적으로 판단합니까? 왜?
⑸ 모델에 이분산성이 있는 경우 가중치 최소제곱 매개변수 추정기의 행렬식을 작성하고, 실제 추정 시 가중치 행렬이 어떻게 선택되는지 지적하시오;
⑹ Point "부분회귀계수"의 실제 의미에 대해 알아보고, 단일회귀모델을 사용하여 동일한 추정결과를 얻을 수 있는 경우 설명변수가 충족하는 조건은 무엇인지 짚어보겠습니다.
⑺ 1인당 국민소득 200위안 이상 소득군만을 표본으로 하고, 각각 OLS와 ML을 이용하여 모형을 추정한다면 모수추정기는 동일한가? 왜?
⑻ 모델에 중요한 설명변수가 포함되지 않은 경우 모델이 위반할 수 있는 기본 가정은 무엇입니까?
2개(8점) 다음 질문에 간략하게 답하십시오.
⑴ CD 생산함수 모형과 CES 생산함수에서 요소대체 탄력성과 기술진보에 대한 가정은 무엇입니까? 모델?
⑵ 도시 거주자의 식량 수요 함수 모델은 다음과 같이 설정됩니다.
여기서 V는 1인당 식량 지출, Y는 1인당 소득, 은 식량 가격입니다. , 기타 상품의 가격입니다. 각 매개변수 추정기의 경제적 중요성과 수치 범위를 지적하세요.
3개(8점) 어떤 연립방정식 계량모형에는 방정식 3개, 내생변수 3개, 외생변수 3개와 표본 관측값이 항상 1이고 표본 크기가 n인 더미 변수 C가 있습니다. 두 번째 방정식은
⑴ OLS 방법을 사용하여 구조방정식을 추정할 수 있나요? 왜?
⑵ 이 방정식을 추정하기 위해 도구변수법을 사용한다면 도구변수는 어떻게 선택하는가? (두 가지 선택 사항 표시)
4(16점) 중국의 은행 시스템은 부실 부채로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 일부 추정에서는 모든 부실 부채가 전체 은행 시스템을 붕괴시키기에 충분하다고 믿습니다. 부실채권은 왜곡된 자원배분의 한 예임에는 의심의 여지가 없습니다. 즉, 부실채권이 없다면 중국의 GDP 성장률은 더 높아질 수도 있습니다. 이 이론을 테스트하기 위해 중국 은행 시스템의 누적 부실 부채에 대한 시계열 데이터와 GDP, 인구, 총 투자 등 기타 집계 데이터를 수집했다고 가정합니다.
⑴ 문제를 설명하고 설명할 수 있는 계량경제 모델을 작성하세요.
⑵ 다음 명제를 테스트하기 위해 귀무가설을 작성합니다: "부실 부채는 현재 GDP 성장률에 영향을 미치지 않습니다."
⑶ 1의 모형에 적합한 계량경제적 추정 방법을 제공하고 자세히 설명하십시오.
⑷ 3의 추정치가 일관성을 유지하려면 어떤 조건을 충족해야 합니까?
5(14점) 국영 기업과 외국 기업 간의 생산성 차이를 연구하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이를 위해 다음 모델을 설정했습니다.
여기서 변수는 근로자 1인당 생산량(근로자 1인당)을 나타내고 외국 기업이 소유한 총 순자산 비율을 나타내며 근로자 1인당 자본스톡을 나타냅니다. 2000년에 300개 회사에 대해 이러한 변수에 대한 데이터를 수집한다고 가정합니다.
⑴ 다음 명제에 대한 귀무가설을 작성하라: "국영기업과 외국기업의 생산성에는 차이가 없다"
⑵ 단순 OLS 추정모형을 사용한다고 가정 , 추정치는 일관성이 있습니까? 왜.
⑶ 단순 OLS 추정이 일관성이 없다고 생각한다고 가정하고, 일관된 추정을 얻을 수 있는 추정 방법을 제시하고, 구체적으로 설명하시오.
