3 월 1 에 따르면 유로화 현물 환율은 유로/달러 = 1.3432 로 고객이 50 *1.3432 = 67/KLOC 를 썼다는 것을 알 수 있다.
6 월 1 일, 유로화는 즉시 팔린다. 이 시점에서 유로화 현물 환율은 유로/달러 = 1.2 120 이므로 50 만 유로, 50 *1.21으로 변환됩니다
마지막 현물 시장 손익 -6.56 달러.
선물시장
3 월 1 일, 선물시장은 4 손 6 월에 만기가 되는 유로 선물계약을 팔았고, 거래가는 유로/달러 = 1.3450 이면 판매할 수 있는 계약은 50 *1...
6 월 1 일 4 손 6 월 만기인 유로 선물 계약을 매입했습니다. 거래가격은 유로/달러 = 1.2 10 1 그래서 제가 재매입한 유로는 60 입니다
즉, 선물 시장에서 투자자들은 5 만 5 천 유로를 받아 5.5 *1.212 = 6 만 6 천 달러로 환산했다.
두 시장의 손익분기점은 0. 1.06 만 달러이다.