외환 및 환율 시나리오

1 ~ 3 개월 후 스위스 프랑은 37 포인트 상승했고 미래 환율은1.5341-0.0037 =1.5304 입니다.

스위스 프랑의 할인율 (연율): 0.0037 * 4/1.5341= 0.965%, 이차보다 작으면 차익할 수 있다. 방법: 스위스 프랑을 달러로 바꿔 현재 투자를 한 다음 앞으로 달러 투자 원금을 매각하기로 약속했다. 만기가 되면 달러 투자 원이자를 회수하고 스위스 프랑의 투자 기회 비용을 뺀 장기 협정을 집행한다.

1/1.5341* (1+8%/4) *1

2, 3 개월 후 스위스 프랑이 40 시, 선물환율1.5341.0040 =1.538/Kloc-0 이전과 마찬가지로 스위스 프랑 차익 거래 수익금 단위:

1/1.5341* (1+8%/4) *1