수량화의 예를 들다. 선물 거래 시스템을 구축했습니다. 역사 테스트가 필요합니다.
거래 시스템에 매개 변수가 있습니다. 매개변수란 무엇입니까? 예를 들어 거북 거래 규칙의 돌파구는 20 일 최고점에서 창고를 열었다. 이 20 은 매개 변수입니다.
왜 20 을 선택했습니까? 왜 2 1, 34, 15 또는 28 을 선택하지 않습니까?
이를 매개변수 선택이라고 합니다.
소위 맞춤, 즉, 이 전략을 사용하고, 역사적 재테스트를 거쳐, 내가 매개 변수를 24 로 바꾸면, 내 시스템은 과거 추세에서 가장 많은 수익을 거둘 수 있다는 것을 알게 된다.
그래서 나는 24 를 사용할 것이다. 나의 거래 시스템에서, 모든 매개 변수는 역사상 가장 잘 표현된 것을 선택해야 한다. 이것은 너무 적합하다.
이렇게 하면 무슨 해로운 점이 있습니까? 그 효과는 역사적 추세에서 가장 좋지만, 역사적 추세에서 미래가 더 낫다는 뜻은 아니기 때문이다. 아마 1 년 후에 돌아와서 테스트해 보니 현재 가장 좋은 매개변수는 32 입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언) 내년의 추세가 이미 역사에 녹아들어 역사를 바꿨기 때문이다.
예를 들어, 654.38+0 만 거래로 스레드 강철 선물을 거래한다는 것을 알게 된다면, 최대 철수는 654.38+0 만 달러에 불과하며, 최대 손실은 5 배에 불과합니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 성공명언) 그래서 이 최적화된 데이터를 바탕으로 자신의 창고를 설계했다.
결과는 어떨까요? 미래의 시장 추세에서, 이 매개변수는 갑자기 예상보다 못하며, 리듬이 바뀌어, 네가 직접 적자를 평창선에 이르게 한다.
이것이 과잉 최적화의 위험이다.
실제로 매개 변수 최적화의 단계에 도달 할 수있는 선물 거래자는 일반적으로 창고를 폭파하지 않습니다. 가장 큰 위험은 적자가 기대를 뛰어넘어 일련의 자신감이 좌절되고 의지가 흔들린다는 것이다.
많은 선물 거래자들은 시스템의 매개변수를 최적화하지만, 최적화가 어느 정도인지 알 수 없는 경우가 많다. 사실 나도 몰라.
과잉이라는 단어는 분명히 범위가 없는 단어이다. 무슨 뜻 이죠, 과도 한, 내가 통제할 수 없습니다.
그렇다면 과잉 맞춤을 피하기 위해 어떻게 해야 할까요?
제가 하고 있는 일은 그것을 밀어 올려서 다른 차원에서 이 문제를 보는 것입니다.
맞춤, 매개변수 최적화, 흰색은 모두 작은 디테일입니다. 서로 다른 매개변수 뒤에는 서로 다른 손익비율을 나타낸다. 예를 들어, 20 일 평균선과 50 일 평균선, 당신이 부담하는 단일 손실 금액, 일파 시세의 수익은 분명히 다를 것입니다. 그러나 시장 추세는 불확실하다.
이것은 매우 중요합니다. 우리는 미래의 시장이 어떤 모습일지 모르기 때문에, 우리가 여기서 내가 어떤 숫자를 고르는 것이 의미가 있는가? 당신은 2 1, 당신은 15, 당신은 45 를 선택합니다. 이게 어울릴까요? 과도하게 맞추는지 여부는 미래 시장이 결정한다. 우리는 미래에 갈 수 없다. 이것에 얽매이는 것은 의미가 없다.
선물거래라는 길이 간단한 이유는 때때로 당신의 생각이 간단할 때가 있고, 다른 사람이 너무 난폭하다고 느낄 정도로 간단하기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 선물명언)
내가 서 있는 차원은 시스템을 직접 보는 것이다.
20 일 평균선은 50 일 평균선과 다릅니다. 돌파 10 일의 고점도 20 일을 돌파하는 고점과 다르다. 전자의 신호는 많고, 멈춤은 많지만, 전자의 입장 위치는 어떤 때는 더 유리할 수 있다.
너는 더 짧은 추세를 하는 것을 좋아하고, 큰 이익 회침을 받아들일 수 없기 때문에 작은 매개변수를 선택한다. 너는 자주 신호를 보내는 것을 좋아하지 않고, 큰 추세를 가고 싶어서 큰 매개변수를 선택한다.
