표준 편차는 평균 제곱에서 벗어난 산술 평균의 산술 제곱근으로, 시그마로 표시됩니다. 표준 편차 또는 실험 표준 편차라고도 하는 표준 편차는 확률 통계에서 통계 분포의 측정 기준으로 가장 많이 사용됩니다.
표준 편차는 분산의 산술 제곱근이다. 표준 편차는 데이터 세트의 분산 정도를 반영할 수 있습니다. 평균 값이 같은 두 데이터 세트의 표준 편차는 다를 수 있습니다.
표준 편차 적용:
표준 편차는 불확실성을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 물리학 과학에서 반복적인 측정을 할 때 측정 값 집합의 표준 편차는 이러한 측정의 정확도를 나타냅니다.
측정 값의 표준 편차는 측정 값이 예측 값과 일치하는지 여부를 결정할 때 결정적인 역할을 합니다. 측정 평균이 예측 값과 너무 멀리 떨어져 있으면 측정 값이 예측 값과 모순되는 것으로 간주됩니다. 이는 측정값이 특정 숫자 범위 밖에 있는 경우 예측 값이 정확한지 합리적으로 추론할 수 있기 때문에 이해하기 쉽습니다.
표준 편차는 투자에 적용되며 수익률의 안정성을 측정하는 지표로 사용될 수 있다. 표준 편차 값이 클수록 위험이 높아진다. 왜냐하면 수익이 과거 평균과 크게 다르기 때문이다. 반대로 표준 편차가 작을수록 수익이 안정될수록 위험은 작아진다.