⑷ 이제 2003년에 동일한 제조업체로부터 동일한 변수에 대한 데이터도 수집했다고 가정하고 이 추가 정보를 활용할 수 있는 더 나은 모델을 구축해 보십시오. 이 모델을 어떻게 추정할지 토론하십시오.
계량학 시험문제(2002년 6월)
⒈ (***30점, 문항당 3점) 중국 주민의 소비함수 모형 확립
t=1978, 1979,…, 2001
주민의 총소비와 주민의 총소득을 나타냅니다.
⑴ 모델을 추정하기 위한 표본 관측치로 수년간의 1인당 소비 및 1인당 소득 데이터를 사용할 수 있습니까? 왜?
⑵ 사람들은 일반적으로 올해 물가 통계의 총 가계 소비와 총 가계 소득을 표본 관찰로 사용하기로 선택합니다. 이는 표본 데이터 비교 가능성의 원칙을 위반하는 것입니까? 왜?
⑶ 모델이 행렬 방정식으로 표현되는 경우 각 행렬의 구체적인 내용을 작성하고 순서를 나타냅니다.
⑷ 모든 고전적 가정이 충족되면 최소 제곱부터 시작합니다. 모멘트의 원리와 방법으로부터 매개변수 추정기에 대한 정규 방정식 시스템이 도출됩니다.
⑸ 와 에 선형성이 있는 경우 다음을 증명하십시오. 선형성을 제거하기 위해 변수를 제거하면 추정이 됩니다. 의 결과는 변경될 것입니다;
⑹ 모델에 확률 설명변수가 있고 관련이 있는 경우 모델이 확률 설명변수이고 관련이 있는 경우 모델은 1차 계열 상관을 가지며, 모델을 추정하기 위해 일반화된 차분 방법을 사용해야 합니다. 일반적으로 사용되는 소프트웨어에서 이 방법이 어떻게 구현되는지 알려주세요.
⑼ 값 범위는 제한 없이 작성된 로그 우도 함수입니다.
⑽ t=1978, 1979,…을 사용하여 분석해 보세요. 2001년 데이터는 샘플 관측치입니다. "표본은 상위 모집단에서 무작위로 선택된다"고 말할 수 있습니까? 그렇다면 OLS를 사용하여 모델 매개변수를 추정하는 경우 추정 결과에 편향이 있습니까? 왜?
⒉ (***16점, 각 질문에 4점) 다음은 완전한 연립방정식 계량모형입니다
여기서 C는 주민의 총 소비, I는 총 소비입니다. 투자, Y는 국내총생산, 총정부소비이며 표본은 1978년부터 2000년까지 채취된다.
⑴ 증명: 소비 방정식의 경우 IV, ILS 및 2SLS 방법을 사용하여 추정할 때 모수 추정 결과가 동일합니다.
⑵ 설명: 투자방정식은 IV법과 ILS법을 이용하여 추정할 수 있는가? 왜?
⑶ 연립방정식 계량모형의 3SLS 매개변수 추정기의 행렬식을 작성하고, 그 수식에 각 행렬의 구체적인 형태를 적는다.
⑷ 경험에 기초한 판단은 다음과 같다. 이 모델의 3SLS 매개변수 추정기는 2SLS 매개변수 추정기와 동일합니까? 왜?
⒊ (***18점, 각 질문에 3점) 다음 질문에 답하십시오.
⑴ 2요인 CD 생산 함수, 2요인을 먼저 지적하세요. -수준 CES 생산함수 및 VES 생산함수는 요소대체의 탄력성을 가정합니다.
⑵ 박사 논문에서 설계된 생산함수 모델은 다음과 같습니다.
여기서 Y는 산출물, K와 L은 자본 및 노동 투입물이고 는 i번째 종입니다. 에너지 입력, 기타는 매개변수입니다. 이 이론적 모델 설계의 주요 문제점을 지적하고 올바른 모델 설계를 제공하십시오.
⑶ 도시 거주자의 식량 수요 함수 모델은 다음과 같이 설정됩니다.
