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IB 지식 베이스: 레버리지 ETF 상품에 대한 증거금 요건

레버리지 ETF(Exchange Traded Fund)는 기본 벤치마크 지수의 성과(예: 200%, 300% 이상)의 여러 배 달성을 목표로 하는 일반 ETF의 하위 집합입니다. 또한 일부 ETF는 다양한 성과뿐만 아니라 기본 벤치마크 지수의 역함수(예: ETF 매도)도 추구합니다. 이러한 목적을 달성하기 위해 이러한 레버리지 자금에는 원하는 레버리지 및/또는 역 결과를 제공하기 위해 옵션, 선물 또는 스왑과 같은 파생 상품을 보유하는 것이 포함되는 경우가 많습니다.

교환 마진 규칙은 이러한 상품과 관련된 추가 레버리지 및 위험을 기반으로 레버리지 수준에 비례하는 마진율(ETF 가치의 100%를 초과하지 않음)을 설정합니다. 예를 들어 기본 전략의 비레버리지 ETF 매수에 대한 기본 유지 증거금 요건은 25%이고, 비레버리지 ETF 매도에 대한 기본 유지 증거금 요건은 30%입니다. 레버리지 ETF에 대한 유지 증거금의 예는 다음과 같습니다. /p>

1. Long ETF의 레버리지 계수는 200%입니다: 50(=2x25)

2. ETF 매도에는 300% 레버리지 계수가 있습니다: 90(=3x30)

유사한 마진 비율이 옵션에도 적용됩니다. 예를 들어, 레버리지가 없는 매도 광범위한 ETF 지수 옵션에 대한 RegT 유지 증거금 요건은 옵션 프리미엄의 100%에 ETF 시가총액의 15%를 더한 금액에서 외가격 옵션 금액을 차감한 금액입니다( 콜옵션의 경우 ETF 시가총액의 최소 10%, 풋옵션의 경우 옵션 행사가의 10%입니다. 다만, 기초옵션이 레버리지 ETF인 경우에는 해당 ETF의 레버리지 계수를 기준으로 그 비율을 15%까지 증가시킵니다.

포트폴리오 마진계좌의 경우 레버리지 ETF 포지션에 대한 스트레스 테스트는 ETF 레버리지 계수만큼 스캔 범위를 늘려 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 NASD 규정 2520 및 NYSE 규정 431을 검토하세요.

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미국 선물 및 선물 옵션 요금은 거래량을 기준으로 단계별로 계산됩니다. Interactive Brokers의 수수료는 미화 0.25달러입니다. 로트당 0.85.

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주당 순달러 개선 정의:

(((가격 개선 주식 수 * 가격 개선 금액)) - (가격 개선 주식 수 * 개선 금액 없음)) = 실행된 총 주식 수

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