위험을 측정하는 지표 유형:
위험 요소에 대한 자산 가치의 민감도를 측정하는 민감도 지표. 예를 들어, 시장 지수 (P5, 상하이와 심천 3) 에 대한 단일 주식 또는 주식 포트폴리오의 민감도를 측정하는 민감도 지표의 단점 중 하나는 전체에 대한 절대적인 영향을 알 수 없다는 것입니다. < P > 자산의 예상 수익률에 대한 자산 수익률의 편차 정도를 측정하는 변동성 지표. 일반적인 표준 편차 (σ) 측정으로, 표준 편차는 각 관찰이 평균 거리에서 벗어나는 평균을 나타냅니다. 표준 편차와 연관된 개념 중 하나는 두 변수 (a 와 b) 의 선형 상관 관계를 측정하는 상관 계수 (ρ) 입니다. 값은 -1 에서 1 사이이고, ρ=1 은 변수 a 와 b 가 정확히 같은 방향으로 변경되고, ρ=-1 은 변수 a 와 b 가 완전히 반대 방향으로 변경되고, ρ= 입니다
결과의 발생 가능성 크기를 측정하는 확률 클래스 지표. 위험과 손실은 밀접한 관계가 있지만, 확률은 중요한 역할을 한다. 어떤 손실은 크지만 발생 확률은 매우 낮다. 그 손실의 예상 손실은 매우 낮기 때문에 그 손실의 실제 위험은 겉모습만큼 크지 않을 수 있다. < P > 확률, 손실, 전체에 대한 절대적 영향을 종합적으로 고려한 지표로, 이러한 지표의 전형적 대표는 VAR 로, 특정 확률에서 발생할 수 있는 최대 손실이 얼마인지를 나타내며, 이 세 가지 유형의 지표를 극복하고 위험 한 차원의 결함을 단독으로 고려했습니다. 또한 VAR 이 나타내는 손실 값의 크기로 인해 상대적 민감성 지표에서 VAR 은 서로 다른 자산 위험에 대한 통일된 고려를 제공하며 합산할 수 있는 우월성을 제공합니다.
확장 자료:
< P > 예를 들어, 2 층에서 추락하고 2 층에서 추락할 가능성이 있는 경우, 전자는 일반적으로 후자보다 더 클 수 있지만 (2 층 추락은 무사하거나 경상, 중상 또는 사망, 2 층 추락은 기본적으로 죽지 않고 중상을 입을 수 있음), 위험에 대한 인식으로 볼 때 후자의 위험은 더 크다. < P > 위험 측정이란 외환 위험이 잠재적 손실을 가져올 확률과 손실 정도를 측정하는 것입니다. 위험의 수학적 표현: < P > 위험에 대한 이론적으로는 통일된 정의가 없다. 위험은 모두 미래 사건의 불확실성에서 비롯된다. 수학적으로 보면 각종 결과가 발생할 가능성을 보여준다. 회사 금융학에서 위험을 연구하는 것은 투자의 위험 보상을 연구하기 위한 것이고, 위험에 대한 수학적 측정은 투자 (자산) 의 실제 수익률과 기대수익률의 이산도로 표현된다. 가장 일반적인 측정 지표는 분산과 표준 편차입니다.
참고 자료: 위험 측정 바이두 백과사전