여기서 V는 1인당 식량 지출, Y는 1인당 소득, 는 식량 가격입니다. , 기타 상품의 가격입니다. 각 매개변수의 수치 범위를 공식화하고 매개변수 간에 충족되어야 하는 관계를 나타냅니다.
⑷ 실제로 모델을 구축할 때 더미변수의 주된 목적을 지적해 보세요.
⑸ 두 명의 연구자가 다음과 같은 중국 가계 소비 함수 모델을 확립했습니다.
여기서 총 가구 소비를 나타내고 총 가구 소득을 나타냅니다. 동일한 표본과 동일한 추정방법에서도 주민의 한계소비성향에 대한 서로 다른 추정치가 얻어졌다. 이 현상을 어떻게 설명해야 할까요? 이는 고전적 계량모형의 단점을 지적한다.
⑹ 고전적인 계량경제 모형 설정 이론을 출발로 하여 중국의 거시 계량 모형을 수립할 때 일반적으로 3차 산업의 생산방정식을 어떻게 분해해야 하며 그 이유를 지적해야 한다.
⒋ (6점) 귀하가 완료한 단일 방정식 계량모형 합성 연습에서 이론적 모형의 최종 형태를 어떻게 결정했습니까?
계량경제학 기말고사 문제
(2003년 6월, 만점 70점)
⒈(12점) 누군가 우리 나라의 생산방정식을 확립하려 했다. 석탄산업에서는 석탄 생산량을 설명변수로 하여 이론 및 실증분석을 통해 원래의 고정자산가치, 직원수, 전력소비변수를 설명변수로 사용하고 변수의 선택이 올바른 것으로 판단된다. 따라서 다음과 같은 형태의 이론적 모델이 확립되었다.
석탄 생산량 = 고정자산의 원래 가치 직원 수 전력 소비량 μ
60개 대형 국영 석탄 기업의 데이터 2000년 국가를 표본으로 선정하고 고정자산의 원래 가치를 자산이 형성된 연도의 현재 가격을 사용하여 계산하고 기타 물리적 단위를 사용하여 매개변수를 추정합니다. 이 계량경제학 문제에서 발생할 수 있는 주요 오류를 지적하고 그 이유를 간략하게 설명하십시오.
⒉ (12점) 벼의 수확량을 표현하고, 파종면적을 표현하고, 화학비료의 시비량을 표시한 후 로그를 취한 후 모두 변수이며 상관관계가 있음을 나타냅니다. . 동시에 중요하지 않은 변수(지연 변수 포함)를 테스트하고 제거한 후 다음과 같은 곡물 생산 모델을 얻습니다.
(1)
⑴ 롱의 이론적 형태를 작성하십시오. -항균형 방정식;
(1)
⑴ 장기균형 방정식의 이론적 형태를 쓰십시오;
(1) p>
⑵ 오류수정항 ecm의 이론적 형식을 작성합니다.
⑶ 오류수정 모델의 이론적 형식을 작성합니다.
⑷ 오류에서 추정할 각 오류를 지적합니다. 매개변수의 수정 모델 경제적 중요성.
⒊ (6점) 위의 곡물 생산 모형(1)에 대해 모든 설명변수는 임의오차항과 상관관계가 없다고 가정합니다.
⑴ 추정을 위해 보통최소자승법을 사용하는 경우, 모수추정량에 대한 정규방정식을 비행렬 형태로 작성한다.
⑵ 위의 정규방정식을 바탕으로 한다. 방정식, 사용할 수 없는 이유를 설명하십시오. 부분 회귀 방법은 각 매개변수를 개별적으로 추정합니다.
⒋ (9점) 투자 함수 모델
은 완전 연립 방정식 계량 경제학 모델의 방정식입니다. 모델 시스템에는 내생변수인 C(가계총소비), I(총투자), Y(국내총생산)가 있고, 전제변수는 (정부소비), 이다. 표본 크기는 .
⑴ 이 방정식을 추정하기 위해 좁은 도구변수 방법을 사용할 수 있습니까? 왜?
