금리리스크란 시장금리 변화의 불확실성으로 인해 시중은행이 손실을 입을 가능성을 말한다. 1997년 바젤위원회가 발표한 "이자율리스크 관리원칙"에서는 금리리스크를 금리변화로 인해 상업은행의 실제수익률이 기대수익률에서 벗어나거나 실제비용이 예상비용으로 벗어나게 되어 실제수익률을 발생시키는 것으로 정의하고 있다. 또는 실제 비용이 예상 비용보다 높아 상업은행이 손실을 입을 수도 있습니다. 시중은행의 이자율위험 관리는 은행계좌와 트레이딩계좌로 구분되며, 은행계좌의 이자율위험은 주로 예금, 대출 및 기타업무를 고려하며 자산부채관리제도를 통해 측정됩니다. 거래계좌의 이자율위험은 주로 고려됩니다. 공개시장자본거래 등의 사업은 주로 시장위험관리시스템에 의해 측정됩니다.
현재 금리 위험 관리에서는 위의 문제를 효과적으로 방지할 수 있는 다음과 같은 여러 가지 새로운 방법을 제안하고 있습니다.
1. 동적 시뮬레이션: 고객 행동 시뮬레이션, 비즈니스 변화 시뮬레이션, 관심도 등을 통해 금리변화 은행의 자산-부채 관리구조 및 향후 수익변화를 정확하게 측정하기 위해 시뮬레이션합니다.
2. VaR(Value at Risk) 및 EaR(Risk Earning): 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 현재 컴퓨터의 강력한 처리 성능과 결합하여 수만 개의 임의 경로를 생성하여 특정 기간을 추정합니다. 및 은행 자산 가치 대비 은행 수익의 최대 손실.
유동성 위험 관리
유동성 위험은 상업은행이 자산 증가에 대처하기 위해 적시에 또는 합리적인 비용으로 충분한 자금을 확보할 수 없거나 부채가 발생하는 대로 지불할 위험을 의미합니다. 로 인한. 유동성 리스크를 효과적으로 통제하지 못할 경우 상업은행의 지급능력이 훼손될 수 있습니다.
유동성위험은 자금조달유동성위험과 시장유동성위험으로 구분됩니다. 자금조달 유동성 위험은 상업은행이 일상적인 영업이나 금융상황에 영향을 주지 않으면서 시의적절하고 효과적인 방식으로 자금조달 수요를 충족하지 못할 위험을 의미합니다. 시장유동성리스크는 시중은행이 시장심도가 부족하거나 시장혼란으로 인해 자금조달을 위한 합리적인 시장가격에 자산을 매각하지 못할 위험을 의미합니다. 국내 시중은행의 경우 투자업무 제한으로 인해 주로 자금조달 유동성 리스크에 직면해 있습니다.