작은 매개 변수의 경우 20 이 좋습니까, 아니면 18, 2 1 좋은가요? 이것들을 바로잡는 것은 전혀 의미가 없다.
또한, 직위의 설계는 소위 역사를 참조하지 않는다. 어떤 사람들은 전략적 지위의 확립에 대해 역사적 검증에 매우 의존한다. 사상 최대 철수, 사상 최대 손실, 평균 손실 등을 포함한다. 괜찮으세요? 물론이죠. 그러나 절대적인 안전의 각도라면 50% 할인을 한 다음 이기고 지는 것이 좋다.
선물 거래에서 추세의 불확실성으로 인해 실제로는 완벽한 창고 관리 방법이 없다. 어쩌면 당신은 전략 역사 재시험의 입장에 따라 설계한 것일 수도 있습니다. 이것은 전혀 아무것도 아니며, 아니면 약간 낮습니다. (존 F. 케네디, 전략명언) 그러나 당신이 창고를 지을 정도로 보수적일 수도 있고, 이 전략은 당신을 청산할 수도 있다. (조지 버나드 쇼, 자기관리명언)
추세의 불확실성은 모든 것을 가능하게 한다.
일련의 전략이 청산되었다. 무슨 문제가 있습니까? 꼭 그런 것은 아닙니다. 이 기간 동안의 시세가 살신을 막았기 때문일 수도 있고, 부처가 살포를 막았기 때문일 수도 있다. 당신이 청산된 이유는 논리적인 문제가 아니라 자금 관리 문제입니다.
자금 관리 방식은 긴 주제이다. 만약 네가 전략 세트를 담당한다면, 안전패드+보수창고+승패가 있는 것이 가장 좋다.
과잉 맞춤이란 실제로 선물 거래자가 과신하게 하는 것이다. 그는 그의 전략이 좋다고 생각했고, 그는 그의 매개변수가 좋다고 생각했고, 그는 그의 위치가 좋다고 생각했다.
결국 시장이 갑자기 리듬이 바뀌었고, 그는 놀라서 매우 순조롭게 걸었다. 솔직히 이런 일은 100% 가 해결할 수 있는 것이 아니다. 뭐 때문에?
추세가 불확실하기 때문이다. 너는 추세를 하고, 너는 추세를 따르지 않는다. 당신은 충격을 만들고, 추세는 멈추지 않습니다. 당신은 하루를 만들고, 수많은 혼란을 일으킵니다.
그렇다면 우리는 어떻게 최선을 다할 수 있을까요?
자금 관리 규칙을 잘 세우다. 계좌에 수익이 없을 때까지 되도록 보수적으로 해주세요. 만약 보수적이거나 적자라면, 계속 창고를 줄여야 한다. 만약 당신이 창고를 한 손으로만 움츠렸을 때 손상을 막을 수 없다면, 당신은 창고 개설을 멈추거나 창고를 평평하게 할 수 밖에 없습니다. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 희망명언)
너는 이미 너의 거래 논리가 문제없다고 확정했다. 너의 자금 관리가 이미 한계에 이르렀으니, 너는 여전히 적자를 멈출 수 없다. 그래서 운이 좋게도 10 복권을 샀는데, 모두 1 등상이라고 할 수 밖에 없어요. ...
시장은 나를 죽게 하고, 나는 어쩔 수 없이 죽어야 한다.
마지막으로 요약해 보겠습니다. 과맞춤에는 표준이나 좋은 방법이 없다. 도저히 해결할 수 없다.
나는 제안한다, 그래도 그만두자. 너는 자신이 집행하는 각도에서 자신의 취향에서 거래 시스템을 설계해야 한다. 만약 20 이 당신에게 합리적인 매개변수라면. 그럼 2 1 과 18 은 차이가 없습니다. 미래를 모르기 때문입니다.
지나치게 맞는 것을 두려워한다면. 그런 다음 자금 관리 규칙을 설계하고 개선했습니다. 자금 관리 규칙은 완벽하고, 적합하든 그렇지 않든 상관없다.
같은 데이터 세트로 어떤 알고리즘을 사용하든 결과는 똑같다. 여정은 비슷하다.
1: 매개변수 사용을 최소화합니다.
2. 같은 매개 변수 다종 다기 검사.