⑵ 방정식을 추정하기 위해 2SLS를 사용하는 경우 2SLS 추정량과 이를 도구변수 방법으로 사용하는 추정량의 행렬식을 적는다.
⑶ GMM 방식인 경우 사용된 투자 함수 모델을 추정하고 0과 동일한 순간 조건 세트를 작성합니다.
⒌(6점) 도시 주민의 식량 수요 함수 모델을 다음과 같이 설정합니다.
여기서 V는 1인당 식량 구매 지출이고, Y는 1인당 소득이며, 식품 가격이고 기타 제품 가격입니다.
⑴ 매개변수 추정의 경제적 중요성이 합리적인지, 그리고 그 이유는 무엇인지 지적하시오.
⑵ 수요함수모형을 추정하기 위해 교차추정법이 자주 사용되는 이유는 무엇입니까?
⒍(9점) 중국 전력 산업의 생산 기능 모델을 확립하기 위해 2요인 1단계 CES 생산 함수의 대략적인 형태를 선택하십시오.
여기서 Y는 힘입니다. 세대, K와 L은 각각 투자된 자본과 노동의 양이고, t는 시간 변수입니다.
⑴ 매개변수 γ, ρ, m의 경제적 의미와 수치 범위를 지적합니다.
⑵ 모델의 요인 대체 탄력성 가정을 지적하고, CD 생산함수와 VES 생산함수 요소대체 탄력성 가정의 차이
⑶ 모형의 기술진보 가정을 지적하고, 다음 생산함수 모형과의 차이점을 지적하시오; p>
기술 진보를 가정하여;
p>
⒎ (8점) 다음의 내생변수 중 현재 거시계량 모형으로 설명해야 할 것은 무엇인지 지적해 보십시오. 중국은 그 이유를 간략하게 설명하고, 추정할 각 설명변수에 대해 양의 매개변수를 공식화한다.
⑴ 경공업 부가가치 ⑵ 의류상품가격지수
⑶ 화폐유통 ⑷ 농업생산자재 수입량
⒏ (8점) 답 :
p>
⑴ 무작위 시계열의 정상성 조건은 무엇입니까? 랜덤 워크 시퀀스가 고정되어 있지 않음을 증명하십시오.
⑵ 단위근 테스트가 DF 테스트에서 ADF 테스트로 확장된 이유는 무엇인가요?
계량학 기말 시험 문제에 대한 답변
(2003년 6월, 만점 70점)
⒈(12점) 누군가가 생산을 확립하려고 시도했습니다. 우리나라 석탄산업의 방정식은 석탄생산량을 설명변수로 사용하였으며, 이론 및 실증분석을 거쳐 고정자산의 원래 가치, 직원수, 전력소비변수를 설명변수로 사용하였다고 판단된다. 옳은. 따라서 다음과 같은 형태의 이론적 모델이 확립되었다.
석탄 생산량 = 고정자산의 원래 가치 직원 수 전력 소비량 μ
60개 대형 국영 석탄 기업의 데이터 2000년 국가를 표본으로 선정하고 고정자산의 원래 가치를 자산이 형성된 연도의 현재 가격을 사용하여 계산하고 기타 물리적 단위를 사용하여 매개변수를 추정합니다. 이 계량경제학 문제에서 발생할 수 있는 주요 오류를 지적하고 그 이유를 간략하게 설명하십시오.
정답: (4개 답변 만점)
⑴ 모델 관계가 잘못되었습니다. 직접 선형 모델은 투입 요인이 완전히 대체 가능하며 이는 실제 생산 활동과 일치하지 않음을 나타냅니다.
⑵ 추정 방법이 잘못되었습니다. 이 문제는 명백한 계열 상관 관계를 가지며 OLS 방법으로는 추정할 수 없습니다.
⑶ 샘플 선택이 일관성을 위반합니다. 산업 생산 방정식에서는 기업을 표본으로 선택할 수 없습니다.
