FRM 시험은 두 단계로 나뉜다. 오늘 먼저 FRM 1 급 상황을 소개하고, 다음 문장 다음에 FRM 2 급 지식점을 설명하겠습니다.
위험 관리 기반-1 부 시험 가중치 20%(FRM)
"위험 관리 기초" 관련 독서 자료와 관련된 광범위한 지식 영역에는 기본 위험 유형, 측정 및 관리 도구, 위험 관리를 통한 가치 창출, 기업 지배 구조에서 위험 관리의 역할 등이 포함됩니다.
ERM (enterprise risk management), 금융 재해 및 위험 관리 실패, CAPM (capital asset pricing model), 위험 조정 성과 측정, 다변량 모델, 데이터 요약 및 위험 보고, 윤리 및 GARP 행동 강령.
정량 분석-1 부 검사 가중치 20%(QA)
정량 분석과 관련된 독서는 이산 및 연속 확률 분포, 예상 분포의 매개변수, 전체 및 샘플 통계, 베이지안 분석, 통계적 추론 및 가설 검증을 포함한 광범위한 지식 영역을 포괄합니다.
EWMA 및 GARCH 모델을 사용하여 상관 관계 및 변동성 추정, 변동 기간 구조, 상관 관계 및 copulas, 단항 및 다변량 선형 회귀, 시계열 분석 및 예측, 시뮬레이션 방법
금융 시장 및 제품-1 부 시험 가중치 30%(FMP)
금융 시장 및 제품과 관련된 독서는 금융 기관의 구조와 기능, 장외 거래 시장 및 거래소 시장의 구조와 메커니즘을 다룹니다.
구조, 메커니즘 및 장기, 선물, 스왑 및 옵션 평가, 파생 상품의 헤지, 이자율 및 이자율 민감도 측정, 외환 위험, 회사채 및 모기지 지원 증권
평가 및 위험 모델-1 부 시험 가중치 30%(VRM)
평가 및 위험 모델과 관련된 독서 자료에 관련된 광범위한 지식 영역은 다음과 같습니다.
위험 가치 (VaR), 예상 부족 (ES), 스트레스 테스트 및 시나리오 분석, 옵션 평가, 고정 수익 평가, 헤지, 국가 및 주권 위험 모델 및 관리, 외부 및 내부 신용 등급, 예상 및 예상치 못한 손실, 운영 위험