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VIX 전체 이름은 S& 를 측정하는 시카고 옵션 거래소 변동성 지수 (Chicago board options exchange volatility index) 입니다 P 5 지수 향후 3 일 예상 연간 변동성, 일반적으로 S& P 5 지수의 근월 및 인접 월 가입/인구 옵션 가격 계산. 215 년 6 월 26 일 상하이 증권거래소는 중국 자체의 VIX 지수인 중국파 손가락 (iVIX) 을 발표해 VIX 와 비슷한 방법으로 편성했다.
VIX 는 옵션의 암시적 변동률을 기준으로 편성되며, 옵션 거래에서 암시적 변동률은 일반적으로 시장의 미래 위험 수준에 대한 기대치를 나타내므로 VIX 는 종종 선두 시장의 풍향표로 간주됩니다. 높은 VIX 시장은 공황의 만연을 뜻하는 경우가 많기 때문에 해외 VIX 에서도' 공황성 지수' 라고 불린다.
첫째, VIX 지수는 어떻게 편성되었습니까? < P > 우리가 잘 알고 있는 주식 지수는 구성 주가 가중치로 계산됩니다. 마찬가지로, VIX 지수의' 구성 주식' 은 S& 입니다. P5 지수의 옵션, 각 옵션의 가격은 전통적인 지수 계산과 같은 미래 변동성에 대한 시장의 기대를 반영하며, VIX 는 확립 된 원칙에 따라 옵션을 선택하고 공식에 따라 가중치를 부여합니다.
VIX 지수는 S& 로 계산됩니다 P5 지수의 3 일 예상 변동률, 그' 성분주' 는 최근 및 차후의 CBOE S& P5 지수 옵션, 보통 이번 달과 다음 달 계약 (만기 시간은 각각 T1, T2) 이며, 최근 계약 요구 사항 만료 시간은 1 주일 이상이어야 합니다.
둘째, VIX 지수는 투자자에게 어떤 의미가 있습니까?
VIX 는 시장의 잠재적 위험을 경고하기 위해 설계되었기 때문에 VIX 는 투자자들에게 창고 증감의 중요한 근거로 자주 이용된다. 미국 주식시장에서는 보통 VIX 지수가 4 을 넘는데, 이는 미래에 대한 시장의 비이성적 공황이 단기간에 반등할 수 있다는 것을 의미한다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 미국명언) 상대적으로 VIX 지수가 15 이하인 것은 시장에 비이성적 번영이 발생했으며, 분압살판을 동반할 수 있다는 것을 의미한다. < P > 주식시장은 대부분 공량이 제한되어 있어 투자자들은 왕왕 소가 곰을 싫어하고, 우시장 낙관자가 많아 곰 시장이 공황상태에 빠지고 있다. 따라서 VIX 와 주가 지수 사이에는 음의 상관 관계가 있다. VIX 도 일부 투자자들을 미래 방향을 판단하는 지표로 삼고 있다.