⑷ 샘플 데이터가 비교 가능성을 위반합니다. 고정자산의 원래 가치는 자산이 형성된 연도의 현재 가격을 기준으로 계산되며 비교할 수 없습니다.
⑸ 변수 간에 장기적인 균형 관계가 없을 수도 있습니다. 변수에는 흐름과 저량이 있고, 고차 적분순서가 있을 수 있습니다. 단위근 테스트와 공적분 테스트를 먼저 수행해야 합니다.
⒉ (12점) 벼의 수확량을 표현하고, 파종면적을 표현하고, 화학비료의 시비량을 표시한 후 로그를 취한 후 모두 변수이며 상관관계가 있음을 나타냅니다. . 동시에 중요하지 않은 변수(지연 변수 포함)를 테스트하고 제거한 후 다음과 같은 곡물 생산 모델을 얻습니다.
(1)
⑴ 롱의 이론적 형태를 작성하십시오. -항균형 방정식;
(1)
⑴ 장기균형 방정식의 이론적 형태를 쓰십시오;
(1) p>
⑵ 오류수정항 ecm의 이론적 형식을 작성합니다.
⑶ 오류수정 모델의 이론적 형식을 작성합니다.
⑷ 오류에서 추정할 각 오류를 지적합니다. 매개변수의 수정 모델 경제적 중요성.
답변:
⑴ 장기 평형 방정식의 이론적 형식은 다음과 같습니다.
⑵ 오류 수정 항 ecm의 이론적 형식은 다음과 같습니다.
⑵ p>
⑶ 오류수정 모델의 이론적 형태는 다음과 같습니다.
⑷ 오류수정 모델에서 추정되는 각 매개변수의 경제적 의미는 다음과 같습니다.
: 짧은 -파종 면적의 수확량에 대한 단기 생산량 탄력성;
p>
: 수확량에 대한 비료 시비량의 단기 생산량 탄력성
: 편차의 영향 계수; 이전 기간의 장기 균형에서 현재 기간의 단기 변화에 대한 정보입니다.
⒊ (6점) 위의 곡물 생산 모형(1)에 대해 모든 설명변수는 임의오차항과 상관관계가 없다고 가정합니다.
⑴ 추정을 위해 보통최소자승법을 사용하는 경우, 모수추정량에 대한 정규방정식을 비행렬 형태로 작성한다.
⑵ 위의 정규방정식을 바탕으로 한다. 방정식, 왜 사용할 수 없는지 설명하십시오. 부분 회귀 방법은 각 매개변수를 개별적으로 추정합니다.
답변:
⑴ 모든 설명변수가 확률오차항과 상관관계가 없다는 조건에서 보통최소자승법을 사용하여 추정하면, 모수 추정량은 다음과 같습니다.
⑵ 예를 들어 단일 변수 모델을 추정하고 설정하기 위해 각 모수를 개별적으로 추정하기 위해 부분 회귀 방법을 사용하는 경우 정규 방정식 시스템은 다음과 같습니다. , 세 번째 방정식과 비교 위 ⑴에서는 식의 우변의 나머지 부분이 필수입니다. 모든 항목은 0입니다. 그러나 설명변수들 사이에는 어느 정도의 선형성이 있기 때문에 이 요구사항은 분명히 충족될 수 없습니다. 따라서 두 경우의 추정 결과는 서로 다르다.
⒋ (9점) 투자함수모형
은 완전연립식 계량모형의 방정식으로, 모형체계에 포함된 내생변수는 C(총가구소비)이며, I(총투자)와 Y(국내총생산), 전제변수는 (정부소비)이고, 표본 크기는 .
⑴ 이 방정식을 추정하기 위해 좁은 도구변수 방법을 사용할 수 있습니까? 왜?
⑵ 방정식을 추정하기 위해 2SLS를 사용하는 경우 2SLS 추정량과 이를 도구변수 방법으로 사용하는 추정량의 행렬식을 적는다.
⑶ GMM 방식인 경우 사용된 투자 함수 모델을 추정하고 0과 동일한 순간 조건 세트를 작성합니다.