테스트 시간은 가능한 한 길어야합니다.
4. 현재 얼마나 많은 대표적 전략이 실패했는지와 같은 규칙을 제정한다.
최적화 매개변수는 4 이내로 제어됩니다.
진실과 가상, 빛과 어둠을 구분하다.
너는 더 많은 다른 제품을 테스트할 수 있다. 예를 들어, 당신의 시스템은 주가를 위해 설계되었고, 나사강, 알루미늄, 외환을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 기간은 충분히 길다. 적어도 50 건의 거래가 필요하다. 매개변수 값 (예: 두 개의 매개변수) 을 조정하면 자유롭게 변경할 수 있습니다. 긍정적인 보상을 받을 수 있습니다. 이것은 신뢰할 수 있는 시스템입니다.
이 문제는 풀리지 않아 다중 전략, 다종, 다시기의 조합을 통해 피한다. 완벽한 전략은 없다. 왜냐하면 시장 구조 자체가 계속 변화하고 있기 때문이다.
선물 거래에서 거래 시스템의 과도한 맞춤을 어떻게 피할 수 있습니까?
주제의 번거로움은 이해할 수 있다. 제목은 배워야 할 이론이 너무 많고, 거래 방법이 너무 많고, 거래 시스템이 아직 확립되지 않았고, 아직 테스트 단계에 있다는 것이다. 이 씨는 첫 번째 주관적 가설은 거래 시스템의 천적이며, 거래 시스템 구축의 목적은 주관적 의식을 극복하는 것이라고 제안했다. 성숙한 거래자는 거래 시스템에서 보낸 거래 신호에 따라 작동하며 옳고 그름은 시스템 신호에 따라 수행됩니다. 제 2 거래 시스템의 설치 원칙은 간단하고, 조작하기 쉬우며, 반복할 수 있다.
너는 더 많은 다른 제품을 테스트할 수 있다. 예를 들어, 당신의 시스템은 주가를 위해 설계되었고, 나사강, 알루미늄, 외환을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 기간은 충분히 길다. 적어도 50 건의 거래가 필요하다. 매개변수 값 (예: 두 개의 매개변수) 을 조정하면 자유롭게 변경할 수 있습니다. 긍정적인 보상을 받을 수 있습니다. 이것은 신뢰할 수 있는 시스템입니다.
내 경험은 매개 변수의 수를 줄이는 것입니다. 예를 들어 두 매개 변수의 거래 시스템은 10 매개 변수의 거래 시스템보다 더 슬프다. 매개변수가 너무 많으면 가장 좋은 테스트 결과가 나올 때까지 조정할 수 없습니다. 만약 네가 과식했다면, 너는 모를 것이다. 매개변수가 적으면 보편적인 법칙에 근접한 결과를 얻을 수 있다.
사실 선물을 잘 만드는 것은 그리 어렵지 않다. 효과적인 방법과 도구를 찾으면 거래자를 도울 수 있다.
논리 프로그래밍이 완료된 후 Dell 의 전략은 항상 정량화된 데이터를 식별하여 기록 데이터의 검증을 통해 적절한 데이터 범위를 찾아야 합니다.
하지만 많은 수량화자들은 높은 승률, 낮은 철수, 높은 수익을 달성하기 위해 최적의 데이터 세트를 맞추는 것을 좋아합니다. 이를 과잉 맞춤이라고 합니다.
우리 모두 알고 있듯이, 모든 테스트는 역사를 사용하여 아이디어를 검증합니다. 이 데이터는 역사적으로 양호하지만 미래에는 적용되지 않을 수도 있다. 예를 들어, 베이징 지도를 가지고 상해에서 길을 찾을 수 있습니까?
좋은 전략은 데이터를 선택할 때 이런 특징을 가지고 있다.
1. 합리적인 범위 내에서 데이터가 변경될 때 결과가 질적으로 다르지 않습니다. 즉, 데이터 세트의 값이 합리적인 범위 내에서 변경될 때 결과는 여전히 수익성이 있으며 큰 퇴로는 없습니다. 만약 작은 변화가 손실을 초래할 수 있다면, 이 전략은 성공하지 못할 것이다.
2. 다른 테스트 품종은 반대 결과를 만들어서는 안 된다.
주식, 스레드, 콩가루 등 통용할 수 없는 전략은 모두 성공적인 전략이 아니다.
그렇게 복잡하게 만들지 마라, 간단할수록 효과적이다.