주식의 평균 실제 변동률은 무엇을 의미합니까?

평균 실제 진폭 (ATR) 은 J. Welles Wilder Jr 이 발명한 지수로 가격 변동성을 측정하는 데 사용됩니다. ATR 은 가격 운동의 방향을 나타내는 것이 아니라 가격 변동의 정도나 포인트 단위의 변동률을 나타낼 뿐이다. 그는 추세가 발전함에 따라 시장 참가자들의 정서적 반응이 강해지면서 일일 변동률이 점차 높아지는 것을 관찰했다. 마찬가지로, 방향을 알 수 없을 때, 평균 실제 변동률이 결국 일정 범위 내에서 돌파될 때, 일반적으로 가격 돌파를 예고한다.

ATR 은 불안정한 시장 조건 하에서 상승하고, 더욱 안정된 시장 조건 하에서 하강한다.

가격이 아주 짧을 때, 하루 동안 높음에서 낮음까지 보상이 거의 없다는 것을 의미하므로 외환거래 시장의 거래자들은 ATR 지수가 하락하는 것을 볼 수 있다. 만약 가격봉이 성장하기 시작하고 커지면, 실제 범위가 더 크다는 것을 나타내면 ATR 지표선이 상승할 것이다.

평균 실제 진폭 (ATR) 을 계산하는 방법

시장 변동 추세를 분석할 때 간단한 진폭으로 계산하는 것이 비효율적이기 때문에 Vaild 는 이동 평균으로 실제 진폭을 부드럽게 하고 평균 진폭을 얻었습니다.

ATR 은 주어진 시간 (기본값 14 일) 동안 TR 의 이동 평균입니다.

실제 진폭은 다음 세 방정식 중 가장 큰 값입니다.

1.tr = h–l

2. tr = h–cl

3. tr = cl–l

다음과 같습니다.

TR- 실제 진폭

H- 오늘의 최고

L- 오늘의 최저

CL- 전날의 종가

정상 일 수는 첫 번째 방정식에 따라 계산됩니다.

상승 균열이 있는 개판 일수는 방정식 2 로 계산되며, 하루의 변동률은 최고치와 전날의 종가의 차이로 측정됩니다. 하강 균열이 있는 개구부는 방정식 3 으로 계산되며 이날 최저값에서 전날의 종가를 빼서 측정됩니다.