답변:
⑴ 이 방정식은 좁은 도구변수 방법을 사용하여 추정할 수 없습니다. 구조 방정식이 과도하게 식별되기 때문입니다.
⑵ 이 방정식을 추정하기 위해 2SLS를 사용한다면 2SLS 추정은 도구변수 방법으로 간주될 수 있다. 추정량의 행렬 표현식은 다음과 같습니다.
전자는 2SLS 추정이고 후자는 등가 도구 변수 추정입니다.
⑶ 투자함수모형을 추정하기 위해 GMM법을 사용하는 경우 모형체계의 모든 전제변수는 도구변수로 사용된다. 0에 해당하는 다음과 같은 순간 조건 세트를 작성할 수 있습니다:
⒌ (6점) 다음과 같이 도시 거주자를 위한 식량 수요 함수 모델을 설정합니다.
여기서 V는 1인당입니다. 식품 구입 지출, Y는 1인당 소득, 는 식품 가격, 는 기타 상품 가격입니다.
⑴ 매개변수 추정의 경제적 중요성이 합리적인지, 그리고 그 이유는 무엇인지 지적하시오.
⑵ 수요함수모형을 추정하기 위해 교차추정법이 자주 사용되는 이유는 무엇입니까?
답변:
⑴ 식품비 지출액을 설명변수로 하는 수요함수 모형의 경우, 즉
매개변수의 경제적 의미는, , 추정량은 각각 1인당 소득, 식품 가격 및 기타 상품 가격의 수요 탄력성입니다. 식품은 필수이므로 V는 1인당 식품 지출이므로 0과 1 사이, 약 0이어야 합니다. 3개 중 1개 정도입니다. 따라서 이 모델의 추정 결과에 대한 추정자는 합리적인 경제적 설명이 부족합니다.
⑵ 모형에는 장기탄력성과 단기탄력성이 포함되어 있으며 각각 단면자료와 시계열자료를 이용하여 추정해야 하므로 교차추정법을 사용하여 추정하는 경우가 많다. 수요 함수 모델.
⒍(9점) 중국 전력 산업의 생산 기능 모델을 확립하기 위해 2요인 1단계 CES 생산 함수의 대략적인 형태를 선택하십시오.
여기서 Y는 힘입니다. 세대, K와 L은 각각 투자된 자본과 노동의 양이고, t는 시간 변수입니다.
⑴ 매개변수 γ, ρ, m의 경제적 의미와 수치 범위를 지적합니다.
⑵ 모델의 요인 대체 탄력성 가정을 지적하고, CD 생산함수와 VES 생산함수 요소대체 탄력성 가정의 차이
⑶ 모형의 기술진보 가정을 지적하고, 다음 생산함수 모형과의 차이점을 지적하시오; p>
기술 진보를 가정하여
p>
답변:
⑴ 매개변수 γ는 기술 진보 속도이며 일반적으로 다음과 같은 양수입니다. 0, ρ는 (-1, π) 범위의 대체 매개변수입니다. m은 1에 가까운 규모 매개변수로의 복귀입니다.
⑵ 요소 대체의 탄력성에 대한 이 모델의 가정은 연구 대상과 표본 간격에 따라 변하지만 표본 지점에 따라 변하지 않는다는 것입니다. CD 생산함수의 인자 대체탄력성은 항상 1이고 연구대상과 표본간격에 따라 변하지 않으며, VES 생산함수의 인자대체탄력성 역시 표본점에 따라 변하지 않는다. 연구 대상 및 샘플 간격, 또한 샘플 포인트에 따라 다릅니다.
⑶ 이 모델의 기술 진보 가정은 힉스 중립적인 기술 진보인 반면, 생산 기능 모델의 기술 진보는 세 가지 유형을 포함하여 중립적인 기술 진보로 가정됩니다. 중립적인 기술 진보.
⒎ (8점) 다음 내생변수 중 현재 중국의 거시계량 모형으로 설명해야 할 것이 무엇인지 지적하고, 그 이유를 간략하게 설명하고, 각 설명에 대해 추정할 모수를 공식화해 보십시오. 변수. 양수 및 음수 기호입니다.
⑴ 경공업의 부가가치 ⑵ 의류상품가격지수
⑶ 화폐유통 ⑷ 농산물자재 수입량
답변:
⑴ 경공업의 부가가치는 수요를 반영하는 변수로 설명되어야 한다. 주민소득을 포함(경공업에 대한 주민의 소비수요를 반영, 매개변수 부호가 양수), 국제시장 경공업제품 총 거래량(경공업에 대한 국제시장 수요를 반영, 매개변수 부호가 양수), 등.
⑵ 의류상품의 가격지수는 수요와 비용을 반영하는 두 가지 변수로 설명되어야 한다. 주로 주민 소득(의류 상품에 대한 주민의 소비 수요를 반영, 매개변수 부호가 양수), 국제 시장 의류 상품 총 거래량(의류 상품에 대한 국제 시장 수요를 반영, 매개변수 부호가 양수)을 포함합니다. , 면화 구매가격지수(비용이 가격에 미치는 영향을 반영하면 매개변수 부호가 양수임) 등이 나타납니다.
⑶ 화폐 발행량은 사회적 재화의 총 소매판매액(화폐에 대한 총 경제적 수요를 반영, 매개변수 부호는 양수), 물가지수(가격이 경제에 미치는 영향을 반영)에 따라 결정됩니다. 통화 수요, 매개변수 기호가 양수임) 등. 변수 설명.
⑷ 농업생산수단 수입액은 국내 1차산업의 부가가치(국내수요를 반영, 모수부호는 양수)에 따라 결정되어야 하며, 국내 농업생산수단 생산부문의 부가가치는 (국내 공급을 반영, 매개변수 부호는 음수), 국제 시장 가격(모수 부호는 음수), 수출량(외화 지불 능력을 반영, 매개변수 부호는 양수) 및 기타 변수 설명입니다.
⒏ (8점) 답:
⑴ 무작위 시계열의 정상성 조건은 무엇입니까? 랜덤 워크 시퀀스가 고정되어 있지 않음을 증명하십시오.
⑵ 단위근 테스트가 DF 테스트에서 ADF 테스트로 확장된 이유는 무엇인가요?
답변:
⑴ 무작위 시계열 { } (t=1, 2, ...)의 정상성 조건은 다음과 같습니다. 1) 평균값은 시간과 무관한 상수입니다. t; 2) 분산은 시간 t와 관련이 없는 상수입니다. 3) 공분산은 기간 간격 k에만 관련되고 시간 t와는 관련이 없는 상수입니다.
랜덤 워크 시퀀스의 경우 가정된 초기 값은 다음과 같으므로 쉽게 알 수 있습니다.
상수이므로 백색 잡음이므로 숫자의 분산은 그래서 그것은 고정되지 않은 수열이다.
⑵ 시계열의 정상성을 테스트하기 위해 DF 테스트를 사용할 때 실제로 시계열은 백색 잡음 랜덤을 사용하는 1차 자기회귀 과정(AR(1))에 의해 생성된다고 가정합니다. 오류 용어. 그러나 실제 테스트에서는 고차 자기회귀 과정을 통해 시계열이 생성되거나 확률오차항이 백색잡음이 아닐 수도 있습니다. 이 경우 OLS 방법을 사용한 추정에서는 확률오차항에 자기상관이 나타나게 됩니다. DF 테스트가 유효하지 않습니다. 또한 시계열에 시간이 지남에 따라 변하는 명백한 추세(예: 증가 또는 감소)가 포함되어 있는 경우 DF 테스트에서 자기 상관 무작위 오류 항 문제가 쉽게 발생할 수 있습니다. DF 테스트에서 임의오차항의 백색잡음 특성을 보장하기 위해 Dicky와 Fuller는 DF 테스트를 확장하여 ADF 테스트를 구성했습니다.